Перевод статьи Чака Лебо:
 
Более двадцати лет я использую в торговле на фондовых рынках индикатор ADX (Averaged Directional Index) – Индекс Среднего Направления Движения. Этот индикатор разработан У.Уилдером, и известен также как индикатор DMI (Directional Movement Indicator) – Индикатор Направления Движения. Все это время я читал лекции по ADX и многократно писал о нем в своих трудах о фондовых рынках. Я надеюсь, что моя публичная любовь к этому индикатору повлияла на его все более возрастающую популярность среди специалистов и трейдеров. Несмотря на это, я по-прежнему вижу доказательства того, что ADX отнюдь не всегда правильно понимается и зачастую используется некорректно. В этой небольшой статье я хочу рассказать о самом распространенном заблуждении об этом индикаторе и разъяснить, как правильно интерпретировать ту важную информацию, которую дает трейдерам этот, возможно, самый ценный инструмент технического анализа.
Как вы наверняка уже знаете, ADX – это индикатор, который служит для измерения силы тренда. Но для того, чтобы он служил максимально эффективно, нужно правильно его понимать. К сожалению, разработчик индикатора У.Уилдер изначально виновен в том, что трейдеры неправильно толкуют его гениальное изобретение, полагая, что уровень ADX – это главное, на что следует обращать внимание, используя его в торговых стратегиях. Если вы знакомы с книгой Уилдера «Новые концепции технического анализа», в которой впервые были изложены принципы индикаторов ADX/DMI, я задам вам вопрос: «Какой из двух показателей уровня ADX лучше определяет силу тренда рынка, 20 или 30?»


( Читать дальше )

Я всем начинающим системщикам говорю одно: изучите теорию вероятности и живите с тем, что мы знаем о будущем — а это существование набора событий с некоторыми вероятностями. Если вы начинаете жить в парадигме «я знаю, что завтра рынок будет таким», то рано или поздно вы проиграете.


Александр Горчаков, как и все трейдеры, приехал к нам в редакцию в 20.00, после закрытия рынка. За два часа интервью он сказал 6,5 тыс. слов, причем отвечать ему пришлось на вопросы сразу четырех человек. Этот ряд чисел должен показать, что интервью оказалось сложнее, чем все, что было у нас в журнале до этого. И это при том, что мы исключили большую часть математических определений. Александр, который считает, что открытость идет трейдерам только на пользу, не делал секрета из своих стратегий.
— Вы берете в управление не менее 1 млн руб. Это особенности торговой стратегии?


( Читать дальше )

Посредники на фьючерсных рынках США

Посредники в данном случае- связующее звено между вами, трейдером, и выбранной вами биржевой площадкой.

Посредники-брокеры:


( Читать дальше )

Биржевой игрок Александр Кургузкин, известный в Сети как Mehanizator, рассказал D’, как построить свою торговую систему, почему торговые системы умирают и зачем трейдеру расширять границы сознания.


С интернет-персонажами всегда так: никогда не знаешь, есть ли они на самом деле и что собой представляют. Но мы подтверждаем: по крайней мере три сотрудника редакции D’ лично видели человека, более известного в Сети как Mehanizator, — биржевого трейдера и создателя сайта russian-trader.ru.
Александр Кургузкин целиком автоматизировал свою торговлю на бирже: его торговый робот сам генерирует сигналы на покупку и продажу и сам совершает сделки. Самое интересное при этом, что человек, полностью встроивший рынок в механическую торговую систему (МТС), в разговоре о рынке чаще всего употребляет слово «интуиция». Александр рассказал D’ о том, как интуиция сочетается с роботами, как рождаются и умирают торговые системы, почему долгосрочные вложения опаснее, чем ежедневные спекуляции, и что является целью простого скромного трейдера.


( Читать дальше )

Завершил трейтий цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

Ценная подборка №21. Собственное время или иное представление графиков цен.
Ценная подборка №22. Постулаты системного трейдера

Ценная подборка №23 (видео). Какой наихудший бизнес-совет вы получили в своей жизни?

Ценная подборка №24. Управление капиталом (стратегии)

Ценная подборка №25. Случайность или закономерность (торговые методы)

Ценная подборка №26. Мастерим легальную ДУ схему своими руками (суррогат хэдж-фонда)

Ценная подборка №27. Технический анализ — язык спекулянтов

Ценная подборка №28. И еще о диверсификации

Ценная подборка №29. Риски и плечи.

Ценная подборка №30. Апологетам графических анализов


Все ценные подборки

Мне переслали текстом из интернета, но источников по поиску много.
Очень занимательно.

«Каждый год профессор HBS Макс Базерман продает студентам MBA двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа 20 USD за 204 USD. А делает он это следующим образом.
Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст 20 USD человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был  готов отдать за 20 USD.
Чтобы было понятно – допустим, два самых высоких бида были 15 USD и 16 USD. Победитель получает 20 USD в обмен на 16 USD, а второй человек должен будет отдать профессору 15 USD. Таковы условия.
Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают 12-16 USD. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре 20 USD.


( Читать дальше )

В первые дни ЛЧИ многие Smart-Labовцы заявили о своем участии. Были слышны и громкие заявления типа «Если я провалюсь на ЛЧИ, то уйду из трейдинга. Навсегда».

В итоге насчитал около 60ти трейдеров, зарегистрированных на Smart-Lab в участниках конкурса. Некоторых добавил в статистику по совпадению ников на сайте и на конкурсе. Если ошибся — черканите, пост поправлю.

Итак, результаты трейдеров Smart-Lab отсортированные по доходу в %.

Что можно сказать ПОСЛЕ конкурса? Давайте признаем очевидный факт, что среди нас действительно трейдеров соответствующих девизу сайта «Мы делаем деньги на рынке» раз-два и обчелся. Общий итог зачета команды Smart-Lab положительный, но во многом благодаря первым трем людям в списке. 
 
Характеристика, которую можно дать многим трейдерам, показавшим свои навыки на конкурсе – «типичный сливатор». И здесь в первую очередь я имею ввиду себя. Что значит «типичный сливатор». Это трейдер, который не способен обеспечить плавное поступательное приращение своего торгового счета. Да, у такого трейдера есть удачные периоды взлета эквити счета в небеса, но потом от этого только резче идет падение.

( Читать дальше )

http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4146 

• Что такое торговый алгоритм (торговая система); 
• Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма; 
• Что можно подавать на вход торгового алгоритма; 
• Случайность и детерминированность – Pro et Contra; 
• Почему торговый алгоритм – это статистический прогноз; 
• Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания); 
• Зависимость – основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости; 
• Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов; 
• «Портфели» торговых алгоритмов – to be or not to be; 
• Можно ли «слить депозит» без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма.