Избранное трейдера Petr S

по

Нефть. Новый торговый диапазон в $6

Нефть месяц торговалась в широком диапазоне (канале) величиной в $6 (10%), после атаки дронов на Арамко нефть пробила верхнее сопротивление — максимум канала $64 и выросла почти до уровня $70, то есть те же $6. Сейчас большой вопрос достаточно ли будет факта о восстановлении к концу сентября добычи нефти Арамко до прежних уровней, чтобы вернуть котировки в диапазон $58-64. Скорее всего нет. Так как теперь очевидно выше премия за риск новых атак, провокаций и обострения отношений США с Ираном (вплоть до горячей стадии). Так что видимо теперь надо настраиваться на блуждания котировок в новом диапазоне $64-70 у поддержки которого мы сейчас и находимся. А уровень $64 как раз выступал сопротивлением в предыдущем теперь нижнем шестидолларовом диапазоне.
Нефть. Новый торговый диапазон в $6


Да и не забываем, что сегодня ночью запасы от Института нефти, а завтра от Минэнерго.

Берегите свои нервы, участники безумного рынка нефти. 

https://t.me/singpoint

Алготрейдинг на стероидах

Алготрейдинг на стероидах



Когда выкатил библиотечку по поиску уровней многие писали, что она на питоне и по сути бесполезна, ведь терминалы поддерживают в основном C# и Java. Что ж, я решил подкинуть идею, как все это заставить работать вместе. Запушил пример склейки питона с Multicharts.Net и TSLab. Работает все просто и красиво и легко можно посадить любой терминал и фреймворк на стероиды ML и стат моделей.  По аналогии можно приклеить любой терминал/язык с минимальным количеством кода. Суть проста: на питоне поднимаем http сервер и слушаем данные, с терминала данные пушим и читаем что насчитал питон. 

Про преимущества такой склейки в виде безболезненного переноса логики с одного терминала на другой, идемпотентность и 100% тестируемость я вообще промолчу :)

Юзайте короче

Телеграмчик где ничего не продаю, не рекламирую и пишу когда мне не лень.

Python: поиск поддержки и сопротивления

Написал тут питонячью библиотечку небольшую для поиска поддержки/сопротивления.

Там пара алгоритмов для поиска уровней, один алгоритм для скоринга и возможность отрисовать уровни на чарте.

Общая концепция такая:
1. Ищем разворотные точки
2. Обучаем Agglomerative Clustering, собираем уровни из точек

Находит оно примерно следующее:
Python: поиск поддержки и сопротивления


Юзайте в общем. Работает на Python 3.6+

Когда не лень выкладываю что-то по трейдингу в телегу

Поиск похожих паттернов

Написал бота для поиска похожих паттернов. Работает он примерно так:

1. Берет котировки крипты
2. Ищет похожие паттерны по всей доступной истории (около 4 лет, по некоторым парам меньше)
3. Считает метрики и гипотетическую buy эквити
4. Иногда выкладывает интересные ситуации в телеграм канал.

Похожую штуку я использую для отбора амеростоков, с той разницей, что там поиск идет по часовикам, а на крипте поиск идет по 5 минуткам. Под капотом смесь пары алгоритмов ML, написано это преимущественно на Go и частично на Python. Юзайте в общем, может будет полезно.

Ниже пара примеров паттерна и совпадений на истории.
Поиск похожих паттернов
Поиск похожих паттернов

( Читать дальше )

О простом. Робот на Моментуме

Momentum не носит в методике своего расчета модели усреднения, следовательно, он является синхронным с ценой индикатором, в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим. Индикатор Momentum изображается в форме ломаной линии с выделенными по умолчанию уровнями 0 и 100. Количество периодов для расчета Momentum изначально принимается равным 5, но при изменении данного периода свыше 20 Momentum способен являться указателем тренда.

Почему бы не придумать какого нибудь робота на обычном моментуме? Придумано — сделано)

Берем:
1. фьючерс РТС
2. Индикатор Моментум
О простом. Робот на Моментуме

Видим, что описание индикатора соответствует действительности. Далее..

3. Надо сделать более четкие точки для определения входа, гладим
О простом. Робот на Моментуме

( Читать дальше )

Качаем данные Питоном: Всемирный банк

Всемирный банк выкладывает в открытый доступ тонны экономической статистики. Её можно скачивать, используя язык программирования Питон. Для этого Всемирный банк разработал питоновскую библиотеку wbank. Опишу как ею пользоваться. Писать буду так, чтобы получилось даже у человека, который из этого поста впервые узнал про Питон и Всемирный банк.
Полная документация (в этом посте она не понадобится)
---
Если вы не хотите программировать, то и не надо. Все данные можно получить и без питона и построить красивый график:
Вот, к примеру, ВВП России и Италии:
Качаем данные Питоном: Всемирный банк
Ссылка на этот показатель. Там можно выбирать любые страны. 
Но мы пойдём другим путём! Сложным! Этот путь позволяет строить графики любого вида и анализировать данные так гибко, как только вы захотите.
На выходе у нас получится такой график: ВВП по паритету крупнейших 10 стран мира. Скрипт сам понимает, какие страны крупнейшие:

( Читать дальше )

Благодарность Turbo Pasсal

Я нишеброд -пенсионер. Отрытие мне недавно отключило MT5, так как у меня меньше 50 тыс руб депо.Все роботы у меня были в MT5 там есть возможность тестировать свои системы.Пришлось  вернуться в  Quik. Я давно искал нормального робота на Lua. Сам не умею программироватьна Lua. И тут вдруг он выкладывает открытый текст на Lua.Попробовал робот Sudak-Tudak (mudak  по моему).Понравилось. Но брать только в лонг это не всегда подходяще. Я добавил еще и открытие в шорт. Короче играть в боковике  приносит прибыль. Тестирую Martin робот, но там еще встречаются какие то баги  (пытался применить его к фьчерсу  BR.)

