Алгоритмический трейдинг


Мои итоги августа

    • 01 сентября 2020, 14:47
    • |
    • А. Г.
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

Мои итоги августа

Ну что можно сказать об августе? В трендах «пилилось» все. Особенно Si, в котором с 3 по 20 августа было всего два прибыльных дня. С 21-го по 31-го удалось отбить примерно четверть накопленного убытка, но не более того. Спот+”синтетика”, наоборот, хорошо зарабатывал до 13 августа, но потом начался слив, который 27 августа перевел эту стратегию в минус, а 31-е его увеличило раза в три.
Единственный «луч света в темном царстве» — RI-контртренд. С 31 июля по 19 августа он вообще выдал уникальную серию безубыточных дней. Вот как выглядят RI-тренд и RI-контртренд в июле-августе в %% к лимитам на RI

Мои итоги августа



( Читать дальше )

Врынке №4: +$4081 на контракт за 7 месяцев 2020

Врынке №4: +$4081 на контракт за 7 месяцев 2020

Продолжаю дневник разработки. Дисклеймер: подробно что происходит Врынке №1. Кратко: 8 лет успешно занимался трейдингом, разработал авторский аналитический алгоритм, реализовал его технически в виде индикатора сигнализирующего о покупках и продажах, на данный момент тестируем на живых деньгах работу механической торговой системы базирующейся на моей логике рынка. Цель: разработка автоматического торговца одновременно торгующего портфели инструментов на каждую среднесрочную и краткосрочную торговую систему. Реализация: инвестиционный продукт с ясными рисками и уровнем дохода.
   
 В  июле 2020 года робот отстопился на — $690 на контракт. Net profit +$4081 (+16%|$25000) с начала 2020 года.

Сделки и аналитический индикатор


( Читать дальше )

Врынке №3: +$4789 на контракт. +19% за 6 месяцев. Работа над алгоритмом

Врынке №3: +$4789 на контракт. +19% за 6 месяцев. Работа над алгоритмом


   Продолжаю дневник разработки. Дисклеймер: подробно что происходит Врынке №1. Кратко: 8 лет успешно занимался трейдингом, разработал авторский аналитический алгоритм, реализовал его технически в виде индикатора сигнализирующего о покупках и продажах, на данный момент тестируем на живых деньгах работу механической торговой системы базирующейся на моей логике рынка. Цель: разработка автоматического торговца одновременно торгующего портфели инструментов на каждую среднесрочную и краткосрочную торговую систему. Реализация: инвестиционный продукт с ясными рисками и уровнем дохода.
   
 В  июне 2020 года робот отстопился на — $2945 на контракт. Net profit +$4789 (+19%|$25000) с начала 2020 года.

Сделки и аналитический индикатор



( Читать дальше )

Библиотека OpenBoApi для работы с лохотронами

Кто-то этого давно ждал, кто-то не ждал, кому-то вообще параллельно. Тем не менее, встречайте: библиотека для работы с брокерами бинарных опционов OpenBoApi. Не благодарите.

Библиотека OpenBoApi для работы с лохотронами

Либа написана на С++, почему? Потому что это не питон. Либа пока еще сырая, тем не менее я сам ее использую, тут я как сыроед, в кодинге, ну. Либа будет дальше там, ну, улучшаться, дополняться и т.д.

Лирическое отступление


Обычно у библиотек и языков программирования есть какой нибудь талисман, ну там хомяк, лисичка, еще что нибудь безобидное. И тут я вспомнил, что был один в истории человек, который прям как в бинарках обещал 100% в месяц. Многие его называли мошенником, однако он всю жизнь проходил в трениках, был далеко не дурак, хотя, судя по всему, верил в свои пирамиды. И вообще о народе думал. В общем, нестандартная личность. 

Ближе к телу


OpenBoApi - это C++ header-only библиотека для работы с API брокеров бинарных опционов. С помощью этой библиотеки выполняется правило трех сигм, тфу, то есть, трех 



( Читать дальше )

Форекс. Торговые идеи на сегодня 13.11.19 Выступление Джерома Пауэлла (+в конце пару слов об МТС и алгоритмическом трейдинге)

Дорогие Друзья,
сегодня у нас среда — день, как правило насыщенный с точки зрения новостей и макроэкономических данных в календаре. Эта среда исключением не стала. Ночной выстрел новозеландца вверх после того, как местный ЦБ оставил ставку без изменений на уровне 1,0% и заявил, что не видит острых причин для смягчения курса дкпцб прямо здесь и сейчас.

