Постов с тегом "Ликвидность": 1167

Ликвидность


Появились первые признаки интереса к акциям

В банковской системе середины января 2024 г. наблюдается заметный профицит рублевой ликвидности. По состоянию на утро 28 марта он был равен 1,3 трлн рублей.

Другим индикатором свободной ликвидности являются объемы размещения однодневных облигаций. ВТБ регулярно привлекает через них средства «овернайт». С 13 по 25 марта объемы размещения были высокими от 118 до 166 млрд рублей .

Появились первые признаки интереса к акциям

Что это означало? При профиците ликвидности участники рынка предпочитали размещать свои средства в долговых бумагах. А вот во вторник и четверг текущей недели объемы упали до 64-68 млрд рублей при сохранении профицита ликвидности.

На наш взгляд, это может означать, что теперь при избытке денежных средств появились более интересные активы для инвестирования, нежели однодневные облигации. И это может быть признаком того, что акции вновь становятся привлекательными для участников рынка.

Ссылка на пост


Специализированный депозитарий Инфинитум стал первым номинальным держателем ЦФА в России - Ведомости

Специализированный депозитарий «Инфинитум» стал первым номинальным держателем цифровых финансовых активов (ЦФА) в России. Передача активов на сумму 10 млн рублей прошла успешно. Номинальный держатель может совершать операции с ЦФА и управлять денежными средствами по поручению обладателя.

На данный момент в реестре Банка России 254 организации, учитывающие цифровые активы около 4 млн клиентов на сумму более 95 трлн рублей.

Требуются изменения в законодательстве для разрешения номинальному держателю выкупать активы на первичном рынке. Это упростило бы процесс и сделало его аналогичным работе с фондовым рынком.

Роль номинального держателя станет более значимой, когда институциональные инвесторы получат доступ к рынку ЦФА и начнут использовать их в своих портфелях. Это повысит ликвидность рынка и увеличит его объемы.

Сокращение цепочки посредников и использование современных технологий делает рынок цифровых активов более привлекательным для инвесторов и дает возможность конкурировать с традиционным фондовым рынком.



( Читать дальше )

Спекулянты активизировали игру на понижение рубля

По итогам вчерашней основной сессии частные спекулянты имели рекордную за последние несколько лет чистую длинную позицию по фьючерсам на юань против рубля.Общий объем был равен 1,27 млн контрактов.Предыдущий рекорд от 14 февраля переписан на 17 тыс. контрактов.
Спекулянты активизировали игру на понижение рубля

Игра против российской валюты активизировалась после того как рубль перестал укрепляться в середине января 2024 г. Это, кстати, совпало с уходом с рынка Банк России, который до этогов течение нескольких месяцев проводил систематическое изъятие ликвидности с рынка.

По-прежнему, не жду сильных колебаний рубля в ближайшие полгода и считаю, что он будет колебатьсяв канале 86-93 руб. за доллар. 

Ссылка на пост


С криптой игра закончена.

BRIEF. Можно считать крипту необеспеченным скамом, но нельзя игнорировать масштаб и ликвидность.В моменте за 24 часа на всех крипто биржах было проторговано 270 млрд долл на спот сегменте… Крипта кратно обогнала всю Европу, Японию и приближается к объему торгов американскими акциями, что ранее было невероятно… В период с 18 по 23 часа по МСК на крипто рынке было утилизировано 15% капитализации или почти 400 млрд долл… Внутридневная волатильность, взвешенная на торговой оборот, обновила исторический максимум практически для всех монет — многие трешкоины потеряли половину стоимости по внутридневному максимуму/минимуму. Волатильность в период с 22:30 по 23:40 по МСК выросла примерно в 30 раз относительно средней волатильности за три месяца, а обороты в 20 раз. Тотальная утилизация капитализации после обновления локального максимума в 95% случаев с 2017 приводила к последующему снижению, как минимум, на горизонте 8 недель. С высокой вероятностью, памп трешкоинов в несколько раз с начала февраля закончился также, как и обычно — игра закончена.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

Фонд Ликвидность Юань (CNYM) от ВИМ Инвестиции - зачем нужен и почему я его купил

㊗️Мы становимся свидетелями того, как всё больше и больше финансовых инструментов в юанях появляются на российском рынке.

