Дейтрединг


Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Глава 5. Платформы и инструменты

Начало
Введение, Как работает дейтрейдинг https://smart-lab.ru/blog/471165.php
Управление рисками и счетом https://smart-lab.ru/blog/471417.php
Выбор акций https://smart-lab.ru/blog/471687.php

--------
Глава 5. Платформы и инструменты


Как и в любом другом бизнесе, для работы в дейтрейдинге вам понадобятся некоторые важные инструменты. Очевидно вам нужен брокер и торговая платформа, но также нужен сканер акций. Хотя, если вы находитесь в группе, то вы можете использовать, например, мой сканер.

 

Определение типичного дейтрейдера (pattern day trader, PDT)

А США существует закон, согласно которому трейдер, который выполняет операции покупки и продажи одной и той же акции не менее 4 раз за 5 рабочих дней, называется “типичным дейтрейдером”. Получив этот статус, трейдер обязан сохранять эквити выше 25.000$. При несоблюдении этого лимита операции будут приостановлены. Некоторые брокеры расширяют это определение, и вам следует уточнить у своего брокера, по каким критериям вы можете попасть в эту категорию. Один из вариантов обойти это правило это использовать брокера в оффшорной зоне, например SureTrader (Багамы), Capital Markets Elite Group (Тринидад и Тобаго), Alliance Trader (Ямайка). У них этого ограничения нет, но при этом комиссии выше, и выше риски, т.к. их деятельность не регулируются законами США.



( Читать дальше )

Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Глава 3. Управление рисками и счетом

Глава 3. Управление рисками и счетом


Успех в трейдинге начинается с изучения одной единственной стратегии (как та, которой посвящена 7 глава) и зависит от 3 вещей: на какую сумму входить, когда выходить и умения контролировать эмоции. Новичок, который потерпел неудачу, начинает искать новые стратегии, изучает рынок, технические показатели, меняет чат или подключается к другому управляющему. Он не понимает, что основная причина неудачи это отсутствие дисциплины, импульсивные решения и неоправданный риск а не отсутствие каких-либо знаний.

Научитесь любить убыток. Научитесь говорить себе “да, тут я ошибся”, “сетап еще не готов”. Держать убыточную позицию, чтобы доказать что ваш прогноз верный, не стоит. Это не гадание, это трейдинг. Как минимизировать потери?


Правило 5: успех в трейдинге приходит от управления рисками — поиск безрискового входа с хорошим потенциалом. Минимальное соотношение прибыль/риск должно быть 2:1.


Поясню на реальном примере. 16 февраля 2017 я наблюдал за движением акции Molina Healthcare (MOH). Бумага была сильна и начала работы с открытия. Около 9:45 цена упала ниже взвешенного среднего (VWAP, подробнее см.главу 5). Я решил шортить от 50 с целью дневной поддержки 48.80 — потенциальная прибыль 1.20 на акцию и стоп выше VWAP около 50.40. Таким образом, отношение прибыль/риск составило 3:1 и я вошёл.

Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Глава 3. Управление рисками и счетом

График MOH 16 февраля 2017г.


Теперь представим что вы опоздали на несколько минут и решили шортить от 49.60 с целью 48.80. Отношение составило бы 1.3:1 что явно недостаточно. Вы можете подумать — “А что если поставить стоп поближе?”. НЕТ. Ваш стоп должен быть обоснован. Среднее выступает в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления и близкий стоп вас скорее всего вынесет.

Если вы не видите хорошего сетапа с хорошим отношением прибыли/убытка, ищите дальше. Нужно учиться находить хороший сетап, это опыт. Управление рисками состоит из 3 вопросов:

  1. Ту ли бумагу я выбрал? Подробнее о выборе акций см.главу 4

  2. Какой размер позиции выбрать? Это зависит от размера депозита и ваших дневных целей.

  3. Где у меня стоп? Выбирайте такой стоп, чтобы риск в каждой сделке не превышал 2% депозита.