Небольшой ремарка по текущим инфляционным данным :)

Форекс. Торговые идеи на сегодня 13.11.19 Выступление Джерома Пауэлла (+в конце пару слов об МТС и алгоритмическом трейдинге)



Индекс же потребительских цен Германии (ИПЦ) оказался на уровне прогноза и предыдущих значений и сильного движения на рынке не вызвал. Теперь на очереди Великобритания, в 12:30 там также выйдут данные по ИПЦ, ожидают снижения показателя с 1,7% до 1,6% — медвежий фактор в случае, если фактические цифры не обманут.

Хотя судя по европейским коллегам, сейчас на статистику обращают меньшее внимание, особенно по британцу, где головная боль в лице брекзита затмевает все другие факторы. Напомню, последний рывок «кабеля» вверх был вызван сообщением о том, что лидер Партии Brexit Найджел Фарадж согласен создать коалицию в парламенте вместе с Борисом Джонсоном, что дает последнему возможность действовать более смело, без оглядки на своих главных противников — лейбористов. В общем, пока политика главенствует над экономическими данными в UK.



( Читать дальше )

Мои итоги октября

    • 01 ноября 2019, 10:58
    • |
    • А. Г.
  • Еще

Начнем традиционно с таблицы

 Мои итоги октября

Мэйнстримом в октябре был
RI-тренд. Что собственно и неудивительно при том тренде в RI, который был практически весь октябрь. Сначала RI рос за счет шорта доллара, который в его лонге «заложен по определению», потом «драйва» добавили Лукойл и Сургутнефтегаз, и наконец в третьей декаде «уголька в топку подбросили» акции из моего портфеля: Газпром, Норникель и Сбербанк и «примкнувшая к ним» Роснефть. Не взять такой тренд – это было бы «преступлением» моих систем.

RI-контртренд тоже закончил месяц в плюсе, несмотря на упоминавшийся выше тренд. «Виной» тому «фильтр», который «вырубил» его на большую часть тренда из первого абзаца. Хотя в третьей декаде произошла серия минусовых дней, уведшая эту систему в легкий минус по месяцу, но 29-30 октября минус был отбит. Хотя плюс оказался гораздо меньше сентябрьского и, соответственно, в плюс по году эта система не вышла.



( Читать дальше )

Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".

Такой инструмент как фьючерс на индекс РТС привлекателен хотя бы по причине хорошей ликвидности. В этой заметке я приведу пример одной стратегии, основанной на зависимости этого фьючерса от корзины инструментов, входящих в состав индекса РТС. 
Тестирование стратегии осуществлялось в программе TSLab. Результаты хорошие.
График исторической доходности при торговле 1-м контрактом за 4 года:

Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".

Но, те, кто знаком с вопросами тестирования, знают, что тесты могут врать, особенно тогда, когда сделок много, а потенциальная прибыль на сделку не очень то велика. Поэтому в этой заметке я предлагаю рассмотреть вопрос соответствия тестов и реальной торговли.
Кстати, предупрежу, что реальная торговля осуществляется не в TSLab, в ней мы только тестируем, а в специально разработанной платформе для скальпинга и парного трейдинга. Подробности на моём сайте.
Итак. Робот запущен в торговлю 28.01.2019г. 
Результаты тестов в тслабе за это время:

Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".

Что мы имеем на практике? Скрин:
Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".


Да, на практике динамика схожая, но прибыль меньше почти на 8 т.р.
Основная проблема такого расхождения заключается в том, что мой брокер как минимум 2 раза серьёзно мне испортил торговлю из-за сбоев на своём сервере. Если бы не это обстоятельство, то практические рез-ты на этом роботе были бы лучше тысяч на 5-6. И тогда можно было бы говорить о соответствии порядка 90 %. А пока — нет.
А в целом, мой вывод такой. Автоматический скальпинг вполне может торговать в плюс, по крайней мере пока. 
Наша группа в ВК
Всем профита!




Silentbob и мои творческие планы

Мои творческие планы… Если меня не прокатят, то в ближайшие дни у и меня на канале будет Константин Сонин из США, и Макс Орловский. А в пятницу я улетаю в Прагу по приглашению Silentbob

https://smart-lab.ru/my/silentbob/. Он «выпилился» с ресурса но посты у него были полезные для системных трейдеров. Запилим с ним большое интервью. Будет весело!

Странно что я еще не был в Чехии. В Германии был, в Румынии был в Болгарии был во Франции был, в Испании был, в Италию и Португалию постоянно езжу, а в Чехии не был! Какой пробел. Вопросы из зала к Silentbob приветствуются. Я этот пост написал, чтобы не думали что я еду по приглашению seven17. С seven17 мы пиво будем пить (вероятно), а еду я по приглашению Silentbob.

