Алготрейдинг

Первая версия тестера-оптимизатора «Монте-Карло».
Классический поиск максимума.
За основу своего первого тестера-оптимизатора решил взять логику из статьи «Нелинейная стохастическая оптимизация методом Монте-Карло»  из сборника Санкт-Петербургского Государственного Университета. Кого интересует это направление, советую почитать их сборники. Много интересных разноплановых статей про оптимизацию в самых разных областях.

Так вот. Суть метода в том, что мы создаем многомерную матрицу, состоящую из разновидностей стратегий с разными параметрами. Выбираем из этой матрицы случайным образом стратегии, тестируем их и определяем самую прибыльную стратегию. За критерий прибыльности взял мат ожидание. А так можно комплексный параметр составить. Принимаем точку с этой стратегий в матрице за эпицентр и режем края матрицы максимально удаленные от эпицентра на заданную нами глубину. Тем самым уменьшаем область выборки и по-новому тестируем из полученной уменьшенной области случайные стратегии, повторяем итерацию. Так продолжаем до тех пор, пока не сойдемся к экстремуму.

( Читать дальше )

                                                      Введение.

                                   Методы оптимизации стратегий

     Как вы уже поняли из предыдущей статьи, оптимизация методом перебора не эффективна. Учитывая скорости тестирования, нецелесообразно перебирать все возможные параметры.
     Есть, конечно, уже готовые производительные оптимизаторы стратегий в других программных продуктах. Но как в них перевести свои стратегии? Все ли может этот тестировщик, что нам нужно? Будут ли тесты отражать реальность? Как правило, к ним нужны всякие коннекторы, конверторы и др. костыли, не относящиеся к нашим задачам.

( Читать дальше )

Коллеги, подскажите кто-нибудь использует сейчас автоматический исполнитель приказов от Крамина. Насколько коректно он у Вас сейчас работает? У меня в связи с переходом на новые контракты перестали отпраляться заявки. На мой взгляд это очень перспективная разработка, но к сожалению она никаким образом не поддерживается её создателем. Даже появляются мысли, а не заказать  ли подобную разработку где-нибудь на стороне (предложение принимаюся в личку). Почему я отдаю предпочтение именно данному решению, а не таким широко разрекламированным Tslab  и т.п. программ. На мой взгляд написание простейшей стратегии в  том же Metastock  занимает намного меньше времени в сравнении с реализацией данной стратегии в визуальным редактором TSLAB.  А если стратегии к тому же ещё и сложная, то излишнее нагромождение визуальных блоков только лишь мешает.  На мой взгляд подобные программы имеет смысл использовать лишь тем кто умеет кодить. Для всех остальных оптимальных решением отсаётся тотже Metastcok+свзяка с терминалом. Другое дело надёжность связки и её простата. Например, всем известная библиотека Косинского и т.п. являются отнюдь не лучшим решением. То что предложил Крамин на мной взгляд является оптимальным. Другое дело, что реализация этого решения требует некой доработки. Предлагаю Крамину сделать данное ПО платным.

Всем привет!
 
     В жизни трейдера, который не использует алгоритмическую торговлю, приходят периоды, когда торговля не ладится. Тогда у тех, кто не особо верит в свою систему принятия решений, очень сильно подрывается вера в систему вообще. Закрадываются мысли чтобы поменять ее, дополнить, придумать новую. В особых случаях запущенности, начинают опять пользоваться индикаторами :) Но самое интересное — начинается тяга к изучению таинств алготрейдинга :) Начинаются первые попытки изучения софта для построения и теста систем. Приходит понимание, что это не так просто, особенно если способностей к этому нет. Не каждому дано стать программистом.
 
   А потом, бах, и Его Величество «Черный Лебедь» (хотя наверное больше подходит «белый лебедь» :) ) присылает манну небесную в виде профита от сделки. И что потом? Правильно. Вера в систему возвращается. :) Возвращается вера в свою уникальность.  А что же алготрейдинг? Правильно, похеривается с небывалым восторгом :) И все по опять по кругу.

     Не удивительно, что Тимофей периодически разбирается в TSlab. Это происходит как раз, когда вера в систему подрывается. И каждый раз все опять забрасывается.
 


