Кванты


Одна сделка = 1 песенка. Анонс проги = старт нового проекта.

Давно было модно вести свой ютубчик канал.
Когда то на заре русского инета я что-то там открыл (линейку отличных видео), да после трейдинг мощно отвлек.

Однако, появился интерес открыть новый проект, связанный с ютубом. И чтобы не ударить в грязь лицом, решил оттестить общий навык видео_обращений. Первый блин получился, не такой румяный, как Колобок. А комом.

Не судите, да несудимы будете.
Заваял чисто трейдинг, под музыкальную песню (тавтология)).



( Читать дальше )

Закономерность

Выявил закономерность. Еще в прошлом году. Но решил удостовериться еще период. 
Пока идет как надо.
В чем идея?
Сбербанк как брокер начал подключать своих клиентов массово на ЛЧИ с 2012 года. 
Прошло уже 8 лет, т.е исторически можно что-то прикинуть в уме и протестить на истории.
Пришло на ум, что главные люди в Сбербанке что-то знают чего не знают все остальные. Инсайд. Отталкиваясь от инсайда они подключают или не подключают клиентов Сбера к ЛЧИ.
По тестам на истории пришла такая идея- купить Сбер на старте ЛЧИ, продать на слозе ЛЧИ. Если тупо купить Сбер на старте и продать на финише получается так:
12 г 91-93 +
13 г 97,7-101,05 +
14 г 75,52-54,9 -
15г 75,3-101,26 +
16г 145,34-173,25 +
17г 193,33-225,2 +
18г 203,32-186,3 -
19г 227,71-...
Получается у менеджмента Сбербанка получился прокол только в 2014 году. Не знали? Крым? Надеялись? Похоже не думали, что будут санкции… Налаживались связи с Трампом может быть... 
Далее они регят клиентов банка исправно, когда знают точно, что на конец года Сбер будет выше.
В 18 и 19-м клиентов Сбера не гегят в ЛЧИ по необъяснимым причинам. Инсайд? 
Пользуйтесь, тестируйте, включайте мозги, зарабатывайте.)


Начну издалека, но о главном. Кванты + астрология = братья.

Взято отсюда: astro777.com/taleb.htm

Пенсионные фонды не разоряются в кризисы потому, что защищают позиции, покупая опционы. Что хорошо в торговле опционами, так это то, что вы можете, изучив историю инструмента, вычислить риск того, что цена в ближайшем будущем изменится не в вашу пользу, и понять, есть ли смысл в инвестициях.

Такими расчётами в инвестиционных банках обычно занимаются бывшие физики из России, математики из Китая и программисты из Индии. На Уолл-стрит таких специалистов называют «квантами».

** получается, что я тоже КВАНТ.

Теперь идем дальше…
цитирую фрагмент переписки со смартлаба.

Начну издалека, но о главном. Кванты + астрология = братья.

Как выяснилось, при таких бабках, 15 % годовых в твердой валюте — верх мечтаний.

Но кому то 30 человек для фонда — мало.
Конечно, мало. Я это осознал давно и очень старался набрать хотя бы 10 специалистов. Но талантливых бывших физиков из России явно не хватает. Причем, работающих

( Читать дальше )

Про теханилиз и алготрейдинг. Дополнение к посту Pavell70.

Наткнулся на пост Pavell70, где он размышляет на тему теханализа и алготрейдинга, с которым сложнее будет бороться в будущем.

Изначально планировал ответить в комментариях, но решил, что лучше откинуть это постом в качестве дополнения к его тексту, чтобы добрать рейтинг до сотки, потому что я уже устал от невозможности ставить плюсы.

На Западе Алготрейдеров и Квантов различают, когда в менее развитых рынках по типу России их принято группировать. Вот на Западе все ставят на развитие именно квантов и квантовых фондов, когда алготрейдинг считают лишь промежуточным этапом в переходе от торговли человеком к торговле алгоритмами (выводы сделаны на личном общении со многими тамошними трейдерами и на чтении зарубежных финансовых СМИ). И первые, и вторые используют алгоритм, безусловно, но разница между ними. И она кроется в подходах.

