Аналитика

Последняя статистика по запасам нефти, опубликованная, как обычно, в среду, показала, что коммерческие запасы нефти выросли на 9 500 000 баррелей.

С начала текущего года было опубликовано 5 отчетов и все они показали рост запасов. А предпоследний отчет и вовсе показал рекордное увеличение аж на 13 миллионов 830 тысяч баррелей. Точно так же растет количество буровых в США и Канаде. Цифры уже превысили статистику годичной давности. Разберемся, что происходит на рынке нефти и стоит ли ждать прибавления в лагере быков?

Котировки сырой нефти сорта WTI уже которую неделю торгуются в узком диапазоне между 50 и 55 долларами за баррель. Не смотря на рост запасов и буровых, медведи не спешат брать инициативу в свои руки.

Возможно, все дело в ожидании дальнейших мер со стороны ОПЕК, но честно говоря, медвежьих факторов предостаточно, да и ОПЕК не скоро соберется и навряд ли решение будет простым. Напомню, что в прошлый раз странам- членам ОПЕК еле удалось договориться между собой и привлечь партнеров, не входящих в нефтяной картель.

Читать дальше...

( Читать дальше )

Всвязи с некоторым укреплением рубля решил сделать некоторые долгосрочные вещи.

1. Долларовый хедж ~25% рублевого портфеля. Через Si, цена 57800. Почему через Si--потому что ГО, возможность оставить большую часть денег вне биржи для меня стоит того, чтоб заплатить за это кэрри. Стопа нет. Планируемый выход--в районе 70 р/долл, либо по трейлингу по какой-нибудь средней, в зависимости от того, как пойдет. 

Причины. Россия--страна инфляции. Никогда здесь не было дефляции и, имхо, в обозримом будущем не будет. Это связано с тем, что Россия не является развитой страной, развиваться есть куда. Это не Европа, не Америка и не Япония, проблем с местом для развития тут долго не будет. Из-за этого можно принять тезис о том, что цены в магазинах ниже чем сейчас не будут никогда. 

Далее. Как устроена экономика России? Процентов на 50+ это продажа ресурсов за доллары и покупка за доллары благ цивилизации. Если оглянуться вокруг--то очень многое, что нас тут окружает, не является русского производства. То есть, вероятно, основная, основополагающая часть экономики, то откуда берутся деньги и блага--эта часть долларовая. При этом расчеты внутри страны--в рублях. Исходя из этого, курс доллар-рубль является важнейшим параметром экономики.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

ФРС без намеков.

     Как то так многие у нас в сми и блогах представляли вчерашний торговый день в сишке. На мой взгляд всё несколько сложнее. И сишку и мамбу додавили туда куда давили видимо. Когда встречу Орешкина и Путина анонсировали си уже покупали. Скорее всего анонс встречи лишь придал дополнительного пинка сишке вверх. Ну и посмотрим на фон в ближайшие дни, если будут какие то движения в нефти или на западе в ближайшие пару сессий это тоже подтвердит текущие мысли.

     Понимаю что в каком то смысле вступил в дискуссию с самим собой т.к. уже неделю говорил что правительство побежит к Путину и т.д… Но в данный момент имеем то что имеем на мой взгляд. 

     Когда я утром снимал своё видео, в котором говорил о том что надеюсь на то что Путин скажет своё веское слово и т.д. я ещё не знал об этой встрече. Но ожидания таки несколько оправдались. Но суть в том что даже слово Владимира Владимировича без падения цен на нефть вряд ли поможет глобально рублю в плане удешевления его стоимости :)

( Читать дальше )

Сегодня выходит блок значительных новостей. За час до открытия рынка выходят данные по инфляции, согласно ожиданиям превысившей 2% в годовом измерении. Новый показатель ожидается на уровне 2.1%:

Наибольшая инфляция продолжает наблюдаться в сфере услуг, товарная инфляция снижается, но эти темпы замедляются:

( Читать дальше )

Добрый день!

Фонда РФ

       Новостной фон сегодня будет сосредоточен весь на данных из Америки. В 16:30 выйдет группа новостей которая будет влиять на всю Американскую сессию. И уже в 18:00 практически повтор выступления представителя ФРС Джанет Йеллен. Ну а теперь разберем вчерашние «полеты» и попробуем заглянуть в день сегодняшний.

  Евро вчера отреагировала на выступление председателя ФРС и просело. И на данный момент перспектив на подъем нет. Поэтому смотрим по ходу тренда. Сильные уровни на графике обозначил. Фунт вчера оторвали от красного балансового уровня. И как всегда большой новостной свечей. Классика жанра. После чего снова легли во флет и ждем очередной порции новостей. Австралиец вчера удачно отбился от верхней границы канала, и вчера же наш ордер был переведен в БУ. Сегодня если выбьет, можно  будет заходить повторно  от верхней границы канала хэджеров.

( Читать дальше )

Всех приветствую. Итак по рынку:

По фону: Бычка на мировых рынках пока по факту продолжается. Она держит ртс на одних уровнях уже второй месяц и это уже подутомило. Самое печальное пока, что не очень ясно на чём америка в принципе может развернуться. До следующего заседания ФРС ещё месяц. Пока чем дольше мировая бычка продолжается тем больше у нас растёт вероятность выноса медведов. Так что нам медведам пока не сладко.

По Си: Тут в принципе уже всё сказано. Текущая неадекватная политика ЦБ будет давить на си, до момента разворота по нефти. Отдельный привет хотелось бы передать всем кто говорил что рубль укрепляется на керри трейде и входе в Российские активы и т.д… и т.п… Было много споров на эту тему… Ну пусть эти товарищи сейчас объяснят в какие активы в моменте входят нерезы при падении облигаций и акций :) Рубль у меня в шортя уже в существенном минусе от уровня входа, но поза по нему маленькая, пока в планах увидев лои увеличить позу в двое сократив «просадку» по инструменту, но пока увеличивать желания нет, т.к. тупо не видно этих самых лоёв и покупки в инструменте.

По нефти:

( Читать дальше )

Всем здравствуйте. Вашему вниманию представляется аналитика по волнам Эллиотта по одноименным инструментам.