История создания бизнеса в картинках

    • 12 апреля 2019, 10:18
    • |
    • Balboa
  • Еще
История создания бизнеса  в картинках

История создания бизнеса  в картинках


находясь на Бокасе дель торо в Панаме, сидя в местном кафе на заднем дворе  гостиницы,
с  удивлением увидел паром «БАЛТИКА» заходящий в порт, гордость за отечество меня переполнила -)
пошел искать Российских моряков, поговорить за латиноамериканскую жизнь на чужбине

История создания бизнеса  в картинках

( Читать дальше )

Сложности в алгоритмизации боковика

Приветствую!


В предыдущей статье писал, о целях поиска локального боковика с помощью алгоритма. Расскажу с какими сложностями при этом приходится сталкиваться.

1 Что есть боковик? почему в одном случае мы считаем что это боковик, а в другом похожем случае это не является боковиком?
2 Размер боковика! Локальный боковик может быть как 0.1% от цены так и несколько процентов от цены. 
Так же можно описать множество пунктов, но они все смежные будут с выделенными двумя пунктами. 

Как определить, что рынок возле той или иной цены остановится и пойдет обратно? только не постфактум, а именно онлайн. Да, мы рисуем уровни руками, или же смотрим на объемы и тд, но изначально никто не знает где и почему цена остановилась. Мы всегда наблюдаем уже постфактум, либо это синусоида цены, либо  накопление объемов на уровне и тд. А значит мы с определением боковика всегда будем опаздывать от реального рынка. 
Второй же пункт, это границы бокового движения. Пример сбера, последние две три недели он гулял в большом диапазоне от 20300 до 21000 грубо говоря, но при этом были и локальные уровни остановки цены в пределах 100-200р канала. В таком ракурсе получается, что при движении от нижнего канала к верхнему с учетом остановок, можно получать 300-400р с движения если отталкиваться от того, что цена вышла из маленького боковика и движется к большому. 
Именно эти сложности приходится преодолевать при алгоритмизации. Ведь алгоритм должен сам определить боковое это движение или вялотекущее направленное. 
Пока что не придумал ничего толкового. Есть идея, которую наполовину реализовал
1 проверяю выше закрытие предыдущего или нет, и строю верхний канал по большему значению
2 аналогично для нижнего канала, проверяю ниже мы предыдущего закрытия или нет. 
3 слежу за ситуациями при которых верхнее значение канала как и нижнее значение не менялось более 60минут (это уже параметр, можно и без него конечно, через счетчик получив просто силу канала, например что мы 5 часов не вышли за границы, или же например сколько раз «кололи» канал но вернулись в его границы и тд)
4 канал считается не действительным при резком закреплении цены выше его границ, допустим большой минутной свечой закрылись выше/ниже границ
5 границы канала должны меняться после направленного движения и новой остановки
6 размах от верхнего к нижнему значению, не должен превышать Х% от цены 

Какие минусы
1 Процент размаха дает возможность смотреть маленький ли канал в данный момент или большой, но это является параметром, а значит может привести к «лудоманству». Каких либо других возможностей поиска локального боковика пока что, не видится возможным, потому остановился на этом
2 Я всегда опаздываю за ценой. Если действовать сразу и брать с первых же баров определение боковика, то будет очень большое количество ложных определений, и соответственно, множество не правильных входов
3 Любые остановы движения цены, ломают логику и идет поиск очередного боковика, обычно это преждевременно получается. 
4 Ложное расширение боковика, которое можно определить только постфактумом и нужно перерисовывать границы. 
Ниже примеры в картинках
 Сложности в алгоритмизации боковика
Ложный выход из боковика



( Читать дальше )

Виртуальная машина для автопроторговки торговых стратегий - сколько стоит, какую брать?

В жизни любого трейдера наступает момент, когда идеи превращены в правила, правила — в торговую стратегию, торговая стратегия протестирована и прооптимизирована и, наконец-то, можно ставить систему в торговлю.

Торговать на стационарном компьютере — сомнительное удовольствие. То кот провода сгрызёт, то электричество отключат, то с интернетом перебои да и вообще, хочется иметь свободу передвижений и не быть привязанным к железу.

Виртуальная машина для автопроторговки торговых стратегий - сколько стоит, какую брать?



В общем, проверенно на собственном опыте, самый удобный вариант — виртуальная машина и доступ к ней из любой точки мира (при наличии интернета).

У новичка в этом деле непременно возникнет такой вопрос:

Сколько придётся платить за виртуальную машину в месяц и какие требования к ней? Какие есть варианты?


Именно такой вопрос пришёл от участника нашего телеграм-канала «Лаборатория Трейдинга» (

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW