Итоги

Вчера день прошел в целом нормально, как я и планировал. Единственное что не произошло дальнейшее падение индексов, видимо никто не захотел рисковать в пятницу, учитывая среднесрочную тенденцию.
По отчету профит составил мало всего 25%, я не брал большие риски, макс просадка составила 5%, вцелом соотношение 1к5 нормально. На след неделе увеличу обьем торговый.



( Читать дальше )

Пока на рынке происходит примерно ничего, о чём я писал вчера и еще ранее, подведем итоги сегодняшнего дня.

День сегодня, откровенно говоря, так себе, т.к. пришлось зафиксить убыток порядка 600п. по Ри, что впоследствии заставило закрыть потенциально прибыльную позицию по Si в БУ.

Вчера RIU третий раз подряд касанием задел наш уровень шорта на 110760, и сегодня позиция была закрыта по стопу. При этом практически весь дневной «лимит риска» был израсходован, поэтому по второй позиции, а именно шорт SIU, открывшейся от 57845, стоп пришлось держать очень близко, в результате сработал он в районе БУ.

Пока писал, сработал ещё один уровень, а именно лонг Brv от 56,12. Пока держим его, но здесь история та же, что и с Si, плавающий стоп приходится ставить очень близко, чтобы не нарушать риск-менеджмент.

Вот скрин с рассылкой рекомендаций. Время Новосибирское

( Читать дальше )

За июль получилось +3%.
За август получилось +8%.
В портфеле было три компоненты:
1. Фьючерсы
2. Акции
3. Опционы
«Было» — потому что по опционам я торговлю пока приостанавливаю. Напишу на днях об этом эксперименте. За полгода продажи опционов я немного опционного опыта набрался. Дальше надо подтянуть теорию, усилить расчеты, еще раз пересмотреть эту стратегию по опционам и принять решение, торговать ли эту компоненту в портфеле долгосрочно.

В июле фьючерсы сгенерировали минус. Опционы — маленький плюс. Акции — основу плюса.
В августе фьючерсы нагенерили небольшой плюс. Опционы — что-то около нуля. Акции — большую часть прибыли.
Опционы это продажа центральных стрэддлов + статистический хэдж трендовой системой на БА.

С точки зрения своей эквити я подошел к истхаю, который был в январе этого года.
Буду надеяться на осень, чтобы подзаработать денюжек. Мои цели это +20% за год. Всё что выше — приятный бонус:)
Основное достижение этого года это в разы меньшая просадка в сравнении с прошедшими годами. Весь год укладываюсь в 10% просадку.

Дальше буду улучшать портфель, добавляя в него элементы ребалансировки, эта операция у меня пока почти отсутствует.

и так, основываясь на отчетах брокера делаю вывод о состоятельности новой торговой стратегии, разработанной совместно левым и правым полушариями моего мозга. правое придумало идею, левое-обсчитало её. вот только руки кривые пока, криворучие подставило три раза за месяц(это и невыставление ордера, и нажатие кнопки когда не надо), но в итоге решения принимались верные. по итогам месяца возросла уверенность в системе, но с другой стороны и стала появляться опять мания, что Я ИМЕЮ рынок)) — держу позицию чтобы получить не заранее определенный профит, а вот до тех пор пока Я не решу что хватит мне)) от этой херни надо избавиться, поскольку не пару депо я так погубил(((
цифры: на 01-07-2017 на фортсе было 121 000 руб. на 31-07-2017 — 142 000 руб. 
             на 16-06-2017 (дата начала использования новой торговой идеи) — 108 000 
торговля СИ и РИ фьючи и опционы.

После заметного снижения в конце прошлой недели цены нефти в понедельник немного подправились. Дневной рост цены составил около 1%. Главные новости для рынка нефти приходили с заседания Министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+.  Комитет отметил, что уровень выполнения соглашения по сокращению добычи за первое полугодие 2017 года составил около 98процентов.  В результате сокращения добычи нефтедобывающие страны ОПЕК+ за январь-июнь снизили производство нефти на 351 mb. В результате указанных действий коммерческие запасы нефти стран ОЭСР за этот период упали на 90 миллионов баррелей — до 250 mb. 

Снижение запасов происходило, даже  несмотря на бурный рост нефтедобычи в США, а также довольно активное приращение добычи в Ливии и Нигерии. По данным ОПЕК добыча нефти в Ливии выросла с 0,528 mb/d в октябре до 0,852 mb/d по итогам июня. В Нигерии производство увеличилось с 1,615 mb/d в октябре до 1,733 mb/d в июне. По сведениям Блумбергс добыча нефти в Ливии к текущему моменту уже достигла уровня в 1,1 mb/d. К концу года ожидается рост добычи до 1,25 mb/d. Ливия пока не строит планов по ограничению добычи. А вот Нигерия поддержит ограничение своей нефтедобычи при достижении стабильного уровня в 1,8 mb/d с текущих 1,7 mb/d.