Из прощального поста Silentbob.

«Данный ресурс (Смартлаб) (увы) напоминает мне склад сельскохозяйственных удобрений. Политика, крипта и срач — ни одно из этих слов не ассоциируется у меня с деланием денег на бирже. На бирже деньги в данном случае делают брокеры, увы.



( Читать дальше )

Получается, я использую индикаторы?

В детстве очень любил классифицировать – всё и вся, выводить определения понятий – максимально стройные. Сейчас осталась только тяга к обобщениям, но не формальным моментам – сейчас мне не важны названия, ярлыки, классификации, только суть.

Когда мне говорят: Юзаешь индикаторы? – Фу какая мерзость – отвечаю обычно.

А ведь что есть индикатор, если обобщить – это одно или несколько значений, закрепленных за свечой. Т.е. то, что это что-то отрисовывается на графике, содержится в стандартных пакетах индикаторов – это несущественные признаки. Основное – то, что на каждой свече есть какое-то значение. А я постоянно что-то считаю на каждой свече – волатильность, ликвидность, рэйндж, ускорение, что-то ещё. И если с этой стороны посмотреть, то я тоже, получается, использую индикаторы((.


И практически сразу мой мозг решил (вот они плюсы гибкости): и чего, когда я думал, что я не использую индикаторы, я считал, что индикаторы зло, при этом, как оказалось, индикаторы я использую и то, что я использую – это добро. Как-то надо выходить из этой логической нестыковочки. И опять-таки (гибкий мозг даёт преимущества): я не начал оправдывать «свои» индикаторы и гнобить стандартные: возможно, дело не в том, какой индикатор, а в том, как его использовать, как его вплетать. Делаешь ли ты это бездумно, делаешь  ли ты это просто и стандартно.


Как по мне, индикаторы надо использовать в паттернах. «Индикатор пересек» — конечно тоже паттерн, о это не то. Паттерны должны быть поинтересней, похитрее. А чтобы к таким паттернам прийти, желательно идти не бездумно, а с пониманием физического смысла индикатора. Само название «индикатор», этимология слова – индикатор нам показывает что-то, какой-то физический процесс, какое-то явление. Может и не показывать, индикатор ради индикатора (теоретически, такие есть, наверное).

Индикаторы заманивают своей простотой, вот вам линия, ребята, вот тут как бы очевидно как вы это просто можете использовать. Вот эта красненькая вниз наклонилась – покупайте, вот, ну смотрите же, ну глазами сопоставьте, видите: когда вниз обычно падает, ну? – всё поняли? – ну всё, давайте теперь торгуйте. На самом деле, нужно вытаскивать застревающие в этом болоте ноги и идти дальше по полю индикаторов (если уж ты на него вышел, что не обязательно). Рецепт: физический смысл + глубина рисёча + раскованное мышление.


В общем, я стал немного добрее к стандартным индикаторам и когда-нибудь с ними поиграюсь.


Математическое обоснование выбора стратегии профессиональной эволюции.

2*5 – 2 = 8

3*5 – 3 = 12

10*5 – 10 = 40

 

10 > 3 > 2

40 > 12 > 8



Это, я что хотел сказать-то своим «математическим обоснованием» (которое, конечно, больше шутка, но как иллюстрация – очень даже наглядно) — лучше развивать сильные стороны, чем вытягивать слабые.

Крутой программист – будь крутым программистом, нравится трейдинг, будь крутым программистом в трейдинге, можно стать алго-трейдером с упором на технику, на инфраструктуру – на скорости исполнения, на отсутствие багов, на удобство взаимодействия с системой и аналогичное.

 

Крутой коммуникатор – продавай, нравится трейдинг – продавай, обучай, находи нужных людей и добивайся от них того, что тебе нужно.

 

Крутой аналитик – будь крутым аналитиком, нравится трейдинг – стань алго-трейдером с упором на аналитику, заведи себе крутые аналитические инструменты, развивай этот плюс, твои стратегии будут самыми робастными, портфели самыми диверсифицированными, закономерность самыми крутыми. Не надо пытаться отъедать хлеб у «крутого программиста», ты его никогда не переиграешь на его поле. И не надо, направлять усилия туда гораздо менее эффективно.

Да, понятно, если говорить про алго, надо уметь разное – и кодить, и архитектуру приложения придумать и аналитить и т.д., но вот на что делать упор – тут уже выбор каждого. Играть всегда комфортней на своём поле. И это эффективней. Да, есть синергетический эффект, но и он не отменяет «специализации».

Если что, из приведенной неполной классификации я – «крутой аналитик».


....все тэги
2010-2020
UPDONW