Недельный график американского S&P500 демонстрирует явный оптимизм, мы снова увидели обновление 5-летнего максимума, снова увидели новогоднее ралли и снова услышали про уменьшение кредитного рейтинга очередного государства – Кипра (прошу заметить, одной из основных офшорок) сразу на три ступени. Таким образом, мы имеем:
1)      Восходящую линию поддержки (зеленая линия). До тех пор, пока мы будем торговаться выше нее на недельном графике, ни о каких среднесрочных продажа говорить не приходится
2)      Основной диапазон поддержки можно выделить как 1400-1350. Именно ниже данного диапазона как размещаются, так и скорее следует размещать стоп-лоссы для среднесрочных и даже долгосрочных покупателей
3)      МАСД упорно продолжает указывать на формирование такого явления как дивергенция. Иными словами – существенная коррекция вполне может резко произойти на данном рынке.


( Читать дальше )

Картинки собственно тут(офф. сайт биржи)
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-3.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
//там если кто вдруг не в курсе надо выбрать RTS-3.13 и посл. вечёрку 
 
на январской(а до экспира полтора дня) меня лично вводит в непонятку
52840_ШТУК 150-х колов которые в настоящий момент(закрытие вечёрки 157020) на
7000 пунктов в деньгах и кто-то терпит такого лося ?
Коллеги, можете мне ответить ЗАЧЕМ ?
ведь если этот чел(или группа товарищей) делает это за 1,5 дня экспира, значит он(они)
свято верям что мы будем ниже 150 и готовы на это ставить несмотря на зверского текущего
лося ?
52840(контрактов)*7020(пунктов)*6,04872(цена шага)=2 243 692 840.896
// почти 2 с половиной ярда просадка однако...
// по цене шага мона смотреть тут
www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.13

или я чего-то не догоняю ?

буду благодарен за любые пояснения/прояснения этого вопроса !
Если доктор(т.е. биржа) нам не врёт, то я в полной непонятке...
далее(ниже) тоже интересно, по февралю
типа заград барьер из 155-х путов, типа тока вверх от 155


( Читать дальше )

Российские нефтяные акции четвертый год не могут обновить свой максимум, болтаясь в горизонтальном коридоре. Хотя именно на этой отрасли основано благополучие почти всей отечественной экономики. Поэтому главные надежды на продолжение роста рынка связаны, прежде всего, с акциями нефтяных компаний. Но котировки акций ЛУКОЙЛа шарахаются от своего трехлетнего максимума как от огня. Роснефть стремительно подскочила осенью в цене, а к максимуму 2011 года подползла на последнем издыхании. Сургутнефтегаз с 2009 года не может отлипнуть от уровня 28 рублей.

( Читать дальше )

 В январе 2013 года на российском фондовом рынке предполагается позитивное открытее торгов. Внешний фон способствует росту цен на акции с самого первого дня. Начало нового года традиционно является периодом перебалансировки портфелей самых различных фондов. Поэтому покупки могут поддержать наш рынок в течение нескольких дней.
 
В истории индекса ММВБ уже было несколько случаев «новогоднего гэпа». Самым примечательным из них является январь 2000 года (отставка Ельцина), когда рынок подскочил сразу на +14%. С гэпом вверх открывался январь все последние годы: в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. В этом году традиция сохранится.
 
После положительного январского гепа устойчивый рост наблюдался в 2000, 2002, 2006 и в 2012 годах. В 2009 году после трех дней роста началось сильное падение. В 2004 и 2011 годах рост продолжался всего 1-2 дня, а затем весь месяц шло боковое движение на достигнутых уровнях.


( Читать дальше )

Фунт.



( Читать дальше )

Недавно стал проходить курсы по статистике на сайте coursera.org

c 11 февраля стартует интересный курс
Financial Engineering and Risk Management
от Колумбийского универститета

в составе курса
 

• Introduction to derivative securities and option pricing. 
• The binomial model and martingale pricing.


• Equity derivatives in practice.
• Asset allocation and portfolio optimization. 
• The Capital Asset Pricing Model.
• Statistical biases and portfolio selection.
• Risk management I: VaR, CVaR and coherent risk measures.
• Risk management II: scenario analysis and stress testing.
• Term structure models and fixed income derivatives.
• Mortgage mathematics and mortgage-backed securities.
• Credit derivatives, structured products and the Gaussian copula model.
• Other topics including real options, commodities and energy modeling, and algorithmic trading.

Курсы бесплатные, после успешного прохождения и сдачи онлайн-тестов дается сертификат Колумбийского университета.
Нужно знать английский для просмотра видеолекций и прохождения тестов

Записывайтесь тут: https://www.coursera.org/course/fe
Будем проходить вместе!

Давно что-то в меня не кидали помидоры ))) Робота писать слишком рутинно… хочется как по старинке )) «ткнуть в небо и попасть в десяточку»

… не стану углубляться в авторитетность своих «Ванга-прогнозов» вы их и так знаете ))

http://smart-lab.ru/blog/76920.php
http://smart-lab.ru/blog/82900.php 
http://smart-lab.ru/blog/83292.php
http://smart-lab.ru/blog/83540.php
http://smart-lab.ru/blog/83955.php 
http://smart-lab.ru/blog/81520.php

Пошаманю так сказать в новом 2013 году.
Первая тема по моему излюбленному «вихрю» :)
Кто забыл, что это такое- напоминаю http://smart-lab.ru/blog/77271.php

Выложу то, что не стал выкладывать раньше времени :) но что осталось у меня на диске… датируется 2-3 месяцами ранее...

и так SP500… дорисовывает вихрик 



( Читать дальше )

 Прошедший 2012 год стал годом самой низкой волатильности рынка акций за все время существования индекса ММВБ. Такая низкая активность негативно отразилась на доходностях и настроениях участников биржевых торгов. Поскольку спад активности идет уже третий год подряд, то все чаще звучат голоса о грядущей полной деградации торговли акциями, как вида деятельности.
 
Остается только предполагать, что за любым спадом рано или поздно следует подъем. Спады и подъемы должны чередоваться. Даже годовые. Здесь обязательно должна прослеживаться некоторая цикличность. Из советских учебников политэкономии известно, что кризисы перепроизводства в капиталистическом мире происходят приблизительно каждые десять лет. Два глубочайших кризиса в новейшей российской истории так же произошли с разницей в 10 лет – в 1988 и 2008 годах. Поэтому есть смысл отталкиваться от гипотезы десятилетней цикличности.
 


( Читать дальше )

Каждый трейдер, какой бы рынок он не торговал, всегда задает одни и те же вопросы:

1. Какую позицию занимать на рынке длинную или короткую?
2. Какие цели движения?
3. Какая точка входа является оптимальной?
4. Где ставить стоп?

Обычно для этих целей используют классический тех анализ, где при помощи тех или иных моделей окончания и продолжения тренда идет попытка спрогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента. 

Но торгуя по графику, трейдер сталкивается с известным явлением – субъективизмом восприятия информации.  Это означает, что на графике каждый трейдер находит, что то свое, которое понимает только он сам.

Чтобы сделать торги наиболее эффективными,  нужен новый подход,  когда прогнозирования рынка делается при помощи статистических методов на основе собранной информации – такой подход называется прогнозированием при помощи нейронной сети.  Она на основе, заложенной в нее информации, может рассчитать в какую сторону, вероятнее всего, пойдет торговый инструмент, а так же указать цели движения.

( Читать дальше )

Переносить сюда сложно — поэтому если интересно в ЖЖ
poseydon-trader.livejournal.com/23914.html