Ri

Складывается такое ощущение, что да...

Одно смущает — что вторник сегодня — «законный» «коррекционный день» 
в рамках торговой недели…

Скинул коллы по RI. Похоже, цена разворачивается обратно в канал.



Взял путов.

Подписывайтесь: Канал рассылки, Вконтакте, Facebook, Twitter

 
 Рассмотрим текущею динамику индекса РТС относительно нефт.фьючерса CL ( слайд 1 ) и активность по индексу на Range Bar Chart с   параметрами Delta Imbalance по ценам и за расчетный бар ( слайд 2 ). 

 Слайд 1 
 Стоит отметить, что с 11 января индекс начал увеличивать отклонение от котировки нефт.фьючерса CL. С увеличением отклонения продавцы   начали более активно работать, особенно заметно по торговой сессии за 15 января. Ожидания что CL начнет атаковать 65 доллар — пока   безуспешны. Соответственно утренние продажи вполне ожидаемы. Постепенно сбрасывают позиции покупатели [4], с каждым расширением   контрольных уровней [1] по нефте фьючерсу. Торговцы будут более уверенно покупать фьючерс на индекс РТС, при повторной атаке отметки   65   по CL. Если на открытии американских бирж — эта тенденция не возобновится, с покупками стоит повременить. 
 
 Обратите внимание на отметки [2] и [3] — данные уровни Hidden Trades c отображением их на графике, обратите внимание на коридор 15   января. Границы коридора до конца 15го числа так фьючерс и не осилил. Более подробно про возможности данных фильтров Вы сможете   узнать на одном из открытых webinar в конце января. 

( Читать дальше )

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС на конец недели выглядит так:

Очередная цель (верхняя граница канала) выполнилась. Восходящий канал пробит вверх. По идее, технически, дальше цель — высота канала.

При формировании сильного тренда, отработка нескольких высот каналов — не редкость. Достаточно вспомнить наглядный прошлогодний пример на Сбербанке.

Это не значит, что будет аналогично, но забывать, что так бывает не стоит, чтобы не шортить ракету и не удивляться потерям.

Ближайшей целью выступает уровень 129310. Эта цель диапазона, пробитого и отработавшего свою одну высоту ранее.

Покупки в приоритете. Хороших выходных.

Подписывайтесь: Канал рассылки, Вконтакте, Facebook, Twitter

Техническая картина на фьючерс индекса РТС на данный момент выглядит так:

Отработана цель по верхней границе восходящего канала. Рост достаточно сильный и уверенный. Внутреннюю свечу (модели свечей) пробили вверх, что опять в пользу роста.

Посмотрим, как пойдет. Я пока за покупки.

Подписывайтесь: Канал рассылки, Вконтакте, Facebook, Twitter

Коллеги-скальперы (и не только), какой объем руб. (или контрактов) вам комфортно торговать при скальпинге RI, Si, BR в одной сделке (в основной сессии c 10 до 18:45), выше которого могут начаться проблемы с ликвидностью?

Приветствую, коллеги! Стоит ли для краткосрочно торговли (интрадей, интравик) выбрать оба фьючерса или один (какой именно) и почему? Никакого хеджа, просто спекуляции.

Задумался тут, а то ли вообще я торгую, и решил набросать программку, вычисляющую потенциальную прибыль торговли фьючами, чтобы сравнить фьючи между собой. 
Дело я бы сказал не очевидное, для новичка, потому что шаг цены разный, дневной ход — разный, валюты — разные, стоимости шагов разные, ГО — разное.
Постарался свести это всё к двум цифрам — минимальный и максимальный профит за день. 
Цифры в основном зависят от ATR на дневном графике.

Честно скажу, мне подсознательно казалось, что Si — безусловный фаворит, но оказалось вот что:


( Читать дальше )

 Московская биржа периодически меняет методику расчета индексов. Буквально на днях были введены новые методы расчета и даже сменили название индекса ММВБ. 
Для тех кто торгует фьючерсный контракт на индекс РТС это не новость, но все же стоит напомнить о последних изменениях: 

• Индекс ММВБ меняет название на Индекс МосБиржи.
• Число акций в Индексе МосБиржи станет переменным и будет пересматриваться ежеквартально с учетомкоэффициента ликвидности (отношение объема торгов в годовом исчислении к капитализации с учетом количества акций в свободном обращении — free-float).Впервые в качестве критерия для включения в Индекс МосБиржи используется коэффициент ликвидности, который должен быть не менее 15%, при его значении ниже 10% акция исключается из индекса.Кроме того, сделки с акциями, входящими в индекс, должны заключаться ежедневно.

( Читать дальше )