Алгоритмы

• timestamp_t — тип длиной 64 бита для хранения метки времени.
• ftimestamp_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения метки времени с дробной частью секунд.
• oadate_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения даты автоматизации (OADate)

История

Компания Two Sigma Investments была основана в 2001 году Джоном Овердеком, Дэвидом Сигелем и Марком Пикардом. Cигель является доктором компьютерных наук из Массачусетского технологического института и занимал должность директора по информационным технологиям в DE Shaw & Co. до создания Two Sigma. Овердек — серебряный призер Международной математической олимпиады, который впоследствии изучал математику в Стэнфордском университете, а затем перешел на должность управляющего директора в DE Shaw, перед тем как уйти в соучредители Two Sigma. Пикард занимал пост президента фирмы с момента ее основания до выхода на пенсию в 2006 году.

Согласно Two Sigma, название фирмы было выбрано, чтобы отразить двойственность слова sigma. Сигма в нижнем регистре, σ, обозначает волатильность доходности инвестиций по данному эталону, а сигма в верхнем регистре, Σ, обозначает сумму. Сложив воедино волатильность отдельных позиций, измеренную по отношению к эталону, Two Sigma может усилить прогнозные сигналы, говорится на сайте компании.

Что то я немного пропал, не понял до конца полезно ли вести такой дневник или нет.

Возможно писать все подряд каждое действие и не имеет смысла, а вот какие нибудь исследования и выводы, мысли, а так же проблемные места… Интересно ли это кому и надо ли мне?

-----
По разработке спекуляционной стратегии направленного движения: собрал правила на основе чистого графика, поведение толпы, добавив только самописный индикатор по типу ATR(но без хвостов) для ориентира размера длины точки переворота и защитного SL на случай резкого сквиза.

Записал все жестко на «бумаге» и накидал визуальный скрипт помощник на Tradingview, ручками прогнал, результаты предварительно удовлетворяют.

Теперь все описываю для своего самописного тестера в эксель, что б прогнать другие инструменты и посмотреть как себя покажет. Если ок, то все упирается в ликвидность и некореляционные инструменты.

А на рынке крипты с этим сегодня все плохо, альты гуляют почти синхронно и ликвидности под капитал выше 2млн$ хватает только на ETH,XRP, LTC, BCH...
Фактически торговля только 2 инструментами, BTC и ALT.

Управляющий партнер DTI Algorithmic Александр Бутманов в эфире у Pro Blockchain от 24.10.2019 рассуждает о торговых алгоритмах и шорте биткоина, глобальном развитии криптосферы и манипуляциях игроков на крипторынке:

«Приятно удивлен силой и мощью ребят с большими „кохонес“, которые продолжают продавливать биток. Если бы запуск TON не отложили, скорее всего, они встретили бы „поезд“. А сейчас им повезло. Снимаю шляпу»

На видео:

• 2:20 — Проблемы запуска Libra
• 4:40 — О «циклах» биткоина
• 9:50 — Стоит ли сейчас покупать биткоин?
• 14:12 — О торговых алгоритмах и шорте биткоина: «Сделал терминатора — не вмешивайся»
• 20:15 — Криптовалюты перестают быть маргинальными 
• 23:09 — Страх исчез: криптосфера развивается
• 26:03 — Игроки на крипторынке искусственно манипулируют ценой?
• 30:20 — Какие технологии нужны миллениалам

• Обобщённая проблема

Устойчивые долгосрочные модели


В предыдущих частях (часть 1, часть 2) мы рассмотрели построение композитных систем оценок ценных бумаг, построенных при помощи распространённых средств машинного обучения (Bag/Boost методы). Однако, такой подход, несмотря на все свои преимущества (скорость, точность) имеет ряд больших недостатков – отсутствие универсальности моделей в результате проблем «переобучения»  (точной настройки на определённые типы рынков и временные интервалы) и сложность интерпретации полученных композиций.

В результате решения этих проблем мы разработали базовую модель на основе наших представлений о стохастических дифференциальных уравнениях с квантовыми скачками, образующих улыбку волатильности. Эта макромодель получила в наших исследованиях наиболее полную микроскопическую интерпретацию.

Увидел, что один из ныне забаненных пользователей отстаивал прибыльность торговой системы на основе пересечения старшей и младшей скользящих средних.

Выглядит она вот так:

Система выглядит логичной и очень простой. 

Но возникают вопросы:

1. Почему тогда все по ней не торгуют? 

2. Почему пытаются создать другие, более сложные ТС, если можно просто использовать эту ТС, врубив 10 плечо?

3. Какие недостатки у этой ТС?

4. Что лично Вас останавливает от её использования?

Какими параметрами он должен обладать, чтобы считаться граалем? 

Какие результаты должен показывать?

Например, берём алгоритм:

1. Купить индекс осенью 1998 года.

2. Продать весной 2008 года.

3. Купить в декабре 2008 года.

4. Продать весной 2011 года.

5. Купить в марте 2014 года.

6. Продать в июне 2019 года.

Это Грааль?

Если да, то почему?

Если нет, то почему?