📌 Недавно я публиковал на Смартлабе обзор обо всех фондах денежного рынка в рублях, которые торгуются на Мосбирже.

А сегодня поговорим о новом фонде денежного рынка, но в китайских юанях — «Ликвидность.Юань» (CNYM ETF) от ВИМ Инвестиции.

🔔Подписывайтесь на мой телеграм, у меня ежедневно выходят посты о происходящем на рынке и обзоры на инвестиционные инструменты.

Фонд Ликвидность Юань (CNYM) от ВИМ Инвестиции - зачем нужен и почему я его купил

Кстати, мне определённо нравится творческий подход ребят из ВИМ Инвестиции (экс ВТБ Капитал) к неймингу своих продуктов. Фонд ликвидности? Хмм, давайте назовем его «Ликвидность». Фонд ликвидности в юанях? Дайте-ка подумать… Пусть будет «Ликвидность.Юань». Ничего лишнего, всё сразу отражает самую суть👍

Фонд CNYM может быть интересен в двух основных случаях.

1️⃣ Если вы хотите хранить часть финансовой подушки в валюте, и при этом закладываете рост ставки в Китае. Он будет выполнять роль короткой юаневой облигации с плавающим купоном.

( Читать дальше )

ЦБ прогнозирует выпуск замещающих облигаций на $4,2 млрд при замене суверенных российских евробондов - Ъ

Центральный Банк (ЦБ) оценил объем выпуска замещающих облигаций на суверенные российские евробонды на первом этапе на уровне $4,2 млрд. Это первая официальная оценка регулятора. Участники рынка ожидают замещения на $6 млрд. Объем выпусков будет сформировать две локальные ликвидные суверенные кривые доходности. Облигации со временем перейдут к другим инвесторам, включая розничных.

В ходе первого этапа замещения будет выпущено $4,2 млрд замещающих облигаций. Оптимистичные оценки рынка говорят о замещении на $6 млрд. Замещение еврооблигаций на замещающие облигации стало обязательным с весны 2023 года. Ожидается, что замещающие гособлигации станут защитным инструментом и минимизируют валютные риски.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6552513?from=doc_lk

В банковской системе случился дефицит ликвидности

По состоянию на сегодняшнее утро профицит ликвидности, который наблюдался в банковской системе весь текущий год, сменился дефицитом. Пока он достаточно скромен — 50,5 млрд рублей, однако интересна динамика. Всего за два рабочих дня профицит в 1,3 трлн рублей сошел на нет. 

 В банковской системе случился дефицит ликвидности

Стоит отметить, что Банк России, согласно опубликованным данным по итогам заседания по ключевой ставке, ожидает дефицит рублевой ликвидности в текущем году. Таким образом, те мягкие условия, которые были созданы в 2022 г. как ответ на санкции, заметно ужесточаются. Поэтому, на мой взгляд, в текущем году рубль будет чувствовать себя куда более стабильно и уверенно, чем в 2023 г.

Ссылка на пост


ЦБ начал снова печатать деньги

 

На протяжении почти всего февраля происходило систематическое изъятие денежных средств из системы(). Но вчера Банк России напечатал рекордный с начала года, не считая первый рабочий день года, объем денежных средств. В систему были направлены новые 69,9 млрд рублей.
ЦБ начал снова печатать деньги

Весь февраль регулятор то изымал, то вновь печатал наличные денежные средства, однако вчера сумма вновь созданных купюр наконец-таки привела к росту наличных средств.

Рост недежной базы (наличных денежных средств), если это носит постоянный характер, обычно приводит к увеличению стоимости финансовых активов и ослаблению курса национальной валюты.

Ссылка на пост


Карта: Ликвидность фондовых рынков по оборачиваемости

Карта: Ликвидность фондовых рынков по оборачиваемости

Ликвидность, то есть возможность лёгкой, быстрой и без особых денежных издержек продажи активов, можно рассматривать и в межстрановом сравнении, исходя из отношения годового оборота торгов (суммы всех сделок купли-продажи) к капитализации рынка (стоимости всех публичных компаний, размещённых на нём) 📝

Выходит, что самыми ликвидными фондовыми рынками являются китайский, американский и турецкий 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн