Посредники на фьючерсных рынках США

Посредники в данном случае- связующее звено между вами, трейдером, и выбранной вами биржевой площадкой.

Посредники-брокеры:


( Читать дальше )

Биржевой игрок Александр Кургузкин, известный в Сети как Mehanizator, рассказал D’, как построить свою торговую систему, почему торговые системы умирают и зачем трейдеру расширять границы сознания.


С интернет-персонажами всегда так: никогда не знаешь, есть ли они на самом деле и что собой представляют. Но мы подтверждаем: по крайней мере три сотрудника редакции D’ лично видели человека, более известного в Сети как Mehanizator, — биржевого трейдера и создателя сайта russian-trader.ru.
Александр Кургузкин целиком автоматизировал свою торговлю на бирже: его торговый робот сам генерирует сигналы на покупку и продажу и сам совершает сделки. Самое интересное при этом, что человек, полностью встроивший рынок в механическую торговую систему (МТС), в разговоре о рынке чаще всего употребляет слово «интуиция». Александр рассказал D’ о том, как интуиция сочетается с роботами, как рождаются и умирают торговые системы, почему долгосрочные вложения опаснее, чем ежедневные спекуляции, и что является целью простого скромного трейдера.


( Читать дальше )

Завершил трейтий цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

Ценная подборка №21. Собственное время или иное представление графиков цен.
Ценная подборка №22. Постулаты системного трейдера

Ценная подборка №23 (видео). Какой наихудший бизнес-совет вы получили в своей жизни?

Ценная подборка №24. Управление капиталом (стратегии)

Ценная подборка №25. Случайность или закономерность (торговые методы)

Ценная подборка №26. Мастерим легальную ДУ схему своими руками (суррогат хэдж-фонда)

Ценная подборка №27. Технический анализ — язык спекулянтов

Ценная подборка №28. И еще о диверсификации

Ценная подборка №29. Риски и плечи.

Ценная подборка №30. Апологетам графических анализов


Все ценные подборки

Мне переслали текстом из интернета, но источников по поиску много.
Очень занимательно.

«Каждый год профессор HBS Макс Базерман продает студентам MBA двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа 20 USD за 204 USD. А делает он это следующим образом.
Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст 20 USD человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был  готов отдать за 20 USD.
Чтобы было понятно – допустим, два самых высоких бида были 15 USD и 16 USD. Победитель получает 20 USD в обмен на 16 USD, а второй человек должен будет отдать профессору 15 USD. Таковы условия.
Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают 12-16 USD. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре 20 USD.


( Читать дальше )

В первые дни ЛЧИ многие Smart-Labовцы заявили о своем участии. Были слышны и громкие заявления типа «Если я провалюсь на ЛЧИ, то уйду из трейдинга. Навсегда».

В итоге насчитал около 60ти трейдеров, зарегистрированных на Smart-Lab в участниках конкурса. Некоторых добавил в статистику по совпадению ников на сайте и на конкурсе. Если ошибся — черканите, пост поправлю.

Итак, результаты трейдеров Smart-Lab отсортированные по доходу в %.

Что можно сказать ПОСЛЕ конкурса? Давайте признаем очевидный факт, что среди нас действительно трейдеров соответствующих девизу сайта «Мы делаем деньги на рынке» раз-два и обчелся. Общий итог зачета команды Smart-Lab положительный, но во многом благодаря первым трем людям в списке. 
 
Характеристика, которую можно дать многим трейдерам, показавшим свои навыки на конкурсе – «типичный сливатор». И здесь в первую очередь я имею ввиду себя. Что значит «типичный сливатор». Это трейдер, который не способен обеспечить плавное поступательное приращение своего торгового счета. Да, у такого трейдера есть удачные периоды взлета эквити счета в небеса, но потом от этого только резче идет падение.

( Читать дальше )

http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4146 

• Что такое торговый алгоритм (торговая система); 
• Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма; 
• Что можно подавать на вход торгового алгоритма; 
• Случайность и детерминированность – Pro et Contra; 
• Почему торговый алгоритм – это статистический прогноз; 
• Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания); 
• Зависимость – основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости; 
• Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов; 
• «Портфели» торговых алгоритмов – to be or not to be; 
• Можно ли «слить депозит» без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма.

В пятницу, наконец появилась информация и на сайте ЦБР, что позволило сделать консолидированную таблицу по нормативам.

Итак, первая таблица — «Антирейтинг по Н1» — 30 банков, которые «особо близки к нарушению норматива»:

«Траст» уже практически «прописался» в верхних строчках таблицы, и вкупе с его «предложением» к клиентам «заменить вклады (депозиты) — кредитными нотами» — выглядит не очень «устойчиво» — я бы поостерегся их.

Печально видеть Промсвязь и Пробизнес в «первых» рядах. Динамика показывает, что эти банки «имеют некоторые проблемы», рекомендую не держать суммы превышающие «покрытие АСВ» (т.е. не более 700к).

Мособлбанк — открыл свой филиал в г. Грозный, возможно найдя там дополнительные активы — банк увеличил свои нормативы и переместился на несколько «позиций» вниз (что является позитивным шагом):



( Читать дальше )

Возможно, это когда-то публиковалось на смарт-лабе. 
На данном рынке — вполне актуально и познавательно)
Полный текст здесь
 www.novik.ru/index.html


«Противоход»
Противоход — это метод, с помощью которого действуют крупнейшие из хедж-фондов — фонды хедж-фондов (ФХФ). При этом методе хедж-фонду требуется контролировать сразу два рынка: рынок основного актива (например нефти) и рынок, который зависит от данного основного актива (например — российский рынок акций, который зависит от цен на нефть). Будем рассматривать именно рынок нефти и российский рынок акций. Метод заключается в следующем: на низких ценовых уровнях рынка акций хедж-фонды устраивают рост цен на нефть и на фоне растущих цен на нефть обваливают рынок акций, сливая свои бумаги довольно дёшево. Естественно, мелкие спекулянты на таком падении акций закупаются, поскольку цены на нефть растут и рынок акций, если следовать нормальной логике, тоже должен расти, но не тут-то было. Рынок акций валят насколько это возможно при текущих условиях, а после этого начинают валить нефть. Тут-то мелкие спекулянты и понимают, как их жестоко обманули, и в спешке закрывают свои позиции пока ещё дальше не упало. После того, как монстры закупились, бумаги снова идут в рост, но теперь на падающей нефти. Ничего не понимающий биржевой планктон ищет в новостях объяснение такому странному росту и, не найдя его, входит в короткие позиции (ведь нефть падает, значит и рынок должен упасть). Тут мелкоту опять ждёт жёстокий облом, поскольку чем больше монстрам продают, тем выше они задирают цены, потому что иначе они не смогут заработать. После нескольких дней (или недель) необъяснимого роста на рынках ценных бумаг, начинает расти нефть, и тут биржевой планктон начинает второпях закупаться уже сильно переоцененной бумагой, надеясь, что рынок отыграет очередной скачок нефти. Но он не отыграет, потому что чем больше у монстров покупают, тем ниже они опускают цены на бумаги, иначе им никогда не заработать свои миллиарды.


( Читать дальше )