Алгоримический трейдинг


Есть ли ранняя возможность определить, что стратегия перестает работать?

Доброго дня всем добрым людям!

Имею алгоритм, который у меня приличное время был основным торговым, который я в первый год своей торговли написала и развивала, меняла, совершенствовала. В 2017 г мы пробуксовали почти на месте, в 2018 году результат был очень хорошим, начало 2019 тоже довольно неплохим было — и снова начался некоторый «затуп».

Эквити до 1 сентября (белая — это эквити, синяя — эквити длинных позиций, желтая — эквити коротких позиций)

Есть ли ранняя возможность определить, что стратегия перестает работать?

Просадка (сверху в рублях, снизу — в процентах от депозита)

Есть ли ранняя возможность определить, что стратегия перестает работать?

( Читать дальше )

Торговая система своими руками

Объемы торгов на Московской бирже растут с 2009 года [1].
Торговая система своими руками
Создание алгоритмической торговой системы — кропотливый процесс, который требует знания финансовых рынков и информационных технологий.  Схема создания алгоритма имеет вид:
Торговая система своими руками

( Читать дальше )

ТСЛаб: вопросы к разработчикам программы

Использую программу ТСЛаб уже более 5-ти лет.
При этом программа используется в 2х аспектах:

1) Как платформа для создания и тестирования торговых стратегий. Достаточно долгое время использовал параллельно с программой Wealth-Lab — сейчас всё больше для этих целей использую именно ТСЛаб.

2) Как средство автоматической проторговки стратегий.

Конечно же идеальной программу (как и любую другую) не назовешь, ведь, как говориться, нет предела совершенству.

У меня есть достаточно большое количество идей по тем фишкам, которые хотелось бы видеть в ТСЛаб, но их пока ещё нет. Думаю, что «хотелок» от других пользователей существует тоже достаточное количество.

Я договорился с сотрудниками компании ТСЛаб о том, чтобы провести совместную онлайн-встречу и поговорить о перспективах программы и о накопившихся вопросах. Такая встреча состоится сегодня в 20-00 мск в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга».

ТСЛаб: вопросы к разработчикам программы

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Отчеты по сделкам за 31.01.19 (Лось-анжелес)

Первый активный торговый день недели ознаменовался тремя неудачными сделками, местами весьма обидными.
Тот случай, когда тебе кажется, что рынок специально делает все наоборот. Смотрим



( Читать дальше )

Начинающим алготрейдерам читать обязательно. На многое открывает глаза.

Не буду растекаться по древу.
Если Вы начинающий алготрейдер (не HFT), или тестируете собственные торговые стратегии и МТС, то Вам обязательно нужно прочитать эту книгу.
Нет в этой книге граалей. В качестве примеров используются классические пробойные, трендследящие, контртрендовые алгоритмы. Показана статистика их тестирования на портфелях различных инструментов. Кратко затронуты стратегии на основе сезонности, циклов, анализа астрономических ритмов, генетических алгоритмов и нейронных сетей.
Очень полезны главы посвященные анализу различных приказов и типов входа в сделки.
Часть III книги, наиболее интересная на мой взгляд, полностью посвящена анализу и реализации различных типов стратегий выхода из сделок.
Есть примеры кода на C++.
Книга суховата, в ней практически нет воды, красивой лирики. Именно поэтому она читается на одном дыхании.
Рекомендую к прочтению.

Отчеты по сделкам за 25.01.19 (пятница - Итоги недели)

С утра шортонули фьюч по ВТБ. Инструмент фактически простоял всю сессию в реиндже с небольшим уклоном вниз.
Так как бумага не ушла на достаточное расстояние от точки входа в плюс, сделка была закрыта руками в самом конце торговой сессии.
Переносить такую позу через клиринг и уж тем более до понедельника весьма расковано.
Таким образом берем скромные +0,3% и радуемся, что не слились.
Всем отличного викенда!



( Читать дальше )

Я сделаю свой торговый терминал, с блекджеком и алго на базе StockSharp

Здравствуйте, я алготрейдер и очень давно использую продукты StockSharp в реальной торговле. В последнее время я перевёл всех своих роботов на обновленный S#.Shell. И в данной статье я покажу как с помощью S#.API самостоятельно создать полноценное приложения уровня S#.Shell
Я сделаю свой торговый терминал, с блекджеком и алго на базе StockSharp
Я не буду использовать сложные конструкции и паттерны проектирования, понятные только профессиональным программистам. Наоборот, цель статьи показать, что порог вхождения в создание своих приложений торговли с помощью S#.API очень низкий.
Если вы работаете в компании, и делаете свой уникальный софт (например, вы работает в проп или брокерской компании), вам так же будет интересно. В этой статье вы сможете узнать практику создания подобных систем (особенно, если вы только приступили к своим обязанностям).

Что понадобиться

1) Visual Studio 2017 (Community, бесплатная версия), в ней мы будем программировать.
2) Бесплатное подключение к тестовым торгам на бирже, я буду использовать QUIK.


( Читать дальше )

Мои итоги июля: "качели"

Мои итоги июля: "качели"

Июль получился «качельным» месяцем. Так как торговля в июле началась в понедельник, то внимательный читатель мог следить за июльской динамикой моего управления в еженедельном режиме в сообщениях «КГБ для Алексея». Из них видно, что первые две недели я заработал больше 2%, на третьей неделе проиграл и ушел в минус по отношению к концу июня на десятые доли процента. И только потом  отбил убыток третьей недели и на конец месяца получил прибыль практически в 2 раза больше, чем та, что была в конце второй недели, таким образом выйдя из помесячной просадки (подневная с 26.02, максимум которой Вы видите в таблице,  существенно сократилась, но еще сохранилась).

Если говорить об отдельных частях портфеля, то в июле неплохо отработали RI и Спот. Последний сократил отставание от «Русского Баффета» с начала года и обогнал индекс Мосбиржи. Что касается Si, то тут все просто: весь июль моя система просидела в шорте (открывался он еще до июньской экспирации и роллировался). А так как шорт у меня открывается на выделенный лимит по номиналу (лонг при выключенном «фильтре плечей» на два номинала, а при включенном на три), то результат представляет ни что иное, как процентное изменение Si с обратным знаком (если б была экспирация, то надо было бы еще учесть и календарный спред, но в июле экспирации не было).



( Читать дальше )

Помощь в понимании и механики выставления СТОП ОРДЕРОВ, алгоритмизация

Доброго времени суток, уважаемые форумчане, кто нибудь может ли подсказать какая логика должна быть в выставлении стопов?
у меня по стратегии закрытие сделки происходит в какой то момент, то есть не сразу выставляются стопы.
И я столкнулся с такой штукой как проскальзывание, да и вообще не пойми какое исполнение.
Сразу скажу что это для робота, не руками и ни в каком терминале, работаю через Transaq Connector.

Разработчики торговых роботов(может даже HFT), может кто то может дать консультацию, желательно лично, и возможно за деньги?

PS. Не обязательно чтоб разработчик имел дело с Transaq Connector, главное чтоб просто объяснил как выставлять, чтоб максимально избежать проскальзывание и прочих рыночных радостей.

Спасибо


....все тэги
UPDONW