В начале 2020 года был составлен сценарий по росту СИшки до 90р… выход на 85..
Сценарий немного не реализовался… Но в целом движуха пошла куда надо..
Итак 1 квартал пошел рост и я торговал почти по плану, ставя лимитки и стоп-ордера вечером… в основное время работал работу электриком на вокзале..
После пробоя 72 испугался отката и начал продавать стреддлы, из-за этого получилось сделать только 5иксов, хотя запросто мог бы сделать 10х..
Весь квартал сишка росла с ускорением..
Проданный стреддел к экспирации принес убыток..
Основные периоды 1-ого квартала на картинке:


2-ой квартал: началась коррекция, которая была мной ожидаема… но в пределах 38-50% по фибо не больше..
Поэтому я немного обождал и начал набирать лонги, в т.ч. через проданные пут-спреды..
Эта тактика сначала приносила профит, но потом у меня набралась большая лонговая поза и уже пошел минус… Под конец квартала, уже пришлось покупать страховки, чтобы уменьшить ГО и долгая пила прилично подъела депоху…

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №35 от 03.01.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
В выпуск не вошли данные по отчетам СОТ, т.к. выход данных из-за праздника перенесен на понедельник, поэтому в начале видео затрону широкий тему моих ожиданий в текущем году, а также короткий прогноз по макроэкономике в 2021 году.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

В следующем году с высокой вероятностью мы также увидим и регуляторные изменения, касающиеся рейтингования облигаций. Уже сейчас культура получения рейтинга развивается среди эмитентов ВДО, но с введением классификации риск-активов наличие рейтинга будет восприниматься как необходимость.

Из 70 эмиссий с доходностью “ключевая ставка ЦБ+5%”, размещенных в 2020 году, рейтинг имеют 29 выпусков. Рассчитывать на высокие рейтинги пока эмитентам пока не приходится: все выпуски получили рейтинг от “B-“ до “BBB+” (за исключением Теплоэнерго и Самолета, имеющим рейтинг группы «А»). Самым распространенным рейтингом для таких бумаг стал “BBB-“.

Доходности рейтингованных выпусков сконцентрировались достаточно плотно как относительно друг друга, так и в сравнении с выпусками без рейтинга. За некоторыми исключениями, они расположились “в центре” карты в пределах 10-12%, несмотря на то, что дюрация выпусков сильно различается. Картина любопытная, и объяснимая.

( Читать дальше )

Криптовалюта Ripple привлекла моё внимание недавно, когда судебные власти США подали иск против компании, выпускающей этот токен. В тот момент за три дня Ripple обвалился на 60%. Я присмотрелся к графику и понял, что можно неплохо было бы заработать на этом падении и начал искать у кого бы торговать ripple этот. Криптовалютные биржи сразу отсекались, так как очень сложные для меня, да и я не доверяю им — они часто взламываются хакерами с похищением всех коинов. Да и кидать деньги каким-то забугорным фирмам не хотелось. Поэтому был выбран брокер альпари — самый надёжный из форексных. У него есть торговля криптовалютами, а точнее CFD на криптовалюты, поэтому открыл сделку на продажу XRPUSD. И тут я был поражён — оказывается спред на Ripple гигантский — свыше 1% от базовой цены. Это, на минуточку, как если бы спред был 100 пипсов по основным валютным парам на форексе. И вторая проблема — можно открывать сделки только на 10 лотом риппла или 1000 монет. А это всего 300$ объём. Не разгуляешься.

( Читать дальше )

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!  форекс-дилер обманывает и нарушает закон РФ. 

В Альфа-форекс служба поддержки завладела моими паспортными данными и СНИЛС и передала их третьим лицам без моего согласия. Специалисты сотрудники компании намеренно и систематически обманывают, вводят в заблуждение.   

В августе 2020 я запросил у Аьлфа-Форекс реферальную ссылку. Так как приятель хотел попрактиковаться во внутридневной торговле, решили, что возврат части спреда не лишнее подспорье.

Специалисты поддержки попросили вписать «для ознакомления» мои данные на некоторые листы из бланка договора — без номера, без даты, без подписи заказчика и без печати. Как и просили, я распечатал и прислал сканы по емайл несколько листков расписавшись на двух из них. Прислали ответ, сказали пользуйтесь реферальной ссылкой. А про договор написали то,  что вышлют его мне на почтовый адрес. Я передал ссылку товарищу и успокоился. Понимая, что ссылка начнет действовать лишь после подписания договора, в рамках закона. 

В итоге через четыре месяца в ноябре мне по почте прислали договор. В конверте с марками в двух экземплярах, КОТОРЫЙ Я ПОДПИСЫВАТЬ НЕ СТАЛ, так как понял, что это будет аналог трудоустройства с зарплатой 200 рублей в месяц. Я пенсионер по инвалидности и меня такой вариант не устраивает. Приятель к тому времени уже наигрался с торговлей и развиваться в этом направлении не решился, и тема была закрыта. 