( Читать дальше )

 

                                                  Рис.1. Паника
 
THIS IS SPARTA M@THERFUCKERS OLD SCHOOL ALGO.
 
Что нужно знать, для того чтобы быть успешным трейдером и алготрейдером?
 
А ТЫ!? Хочешь на пьедестал ЛЧИ!?
 
Мат. часть inside.
 
 АТТЕНШН! Эта статья более чем на половину о дисциплинах входящих в Old School Algo, и более чем полностью является логичным продолжением моего предыдущего поста. Поэтому внимательно ознакомьтесь с классификацией ( smart-lab.ru/blog/155908.php )  алготрейдеров и комментариями к ней, прежде чем писать сюда!
 
 OLD SCHOOL ALGO SKILL TREE
 


( Читать дальше )

Запись последнего вебинара 2013 года:

Итак, сбился уже со счета, которую ночь сижу в TSLab, по-моему 4-ю.
Оттестировал уже три трендовых системы вдоль и поперек на фьючерсе РТС.
Все тесты говорят одно и то же:

2013 год был намного лучше в плане трендовости, чем 2012-й.
Все 2-е полугодие на фьючерсе РТС был адский запил. 

Третья система уже более менее. Сделал ее на основе выводов, которые сделал, пока тестировал первые две системы. В целом понимаю конечно, почему там Фишманы, Панды, Аспиранты ничего не пишут про алготрейдинг... 

Я так завел себе документики специальные, типа логов тестирования и доработки системы, где описываю всякие трудности с которыми сталкиваюсь в процессе тестирования и как их потом преодолеваю. Так конечно материал такой до крайней степени интимный. Мы ж вами все-таки мечтаем быть зарабатывающими трейдерами, а не журналистами-публицистами и т.п. 

Получили из обработки записи вебинаров от 23 и 25 декабря.

Вебинар по опционным роботам:



Вебинар по HFT и арбитражным роботам:



Запись вебинара от 26 декабря будет позже.

Мы тут вчера горячо обсудили ))) с Александр Михалычем вещи касающиеся соотношения стопа к тейку и вообще величины риска… но потом спор ушел в сторону ФИЛЬТРАЦИИ и благодаря этому (респект Михалыч!) я как то очень ясно понял чему он учит и почему.........

  — ведь что такое алгоритм например на ТФ от Н1 и выше? (т.е. не ХФТ, а статистика)это многоуровневая, многовариантная фильтрация цены для поиска наиболее оптимальных точек входа и выхода.
У Михалыча с этим делом все в порядке — очень  жесткая фильтрация цены, для трендового алгоритма.....


Но что такое АЛГОРИТМ в своей сути? он ничего не говорит о прогнозе,  а лишь показывает в каких случаях лучше входить и в каких выходить (это просто фильтрация истории, прошлого...)  — т.е. исторически то он оптимальный, но фактически...........

Чтобы лучше понять о чем речь приведу пример аля Майтрейд:  камера снимает 24 часа в сутки движение людей и транспорта на каком то участке оживленной улицы и тротуара и вот применяя фильтрацию мы находим периоды среди дня когда ИСТОРИЧЕСКИ людей было менее всего — понятно что в обеденный перерыв или когда в школу/из школы, летом больше, зимой меньше, выходные и т.д. то эти закономерности реальные

( Читать дальше )

Итак, я уже три ночки посидел в ТСЛабе тестируя различные идеи. Протестировал пока две трендовые идеи на бестрендовом рынке 2012 года и получается у меня, что лучшее, чего можно добиться, — это не терять деньги.

1 идея: покупать на уровне поддержки во время тренда. Тейк>стоп
2 идея: покупать откат от хая через фиксированную величину пунктов во время растущего тренда. Тейк<Стоп.

Даже не вдаваясь ни в какие детали, основной вывод можно сделать сразу:
главная проблема — отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд.

Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда? Интуитивно напрашивается ответ что нет, но интересно попробовать.

И вообще мне интересно у роботорговцев РИ узнать — сколько приличная система на часовике за год зарабатывает пунктов РТС на 1 контракт?