Привет трейдерам :)  Выкладываю ссылки на сайты, которые я использую почти каждый день, торгуя на Америке 8 лет.

Для удобства я всегда располагаю все в порядке убывания. Т.е. самые первые сайты это те которые я больше всего использую, самые последние те которые я не очень люблю, но они тоже есть :)

 

Важно: Сохраните себе эту страницу, чтобы не потерять ссылки. либо скачайте себе этот PDF файл c полезными сайтами тут http://pennystock.ru/files/sites.pdf 

 

Сайты для просмотра графиков и сканирования (скринеры):

http://finviz.com  — Всем известный финвиз. Хороший графический скринер акций + просмотр графиков. 

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, но преимущество в простоте, и показывает историю за все время, например за 20 лет на недельном графике. Этим похвастаться не могут другие сайты, тот же финвиз показывает историю за 7 лет на дневке. Поэтому если необходима история за много лет, я пользуюсь этим сайтом + красивые графики, можно настроить под себя.

( Читать дальше )

Подборка американских компаний, которым нипочем рыночные катаклизмы. Они все так же устойчиво «делают своё дело», платя дивиденды и повышая котировки.



Ключевой мерой независимости цены акции от общеэкономического климата является коэффициент Beta (β). Он показывает, насколько цена акции коррелирует с ценами большинства акций на рынке или с общерыночными фондовыми индексами типа S&P 500 или Russell 3000.

Рисковые инвесторы, которые умеют предсказывать поведение рынка, предпочитают волатильные акции с большими β>1. Но для большинства не слишком профессиональных инвесторов удобнее активы с β~0, так как из них легко собрать так называемый бета-нейтральный портфель, способный давать стабильный постоянный прирост порядка 10% годовых, не реагируя на кризисы.

В этом обзоре мы расскажем об американских акциях с малыми β. Причём таких, которые не просто независимы от рынка, но и показывают стабильный многолетний рост котировок. Мы расскажем об акциях, которые сильнее всего подорожали за 10 лет при соблюдении следующих дополнительных условий.

( Читать дальше )

Мы подошли к завершающей части моего описания опционов. Если вы только наткнулись на мои статьи по опционам, то я бы просил вас изучить их в логической последовательности (№1, №2, №3, и пример), а уже потом читать ниже.

 

О плечах и запасе денег

По сути опцион по отношению к цене акции – уже плечо. Ведь вы покупаете не всё «тело» акции, а только её колебания. Если мы говорим, что в среднем цена опциона около 10% от цены БА, то можно условно сказать имеем 10-е плечо значит. Т.е. мы покупаем как бы акцию за 10%, и не платим за первые 90% «тела» акции, а работаем только на колебаниях от этой ватерлинии.

Я не сильно разбираюсь в маржинальных требованиях и ГО всяких, т.к. мне очевидно, что с опционами нельзя заигрываться, в смысле что при самом плохом раскладе при накупленных опционах вы потеряете 100% опционного портфеля, а значит заемные средства тут надо использовать аккуратно. Ну конечно 100% вы никогда не потеряете при моем подходе, это я загнул. Максимум – около 40-50% как мне кажется, потому как при достижении этих цифр уже должно быть ясно что твоя идея не работает и высиживать тут нечего. Это типа максимально допустимая просадка, если по всем позициям окажется полная засада.

( Читать дальше )

Это третья часть моего описания направленной торговли опционами, посвященная управлению позицией, и рекомендуемая к прочтению после предыдущей части, а также первой части.

 

Лучшее управление позицией – это заключать только прибыльные сделки, и не делать убыточных. Я серьезно. И так и пытаюсь действовать.

В смысле при закрытии позиции (отдельной леги или всей комбинации) я стараюсь, чтобы каждая сделка была в плюс. Согласитесь, что тогда и в целом у меня будет прибыльная торговля, если каждая сделка будет в плюс! :-)

Но это все же не управление позицией, а закрытие сделок. Вопрос в том, как подвести все наши опционы к прибыли.

 

Управление позицией – это то, чего не бывает c акциями. Что ты будешь делать, если ты купил акцию и играешь на её повышение, а цена упала? Закрывать или усредняться, больше ничего. Если усредняться, так это по сути не управление позицией, а открытие новой сделки по тому же тикеру, с новой ценой. Ведь на риски и профит по ранее открытой позиции ты никак не повлиял, вместо этого ты открыл новую сделку по тому же тикеру. И еще непонятно, хорошо это или плохо. А важно, что это действие потребовало добавления капитала, т.е. начиная с определенного момента падения и оно станет недоступным, с точки зрения риск-менеджмента. Итого ты фактически можешь только закрыть позицию – признать убыток, и ничего больше. Или тебе надо для работы с акциями делать что-то фьючем или опционами, в общем опять же приходим к опционам.

