wti

Всем привет
Нефть вытворяет кульбиты, а трейдеры разошлись во мнениях: кто ждет 30, ну и есть адепты по 70 распродаться. 

Фон конечно дикий и сказать наверняка кто прав — сложно. Тем временем цены просто летят в пропасть со страшной скоростью, о чем сигнализирует фронтальный спред, особенно показатель на рынке Brent (нижняя картинка)



А что если будет в обе стороны?
Как ранее писал, текущий цикл коррекции начавшийся в конце 2018 года сильно похож на цикл коррекции 2016-2017 годов

На картинке ниже ценовая динамика двух циклов


( Читать дальше )

Все привет
На прошлой неделе нефтяной рынок имеет следующую структуру 

ФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▪️Добыча нефти в США отступила от своих исторических максимумов и составляет 12,9 мб\д., что на 8,4% выше, чем годом ранее. При том, что кол-во активных буровых на 20% ниже, чем в начале 2019 года. Доля добычи в нефтепереработке на неделе осталась на отметке 80% (зеленая линия на картинке), из-за спада показателя спроса на сырую нефть.
▪️Показатель чистого импорта без существенных изменений 3,202 мб\д, это на 25% ниже чем годом ранее. Доля чистого импорта держится в районе 20% (красная линия на картинке)

СПРОС
Нефтепереработка остается на низком уровне, после снижения неделей ранее и составляет 15,972 мб/д, что на 4% ниже, чем годом ранее. На картинке зеленая линия — это доля перегонки бензина в общем спросе на нефть, мы продолжаем расти в условиях понижения показателя нефтепереработки.
👉Нефтяной рынок в низком сезоне и уже с приходом весны начинается высокий сезон.

( Читать дальше )

Степан Демура Рассказывает о коронавирусе (истерика на пустом месте), ситуации в России и даёт прогнозы по рынкам. Полную версию посмотреть и скачать можно здесь. Ссылка на скачивание будет позже.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Я не любитель теории заговоров, но информация может быть интересной. Плюс получил несколько просьб осветить немного эту тему. Спасибо за проявленный интерес.

( Читать дальше )

Все привет, небольшой анализ модели рынка нефти на истории. 

На картинке сопоставлены две модели движения рынка в 2016-2017 годах и текущий рост начавшийся с декабря 2018 по сегодняшний день.

Как видим, без малого настоящее движение «копирует» прошлую модель 2016-2017 года. 
Если исходить из этого, то окончание текущего падения еще не закончено, в то же время не жду еще двойного перелоя, т.е. более «урезанная» версия модели из прошлого. Но еще один лой «должны»поставить  
Что любопытно — временные рамки практический также копируется и экстремумы совпадают. 

Далее эти же циклы через призму чистых спекулятивных позиций совокупно по фьючерсам rent+WTI


( Читать дальше )

Начнём с кормилицы нашей, углеводородицы. Могло создаться впечатление, что я в нефти отъявленный бычара. Но что я говорил? Раньше 60 по вите (WTI) с шортами не рыпайтесь. Дошли аж до 65+. Сейчас ситуация обратная, я смотрю скорее вниз. Вчера пейсал, что «WTI проткнула с раздачи минимум 7 августа (50.52), что означает отрицание обоих сценариев с треугольником (и бычьего, и медвежьего). Так что проблема несоответствия циклов с этим сценарием сама собой разрешилась. Циклы победили. Окно низов торгового цикла открывается 15 числа, так что до этого времени падать, как минимум, по идее.». То есть через пару недель цена будет ниже. Возможно, через отскоки, ибо на вечер пятницы был 21% быков. Так что я не бык и не медведь, я, как акын, что вижу, то пою. Практически, «молодой поэт таджикский на ослице длинноухой»)))

По сипи в пятницу закончили импульс вниз с ист.хаёв, сегодня прошёл зигзаг вверх. Является ли он окончанием коррекции или будет подразделяться до двойного зигзага — хз, но паттерн коррекционный. Окно низов торгового цикла открывается 9 числа. Повторю, окончательный диагноз по поводу среднесрочного разворота можно будет поставить при пробое 3181.

( Читать дальше )

 Китайские фондовые рынки рухнули в понедельник, при этом власти ограничили продажи из-за экстремального перевеса продавцов и чрезмерной реакции на события. Более трех тысяч акций достигли лимита дневного падения обновив многолетние рекорды. Материковый юань потерял более 1 %, торгуясь выше 7 юаней за доллар, на фоне монетарных интервенций правительства рекордного объема.

Несмотря на шоковые меры по борьбе со вспышкой коронавируса нельзя сказать, что ситуация находится под контролем. Растет число государств, ограничивающих гражданское авиасообщение с Китаем, что намекает на тяжесть положения. 

Ключевые моменты в понимании разницы между реальным процессом распространения вируса и статистики, которую мы имеем:

-       Какова бы ни была скорость распространения вируса, статистика, которую мы наблюдаем есть только подтвержденные случаи. Скорость выявления зараженных имеет некоторый предел, так как «пропускная способность» мед учреждений и персонала ограничена, как ограничена и скорость производства медицинских тестов. 

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 63.915. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 600 с 29 700 до 29 100.  Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1517.07 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) припал и закрылся на уровне 578.19. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится (закончилась) эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

( Читать дальше )

Всем привет
Предлагаю Вашему вниманию еженедельный обзор физического рынка нефти в США, более оперативную информацию Вы можете получать из моего телеграмм канала https://teleg.run/khtrader

ФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▪️Добыча нефти в США не отступает от своих исторических максимумов и составляет 13 мб\д., это на 9% выше чем годом ранее, при том, что кол-во активных буровых на 22% ниже чем в начале 2019 года. Доля добычи в нефтепереработке на неделе выросла до 80% (зеленая линия на картинке), из-за спада показателя спроса на сырую нефть.
▪️Показатель чистого импорта без существенных изменений 3,15 мб\д, это на 39% ниже чем годом ранее. Доля чистого импорта в районе 20% (красная линия на картинке)

СПРОС
Чудеса статистики болтанули рынок нефти, отобразив резкое снижение нефтепереработки на 1 мб\д до 15,924 мб\д. Но, в статистике по нефтепереработке без резких изменений. На картинке зеленая линия — это доля перегонки бензина в общем спросе на нефть, мы даже чуть растем. А вот показатель «коррекции» на -400 тб\д (половина от сокращения объемов), т.е. это сезонная коррекция в рамках статистки. При этом показатель спроса на нефть всего на 3,2% ниже чем годом ранее.
👉Нефтяной рынок в низком сезоне и уже с приходом весны начинается высокий сезон.

( Читать дальше )