( Читать дальше )

Московская биржа подвела итоги конкурса «Инвест Триал 2017» призванного популяризовать биржевые инструменты среди начинающих инвесторов и способствовать привлечению инвестора на российский рынок. Конкурс проводился с 20 марта по 31 мая 2017 года. Коэффициент выплат составит 35%. А теперь можно поразмышлять почему такой маленький коэффициент выплат (смотрите скрины). Получилось прикрепить только один скрин… остальные не дает (думаю в комментариях получится). Действительно ли конкурс для начинающих инвесторов или кто-то пытается зарабатывать таким образом деньги, регистрируя большое количество участников, а на самом деле торгует один или небольшим коллективом. Это легко подтверждается… попробуйте зайти на страницу конкурса в раздел статистики и ввести следующие ники:
1. ZKM-OLYMP
2. MFL
3. istocknikmt
4. imt
5. aaaa
Убедились?




( Читать дальше )

Портфель на 2017 год:
Акции в равных пропорциях (45% — общая доля акций): МосБиржа, Алроса, ММК, Северсталь, Аэрофлот, ФСК ЕЭС, Сбербанк ао;
Золото (35%)
Облигации (20%)
Первые полгода 2017 года результат нулевой (-0,37%, если быть совсем точным), рынок за это время просел по индексу ММВБ на -15,82%). Будем надеяться на восстановление рынка во второй половине 2017 года. Также не забываем, что по акциям придут дивиденды. 

С начала июня плотно занялся количественным анализом криптовалют. Планирую в скором времени выйти на биржу с инвестиционными стратегиями. Завел аккаунт на Голосе и Steemit, где есть криптотусовка + там же ещё платят тебе за посты (социальная сеть с внутренней монетизацией на основе криптовалюты). Если Вы есть на Steemit или Голосе, то follow me. Логин — Cryptoved. 

Сегодня мною и рисковиком было принято решение о приостановлении торговли. Это связано с множетсовм причин, главной из которой является очень жесткое ограничение по рискам.
1 — я максимально могу допустить 2-3 стопа после чего я уже не могу больше торговать в течении дня, что очень сильно напрягает. Приходиться выбирать сделки, много чего фильтровать и отбрасывать, так сказать ищю хорошую точку входа. Это палка в 2-х концах, так как бывают часто ложные пробои уровней, а также просто сносит стопы ровно по цене +- и дальше в мою сторону идет рынок. Однако перезаходить уже нет рисков, если в это время открыты другие позиции, а как правило они всегда открыты.
2- я не могу диверсифицировать одновременно держа открытыми 3-4 инструмента распределяя обьемы между ними. максимально я одновременно держу 1 макс 2 инструмента а это не хорошо
3- с риском максимальным в 20дол на сделку при депозите в 4000 это ну по меньшей степени бредово торговать, по суте разогнать депозит не выйдет, а при прибыли она слишком мала.

( Читать дальше )

Вчера был хороший день вплане волатильности и движений, но я закрыл день в минус допустив 2 ошибки.



Насдак- изначально смотрел в шорт,  сравнив корреляции доу и рассела. После открытия продаж не последовало а доу вообще откупили, единственное что я нарвался на ложный пробой по насдаку и взял лишнюю покупку 5765. Стоило продавать сразу на возврате по 5750..

Фунт ена — шорт был верный на пробое трендовой и уровня 142.20, а вот после возврата стоило заходить в лонг, но я опять таки смотрел вниз...


( Читать дальше )

По итогам дня +4%, соотношение риск прибыль 1к8, впринципе нормально. Единственное что очень раздражает и напрягает это слишком маленькие риски — при депо в 4к общий риск на день всего 2-3%, а на сделку и то меньше 1% по 20 дол всреднем берем. Это очень мало как для такого депозита, обычно я закладываю по 10% в день и 2-3% на сделку в 3-4 раза больше текущих цифер.
Этот счет больше идет на статистику, с него особо не заработаешь, думаю вскором временем будут другие счета с нормальными рисками.
Я более склонен к агрессивной торговле, с повышенными рискаи и потенциально большей прибылью...

Профит дали индексы и оил, как я ранее писал, смотрел шорты по индексам и лонги по оил.
По насдаку брали небольшой обьем, так как был минус — фунт ену снесло ложны ровно по стопу ну и + еще пару мелких. Доу взял все падение, оил был заход в лонг с лоев и также взят весь рост котировок сегодня.




На завтра смотрю продолжение роста нефти, также возможна консолидация, так как послезавтра выходят данные по запасам. По индексам пока не ясно, но думаю что америка продолжит шортить маркет.