Смотрим кто скальпингом интересуется....

СРАЗУ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО САУНДА… я и так на этот видос полтора дня убил, и разбираться с софтом у меня сил уже не было… СОРРИ… писал звук на скорую руку...

На видео понедельник 19.22.2012, торговля фьючерсом на индекс РТС...





( Читать дальше )

Продолжаю пополнять серию блогов об уровневой торговле. В дополнении к блогу «Пробой уровня», сегодня поговорим о методах входа в пробойной системе.
 
Мы запомнили три основных признака пробоя, это импульс, закрытие свечи за пределами уровня и увеличенные объемы в момент пробоя. Но точка входа пока остается для нас туманной, т.к. не определены конкретные критерии, по которым можно войти в рынок. На этот случай есть два варианта входа, это агрессивный и консервативный. Рассмотрим каждый по отдельности.
 
Агрессивный метод.
 
Больше всего подходит для интрадей торговли на младших таймфреймах, от 5 до 15 минут. Вход по такой системе осуществляется, либо по закрытию свечи за пределами уровня, либо, как делают «асы» фондового рынка, в момент выстрела импульсной свечи.
 
При агрессивном входе стоит всегда помнить, что после пробоя, через некоторое время, баланс спроса и предложения на рынке выравнивается, а игроки, торгующие по этой методике, начинают закрывать свои спекулятивные позиции, поэтому, очень часто, происходит возврат цены к пробитому ранее уровню. Что в простонародье называется ретестом уровня. Следовательно, если не взять вовремя прибыль, легко можно получить стоп, ну или в лучшем случае безубыток.


( Читать дальше )

Торговля от уровня по системе А.М.
В основном подходит тем кто торгует на Америке.

... способная прогнозировать будущее движение цены (для тех кто сможет разобраться)...

… и нахер не нужен никакой «Volfix»! :)

Удачи в торговле! :)

 

Сразу скажу, это не научный труд, а просто способ посчитать на коленке то, для чего предлагается воспользоваться формулами… Сначала будет «умный текст», а потом простое решение...

Есть хорошая книжка по системному трейдингу: называется «Биржевой трейдинг. Системный подход». Думаю, все, кто торгует системно, читали эту книжку Механизатора. 

В ней есть глава про управление капиталом. И там параграф про критерий Келли, который должен помочь правильно подобрать плечо.

Вот запись механизатора на форуме, которая практически слово-в-слово повторяет книжку:

«Убыток пересчета приводит к тому, что с увеличением плеча доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и в итоге уходит в минус — убыток нарастает квадратично. Получается странная вещь — имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета. Такая вот уличная магия.

( Читать дальше )

Скажу сразу — все подмеченные закономерности мои личные, полученные годовым пяленьем в разные графики :))


Эту неделю изучаю вопрос симметрий котировок. Оказывается их гораздо больше чем кажется, но замечаешь лишь когда начинаешь внимательно их искать :)

Взял дневной график рубля с 2006 года и поискал места симметрий. Чтобы понятно было «какой вихрь? о чем он о_О» фоном наложил галактику ))) чем не вихрь?!? :))) 




А теперь без фона пронумеруем симметричные лучи

( Читать дальше )

Система «3m\trend»

http://smart-lab.ru/blog/video/58684.php
* перезалил бракованную 3-часть.  Слушать всем!

Организатор: наши деньги
Спонсор: БКС
Спасибо за видео: Дмитрий Шагардин 

1 часть.



2 часть. Ссылка на запись
3 часть. Ссылка на запись
4 часть. Ссылка на запись

( Читать дальше )

Классическая или правильная дивергенция.
Скрытая дивергенция.
Расширенная дивергенция.








Дивергенция – это сравнение поведения цены и осциллятора. Не важно какой  осциллятор Вы используете. Вы можете взять RSI, Стохастик, MACD, CCI и т.д.  Преимуществом дивергенции есть то, что ее можно использовать в качестве  ведущего индикатора и после некоторой практики Вы будете ее быстро  определять.

( Читать дальше )

( Читать дальше )