( Читать дальше )

Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Главы 1-2

Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Главы 1-2

Оригинал тут https://www.amazon.com/gp/product/B012C4AU10

Сначала я хотел просто делать для себя пометки, но в итоге получился практически конспект, и я решил сохранить его в ленте. Продолжение буду выкладывать по мере прочтения. Перевод немного вольный )


Глава 1. Введение.



О чем эта книга.
Эта книга о дейтрейдинге, о том чем он отличается от других стилей торговли и от инвестирования.
Для кого эта книга.
Если вы новичок, я познакомлю вас с основными принципами и терминологией.С чего начать, как разработать свою стратегию и чего ожидать от трейдинга. 
Если вы уже занимаетесь трейдингом, вы можете изучить предлагаемые стратегии которые неплохо работают. Если вы считаете себя достаточно опытным, можете сразу переходить к главе 7.

Усвойте главный урок: дейтрейдинг не игра или вид лотереи. По статистике, после 6 месяцев только 16% трейдеров остаются в плюсе.



( Читать дальше )

Где граница между скальпингом и дейтрейдингом

  • 0.0%
    (0)
    Скальпинг от 1 до 4 тиков, 5 и более тиков для меня дейтрейдинг
  • 12.0%
    (3)
    Скальпинг от 1 до 9 тиков, 10 и более тиков для меня дейтрейдинг
  • 4.0%
    (1)
    Скальпинг от 1 до 14 тиков, 15 и более тиков для меня дейтрейдинг
  • 8.0%
    (2)
    Скальпинг от 1 до 19 тиков, 20 и более тиков для меня дейтрейдинг
  • 0.0%
    (0)
    Скальпинг от 1 до 24 тиков, 25 и более тиков для меня дейтрейдинг
  • 16.0%
    (4)
    Скальпинг от 1 до 29 тиков, 30 и более тиков для меня дейтрейдинг
  • 8.0%
    (2)
    Скальпинг от 1 до 34 тиков, 35 и более тиков для меня дейтрейдинг
  • 0.0%
    (0)
    Скальпинг от 1 до 39 тиков, 40 и более тиков для меня дейтрейдинг
  • 4.0%
    (1)
    Скальпинг от 1 до 44 тиков, 45 и более тиков для меня дейтрейдинг
  • 20.0%
    (5)
    Скальпинг от 1 до 49 тиков, 50 и более тиков для меня дейтрейдинг
  • 12.0%
    (3)
    Для меня нет разницы между скальпингом и дейтрейдингом
  • 16.0%
    (4)
    Другой вариант, напишу в комментарии
Проголосовало: 30. Воздержалось: 5
Проголосовало: 30. Воздержалось: 5
Говорю сразу что здесь нет какого-то одного правильного ответа, для каждого трейдера граница своя. Если вы торгуете фьючерсы на CME и в частности популярный фьючерс на S&P 500 (ES), скажите где для Вас проходит граница между скальпингом и дейтрейдингом на примере ES?

Как отличить истинный пробой уровня от ложного?

Торговля так называемых ложных пробоев — это ошибка, которая может обойтись довольно дорого. Давайте посмотрим, как именно можно свести к минимуму количество таких входов, используя простые наглядные стратегии Price Action, объема и сканирования волатильности.

Как отличить истинный пробой уровня от ложного?

Это самая большая трудность, с которой сталкивается трейдер: вы входите в сделку, которая обещает быть пробоем, подтвержденным техническим анализом, но цена разворачивается и выбивает ваш стоп. Когда такое происходит снова и снова, такие ложные пробои могут быстро истощить ваш торговый счет.
 



( Читать дальше )

Дневник сделок

24/09/2014

Вторая половина дня — сделал 2 сделки по GAZR

1)Вход от пробоя линии тренда. цель не дало (давало 30р) в итоге сработал стоп -22р. (и после сразу ушло на цель...)
2) вход от 3 касания линии тренда. Взял цель в 60р.
Дневник сделок 
Итог дня: -8р 

....все тэги
Регистрация
UPDONW