( Читать дальше )

Все познается в сравнении, и биржевые фонды ETF — не исключение. Поэтому в этом посте мы научимся определять, как чувствует себя сектор относительно других секторов, и завершим серию обзоров по выбору секторов для торговли. Напомню, что в предыдущих частях (часть 1 и часть 2) мы выявляли тренд сектора, определяли его силу и сигналы на разворот.


( Читать дальше )

Новая позиция и торговая идея.
Шорт AUDUSD и покупка колов одинакового объема. Экспира состоится 24 мая. 
Идея. На AUDUSD состоялся ложный вынос после которого обычно двигаемся вниз, я жду этого движения. 
Чтобы не ставить широкий стоп (за вынос) и при этом зайти с адекватным риском прикрылся опционом. Более того, под локальными лоями на AUDUSD есть стопы других участников, если приедем к ним, то это будет неплохой результат. Риск же в сделке 390 баксов, что менее процента от депо. 


Старая позиция из поста реализуется по плану. Идея была в изменении ставки но ее не было. 
Внутри позиции осуществляю направленную интрадейную торговлю без стопа. И надо сказать мне нравится. Так как вчерашний вынос вынес бы меня по стопу, но сегодня я в плюсе покрыл ее. 

В итоге я заработал некое количество пунктов, которые потратил на конструкцию и мой диапазон безубыточности уменьшился. 
Экспира 24 мая. План тот же. Торговля интрадей с целью окупить премию. Ну а далее от цены зависит. 

Развеяв мифы, перейдем к созиданию.

 

Точки входа

Итак, мы определились, что лучше меньше сделок – да лучше. И опционы к этому благоволят за счет хорошего хода в ценах. Опцион – это более широко гуляющая амплитуда от акции, по-простому говоря в контексте направленной торговли. Это более длинный маятник, когда акция делает 5% хода, опцион – сделает 10-15-20%.

 

Мой подход к направленной торговли опционами – поймать тренд и проехаться в нем. А как иначе? Как будто в акциях можно иначе заработать, что ли? Поэтому мне удивительно, когда входы в акции обосновывают торговыми идеями, а входы в опционы – какими-то расчетами волатильности, гамм, вег и всяких СКО (кроме математических, иначе говоря – арбитражных стратегий). Идея первична.

Еще опционы отличный подарок для инсайдеров тех, кто умеет работать на ER и прочих новостях. Получить быстро и много! Однако же у меня это получалось плохо, так что я выбрал работу на трендах.

( Читать дальше )

                                            
                   Дисклеймер. Не читайте, если вы не хотите зарабатывать. ЭТО НЕ ДЛЯ ЛУДОМАНОВ.

 В продолжении моей предыдущей статьи хотелось бы продолжить разговор о алготорговле. Безусловно, это уже современный инструмент биржевого мира. И подавляющее большинство, если не все зарубежные компании пользуются им. Используют новые алгоритмы, исследуют новые возможности рынка, стараются преодолеть новые неэффективности.
 И конечно же у них есть соответствующие платформы для этого. Их просто огромное количество. И я так понял, что большая часть таких платформ выпускается и поддерживается небольшими коллективами разработчиков. Примеры таких компаний.

www.algotrader.com

( Читать дальше )

Хотелось бы поделиться опытом работы с опционами. На сегодня оборот опционов оценивается на порядок меньше, чем акций, в силу молодости рынка, но рынок растет (приложу и я к этому свою мини-лепту). 

Речь пойдет о нормальных классических опционах на акции конкретных компаний, как высокоэффективном способе биржевой торговли, вместо торговли акциями этих компаний. На мой взгляд, для частных трейдеров опционы отлично удовлетворяют задачам свинг-торговли, и просто спекулятивным сделкам длительностью от нескольких дней до нескольких месяцев (иногда даже до 2 лет).

Прочтя много литературы и мнений, мне показалось что сложился ряд мифов, которые в итоге приводят к необоснованной недооценке всей мощи и полезности направленной торговли опционами. Без претензий на абсолютную истину, и с пониманием что как и любой практик я могу быть однобок и ошибаться, тем не менее надеюсь что мой вклад поможет людям освоить более мощные, т.е. более прибыльные виды торговли.

Начну с мифов. 

( Читать дальше )