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Как обещал, кратко по годовым итогам работы через IB и некие выводы и наблюдения.

Сначала данные по цифрам. В начале года внесено 200 тыс. (конвертировано в 3200 долларов). В апреле довнесено 50 тыс. ( не хватало средств для одного эксперимента с тестированием маржин-колла, конвертировано в 698 долларов). Итого внесено 250 тыс. рублями / 3900$ без копеек. В конце года проведена обратная конвертация 413$ — 31 000 рублей, 30 000 рублей подано на вывод. Все операции рублями через Тинькофф, конвертация через IB по схеме FXCONV.

По цифрам на конец года: в $ до вывода 5 395$, прибыль соответственно 1 495$ (38%). Прибыль в рублях для расчета налоговой (пересчет сделок по текущему курсу на момент совершения) с учетом вычета комиссии 117  311 (47%).  В связи с долларовой переоценкой рублевая прибыль увеличивается, налогов в данном случае придется заплатить больше, нужно это обязательно учитывать при расчетах. Некоторые ушлые товарищи из разряда инфоцыганят ставят это в свои заслуги, виртуально увеличивая тем самым процент доходности, на самом деле это негативный фактор.

( Читать дальше )

Индекс облигаций Сектора Роста был запущен на Мосбирже менее чем месяц назад. Наряду с Cbonds-CBI High Yield его можно считать бенчмарком для портфелей, составленных из ВДО. В индекс входят 14 бумаг из Сектора Роста биржи, соответствующих следующим критериям: эмитент является субъектом МСП, срок погашения облигации — не менее 6 месяцев, по выпуску определены ставки всех купонных платежей, а количество торговых дней по бумагам — не менее 10 за квартал.

В этот индекс заложено, скорее, узкое понимание рынка ВДО в текущих динамичных реалиях. Но от этого сравнивать портфели высокодоходных облигаций с динамикой индекса не менее интересно.

Сопоставив результаты первого месяца расчета индекса RUGROW с нашим облигационным портфелем PRObonds #1, мы видим, что они получились схожие. Их динамика почти точно коррелирует, а рост в период с 30 ноября по 22 декабря произошел на примерно схожие 0,5% (0,56% — для нашего портфеля и 0,53% — для индекса Сектора Роста). Широкий рынок ВДО, отражаемый индексом Cbonds, также показал схожую динамику, но более активный рост.

( Читать дальше )

Рынок манит своими возможностями. Мозг большинства трейдеров отказывается мыслить рационально и заставляет как можно быстрее получить дозу адреналина. Какая альтернатива? Проверить формализованную идею на всей доступной истории и, осознав результаты, не торговать никогда. Что же мешает этому?

• тяга к игре на эфемерных неэффективностях
• нежелание чётко формализовать свою стратегию
• лень всестороннего тестирования идей на истории
• отсутствие подходящего склада ума и технических навыков
• неверие в существование стабильных и прибыльных алгоритмов

Не говоря уже о том, что многим сложно отличить оптимизацию от подгонки или же с уверенностью ответить на базовые вопросы алготрейдинга. Я приоткрою завесу тайны, но взамен хотел бы услышать ваши размышления касательно основного вопроса, однозначного ответа на который, уверен, ни у кого нет.

Итак, можно ли добиться стабильной прибыли в рынке? Для иллюстраций возьмём нарастающий итог результатов сделок фундаментального алгоритма (рост чистой прибыли с учётом потери на спреде) на таймфрейме M5 (тиковые котировки bid/ask от Dukascopy — самые качественные). Почему именно M5? Лучше виден размах колебаний. К тому же, некоторые горячие головы сразу же банят за гладкие equity — они ещё не готовы.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №33 от 20.12.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
В этом выпуске вас ждет широкий анализ доллара и рынка нефти, также мы затронем причины роста фондового и долгового рынков.
Такого вы не найдете в СМИ!!!



( Читать дальше )

На выходных вышла новость о поглощении Астра Зенекой компании Алексион.
«AstraZeneca купит Alexion за $ 39 млрд в рамках программы по борьбе с редкими заболеваниями Push»
Вот выдержка
«John Lauerman and James PatonSun, December 13, 2020, 3:00 AM GMT+3

(Bloomberg) --

AstraZeneca Plc, один из производителей лекарств, ведущих борьбу с Covid-19, подчеркнул, откуда будет происходить его рост после пандемии, заключив сделку на 39 миллиардов долларов для специалиста по редким заболеваниям Alexion Pharmaceuticals Inc.

Предлагаемое приобретение наличных денег и акций добавит методы лечения необычных заболеваний крови и иммунологических нарушений в портфель компании AstraZeneca, базирующейся в Кембридже, Великобритания, которая потратила годы на то, чтобы избавиться от старых и менее прибыльных продуктов, чтобы сосредоточиться на раке.

 John Lauerman and James PatonSun, December 13, 2020, 3:00 AM GMT+3

( Читать дальше )