мтс

Лидеры роста и падения сегодня на 14-40 мск
Маржинальные
Лидеры роста – Газпром – 1,97%, Татнефть – 1,90, Ростелеком – 1,79, Сургутнефтегаз – 1,67 и Сбербанк – 1,64.
Акции Газпрома продолжают консолидироваться в диапазоне примерно между 132,5 – 138,5 рубля, находясь, как представляется, в нескольких каналах, показанных ниже на графике и торгуясь на середину дня около 136,5 рубля. Возможный выход из диапазона и каналов может определить их динамику на ближайшее время.
В минусе только акции  Новатэка – 0,05%. Холдинг МРСК – в нулях.
Максимально росли с открытия от закрытия четверга акции МТС – 2,97%, Лукойла – 2,66, Распадской – 2,58, Сургутнефтегаза – 2,58, Новатэка – 2,41.
Акции МТС с открытия улетели в район 290 рублей, достигнув 12% роста с 258 рублей начала первой декады февраля, после чего вернулись практически к открытию. Возможные уровни поддержек и сопротивлений показаны на графиках из предыдущего обзора и сегодняшнем:

( Читать дальше )

Закончил разработку мультисистемы  по валютным рынкам.
После работы над изучением стат. закономерностей валютных  пар,  выбрал 4 системы на двух парах: GBPUSD и USDRUB.

Первая пара имеет выраженный контрендовый характер а вторая — трендовый.

Системы:
1) ReversGBPUSD (* actual bars:5 sl:500 tp: 500) использует стат  особенность пары
2) RevEA (dept:37 periodMA:20 shift: 10) использует собственный индикатор для контрендовой стратегии.
3) Scalper USDRUB (slow:150 fast:100 signal:50) свой индикатор тренда
4) ChainMA (MA:50 SL:1700) трендовый алгоритм .

Итого имеем:



Портфель 4 систем имеет риск почти в 3 раза меньше, чем любая система отдельно.
Поэтому включил плечи (1 к 4) для повышения доходности в 4 раза, при увеличении просадки  около +20%.

Эффект существенный -  фактор восстановления портфеля систем около 20, доходность 50% годовых при максимальной просадке около 10%.

Как я и предполагал ранее — валюты наиболее эффективные рынки, особенно ликвидные. Общее правило подтверждается — чем ликвиднее рынок, тем он эффективнее. Таким образом, на вершине пирамиды стоит валютный рынок, возглавляемый самой ликвидной парой  — EURUSD.

Анализ показал, что пара очень близка по поведению к случайному блужданию. Но все же,  небольшие отклонения есть. Их я и использовал чтобы получить МТС, дающую например 10% годовых при  максимальном риске в -20%. Не впечатляет, если увеличить риски  -  эффективность падает и просадка растет быстрее, чем прирост доходности.

Эквити МТС на самом сложном рынке мира  выглядит так:


 
Но все же, даже на таком случайном и высокоэффективном рынке, даже небольшое статистическое преимущество, точно реализованное, дает устойчивость результата. Это видно по распределению доходности МТС.
 


Можно МТС использовать как систему сигналов с 72% преимуществом.

Создал вторую платформу (типа Framework у программистов) для исследования рынков  и создания на этой основе механических торговых систем.
  Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности  рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использыет обнаруженные закономерности.
 Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.
 Вот примеры МТС  построенных на основе этой платформы.
 Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.
 1) Украинский индекс UX.
 

2)  Доллар рубль



( Читать дальше )

Много постов тут было по сабжу, хочу добавить ещё
несколько слов.
Имеем историю в текстовике, в TSLab прогнали оптимизацию.
Получили результат.


Выбираем параметры, какие нам понравились и начинаем
«заглядывать в будущее».
Для этого загоняем наш текстовик с историческими данными

( Читать дальше )

Пара GBPUSD имеет достаточно яркий статистический образ, который можно использовать в системной торговле. Протестировал наиболее удачную систему, период — дневной.
 Эквити выглядит так:



( Читать дальше )

Есть у меня такой вот робот на обкатке, последняя разработка, конца 2011, торгует закономерности, данные с начала RIH3 

Собственно просто поделится хотел, что вот есть такое. 

Еще году в 2008 на ленте финама можно было встретить утверждения, что «кукл тянет на хаи» и засадить всех в лонги к открытию европы, чтоб после — «полить сипуху».  Проверим это.

Будем продавать в 1100 мск и закрывать позицию в конце часа. Стоп-лосс не используется, эквити приводится с 2007 года. Инструмент — конечно же фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 60мин.



Получается, идея рабочая. Попробуем немного довести ее до ума.  Стоп-лосс по прежнему не используем. Получаем следующее

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Выкладываю свой, не так давно разработанный алгоритм.
Основная идея – идентификация краткосрочного направленного движения на РИ, посредством распределений цен вблизи максимумов/минимумов и направлений объемов сделок в баре.
Задача алгоритма: Брать с высокой вероятностью движение 700п по РИ, в основном фазе бокового рынка.
Проще говоря, по некоторым признакам запоминаем важный экстремум, далее мониторится соотношение объемов на покупку/продажу, прошедших в барах, вблизи этого экстремума.
При значительных перевесах объемов идет вход в позицию.
Инструмент РИ, таймфрейм 30сек. Кол-во сделок в день -2-6 Лонг+Шорт. Реализован на C# под ТСлаб.
В связи с плохой обработкой .bin файлов не могу сделать тест на длительной истории (не подгружаются длинные участки, часто битые файлы). А брокеры не дают направление в тиках.
Идею тестил на RIH3, кусочно переносил на RIZ2. Статистики мало.
Возможно у кого-либо есть идеи по доработки алгоритма, вышлю оболочку и скрипт под ТСлаб.


( Читать дальше )