Алготрейдинг в широком смысле слова — это когда ты автоматизируешь работу трейдера, закладывая механизм принятия решения в алгоритм, основываясь на принципе, что цены ведут себя циклично и можно предсказать будущие колебания, ориентируясь на исторические данные.

Кванты — это уже из разряда науки, это те самые люди, которых называют Data Scientists. Их алгоритмы построены на принципах математического, статистического анализа разнообразных сырых данных, взятых не из графиков, объёмов, а из реального мира и рыночной микроструктуры. Например, сейчас полно квантовых фондов или отделов с квантами в при крупных фондах, строящих алгоритмы, которые анализируют новости и аудиозаписи, твиты и статьи, телепередачи и поведение потребителей в реальном времени (получают данные из чеков), потом преобразуют эти данные в количественную информацию и используют для принятия решений.

Так что будущее именно за квантами, которых не особо пугает отсутствие ликвидности и волатильности на рынке. Более того, алготрейдеры, например, не могут принимать участие по техническим причинам в премаркете и постмаркете, а вот кванты могут.

Стоит ли бороться с квантами, а если и бороться, то каким образом — ответа однозначного нет, потому что по мнению части людей кванты ведут к сокращению неэффективности на рынке, правильно анализируя информацию, когда другая часть людей, напротив, считает, что сокращая одну неэффективность, они создают другую: например, концентрация ликвидности в крупных квантовых фондах приводит к тому, что для более рисковых активов и в частности для активов развивающихся рынков не остаётся свободной ликвидности, из-за чего падает спрос и возрастает волатильность на них (фонды принимают решение куда направлять кэш, и в рисковые активы они не полезут, отчего акции того же Аэрофлота не получат инвестиций, хотя в условиях, когда инвестор сам лично принимает решение, они могли бы получить приток средств). Чтобы лучше понять, кто такие кванты, можно сгонять на сайт Kernel и посмотреть, чем занимаются Data Sciencists.

P. S. Друзья, исправил ошибку (второпях писал и загнался, к сожалению) в предпоследнем параграфе, где написал, что будущее в HFT за квантами.


Если "технический анализ" = "количественный анализ", то Гусев В. П. - квант?

Если нет, то в чём разница между техническим анализом и количественным анализом? Пока что разницы не вижу.

Подскажите математические термины

Как научно называются типы связей, существующих между:

1. Отдельной акцией и индексом, в который она входит?

2. Индексом тяжёлых акций (ММВБ-10) и индексом МБ, в который он входит?

Рекурсия? 

3. Графиком цены и его скользящей средней?

Через какие математические термины описываются взаимодействия подобного рода?


Формула расчёта волатильности за период

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями. 

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.


В каждом маленьком квантике живет большой квант

В каждом маленьком квантике живет большой квант
Друзья, совместно с нашей командой разработчиков мы решили запустить канал, популяризирующий алготрейдинг. Назвали его Quantiki https://t.me/quantiki, так как канал этот будет для маленьких квантиков, которые обязательно вырастут в могучих квантов. Цель, как и c Mindspace.ru — сделать сложное простым и рассказывать доступно об алготорговле на фондовом рынке США и криптобиржах. Самых квантоопытных приглашаем присоединиться в числе самых первых. Будет много вкусного и готового кода. Если у вас есть, кому это может быть интересно, репостните как для себя.


Рынки - они как ежики для непосвященных

Тут некоторые господа-товарищи  предлагают примитивную логику в трейдинге:

1. уметь признать ошибку

2. уметь вовремя ее исправить.

При  этом надеются, что все будет хорошо.

Это наивная логика  лица с гумобразованием или мышлением, начитавшегося книг по  трейдингу, которые написаны такими же гуманитариями.

 Такова же логика воспитательниц детского сада.

 Все это говорит  о недостаточном понимании устройства и динамики  современного рынка.

 Для непосвященных рынок – это как ежик. Наткнувшить на одну иголку и затем «исправив»  ошибку, вы тут же наткнетесь на другую. Потом на третью и  т.д.

Поток ошибок-уколов  может быть критическим (т.е. можно  полностью сесть на ежа), из-за незнания некоторых базовых вещей.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW