технический анализ

ММВБ (1 час)

Сбербанк (1 час)


Fut SP500 (1 час)

Fut SP500 (1 день)

Видно, что futSP500 близок к точке среднесрочного перегрева.
Сбербанк же и ММВБ имеют довольно высокую верхнюю планку как цель роста, хотя не исключены локальные отскоки от ближайших нисходящих желтых уровней.

Я таки туплю или нет? :)
Мишки в засаде?

Сбербанк (15  минут)

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Открытие без гэпа, около вчерашнего уровня закрытия. Продолжение боковика.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Два дня в боковике на всех рынках. Надеюсь сегодня его прорвет вверх.
 
Европа закрылась отрицательно, а вот Америка успела выкупить просадку и выйти в плюс.
 
Азиатские индексы крутятся около нуля.  Американские фьючерсы немного прирастают.

 
ИТОГ: Внешний фон нейтральный (-0,12, с вероятностью 63%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Боковик 137-142. Работаем в коридоре.
 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
10:15   JPY   Средняя   Речь управляющего банка Японии г-на Сиракава               
10:45   EUR   Низкая   Индекс деловой активности Франции        


( Читать дальше )

Решил я тут еще раз проверить свои убеждения на тему того, что для начала мы должны сходить этак на 70-73 минимум (про гэпы пока забудем) по сбербанку. Прикрутил сегодня линию регрессии в своем терминале и побродил по хистори. Вот что обнаружил (линия для данного интервала, ограничивается 2-мя вертикальными серыми, сама линия выходит за концы чисто для наглядности еще на некоторую длинну.
   Я сделал замеры для хистори участка и для тех же фигурных точек на текущем участке.


Что лично я здесь увидел?
1. Линия регрессии для участка «проторговка на пред хае -хай-спад-обвал-дно-проторговка-точка космического роста» довольно пологая порядка 30-40 градусов. Сейчас же она явно нисходящая градусов на 60-70, что какбЭ намекает — не проторговались в боковике и не покатались на горках в диапазоне 70-85.

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Отрицательное открытие. Ждем тренда после обеда.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Европа вчера подросла — менее 1%, успев закрыться до ухода Америки в минус. Америка закрылась в минусе, но выше 1200 по S&P500.
 
Азиатские индексы снижаются вслед за Америкой 1%.  Американские фьючерсы также в минусе.
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,36, с вероятностью 63%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Пока 145 000 не пробьем о росте можно забыть. Шортить будем, когда  138 пробьем. А так скальп внутри коридора.
 
Остальное внутри дня.
 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
10:00   EUR   Низкая   Индекс цен производителей Германии (MoM)
12:30   GBP   Высокая   Розничные продажи (MoM)      


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Открытие в легком минусе и  растущая волатильная динамика в течение всего дня.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Европа вчера продолжила коррекцию понедельника, упав менее 1%. Если бы не положительное открытие Америки, падение могло бы быть более существенное. Америка закрылась в в положительной области – выше 1225 по S&P500.
 
Азиатские индексы растут более 1%.  Американские фьючерсы в легком минусе, что будет причиной отрицательного открытия, если фьючерсы не выйдут в плюс.
 
Нефть выше 110.
 

 
ИТОГ: Внешний фон нейтральный (0,08, с вероятностью 63%).


( Читать дальше )

Акция пытается выйти вверх из треугольника. Можно брать с коротким стопом под верхней границей и целью 35000-36000.

Транснефть 1ч

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Возможно продолжение коррекции до уровня 137 (сильный проторгованный уровень) и продолжение роста до цели – 150 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Коррекция к росту прокатилась по Европе – снижение более 1%.
 
Америка закрылась в сильном минусе, удержав — 1200 по S&P500.
 
Нефть припала до уровня 110. Евро, золото и металлы также скорректировались вчера  благодаря новостям из Германии.
 
Азиатские индексы валятся более 1%.  Американские фьючерсы «прыгают» около нуля.
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,51, с вероятностью 63%).


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Ближайшаяцель роста 150 000. Сегодня-завтра коррекция в район 141-142.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Европа закрывалась в пятницу в хорошем плюсе вместе с Америкой. Да и мы дали жару. Хотя и еще дадим с такими ценами на нефть и растущим рублем.
 
Нефть сегодня уже около 115. А сколько по вашему она должна быть чтобы мы вернулись в район 170-180? Думаю самый раз.
 
В общем все растет и пахнет.
 
Азиатские индексы растут. Американские фьючерсы растут – более 0,5%.
 

 
ИТОГ: Внешний фон положительный (0,83, с вероятностью 65%).


( Читать дальше )

В этой статье мы рассмотрим тактику, значение которой для активных трейдеров сложно переоценить. Это — один из тех редких случаев, когда возможно относительно точно предсказать размер потенциальной прибыли. Как правило, этот прием работает на всех рынках, но особенно эффективен он на рынке «быков». Активнее всего следует применять его к акциям, показавшим силу во время утренних торгов.


Тезисы:

1. Акция сделала большое движение вверх во время утренней сессии
2. Цена акции немного опускалась в середине дня
3. После откатов акция торговалась значительное время в узком диапазоне
4. Сопоставим объемы утренних торгов и откатов — при росте акции объемы должны быть значительно больше
5. Рост начинается вновь
6. Определим интервал, в котором акция торговалась в середине дня. Если цена превысила верхнюю границу диапазона, вероятно продолжение роста
7. Где же открывать позицию? Когда ценовой диапозон сформирован, следует купить минимальный объем у нижнего уровня диапазона. После начала роста можно увеличить позицию. Дополнительные покупки можно совершать возле каждого уровня спроса, выдержавщего сопротивление продавцов.
8. Не забываем продавать свои акции возле уровней сопротивления, проявившихся ранее днем
9. Если акция с легкостью преодолевает эти уровни, с высокой вероятностью она протестирует на прочность дневной максимум цен
10. Вполне возможно, что при достижении внутридневного максимума, нашу позицию придется закрыть. Может быть даже стоит продать немного акций без покрытия
11. Установим оповещения на уровне внутридневного максимума и верхней части диапазона, в котором происходит консолидация.
12. После утренних торгов имеет смысл обратиться к списку акций, которые росли наиболее активно в течение дня. Все они — вероятные кандидаты для применения описанной выше тактики.

( Читать дальше )