Выложены полностью учебные программы, конспекты лекций, экзаменационные вопросы и ответы, и даже видео лекций 32 курсов MIT (Масачусетского Техн.Института). Просто чтобы понимать, насколько это большой подарок, можно вспомнить, что стоимость одного года обучения в MIT $58 240. Еще раз, 58 тысяч 240 долларов* за ОДИН год обучения. 

Все лежит тут

Источник - http://aftershock.news/?q=node%2F375046

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:


Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.

Акции биржевых фондов (ETF) доступны на фондовом рынке наряду с акциями компаний. Но образуются эти акции существенно иначе. В отличие от обычных акций, количество которых ограничено (при необходимости, компания может произвести дополнительную эмиссию), акции ETF могут добавляться или удаляться с рынка в любое время. Орган, который выпускает или изымает из обращения такие акции, называется Авторизованным участником. В качестве Авторизованных участников, как правило, выступают институциональные инвесторы.

Акции могут добавляться или изыматься с рынка крупными блоками — т.н. «базовыми единицами», которые включают установленное фондовой компанией число акций (обычно, 50 000). Когда Авторизованный участник покупает корзину ценных бумаг, которая соответствует структуре инвестиций ETF, он может отнести эти бумаги в фондовую компанию и обменять их на базовую единицу, т.е. на 50 000 акций самого фонда. Эти 50 000 акций ETF затем выпускаются на рынок и становятся доступными для инвесторов.

   Это пост из разряда «не для всех». Тем, кто только начинает торговать очень не рекомендую распыляться и все же ждать своих сетапов. Тот, кто имеет опыт профитной торговли, но по каким-то причинам еще не обладает собственным стабилизационным фондом, накопленным в тучные годы и вынужден присутствовать в рынке каждый день зарабатывая на жизнь —  эта информация может быть полезной. Для кого как, а для торгующих дешевки на америке в последний месяц практически не было хороших ситуаций для заработка. Поэтому решил поделиться информацией о том, как я иногда торгую волатильность внутри дня. Подобные ситуации возникают довольно часто, даже когда рынок находится в рэйндже.

   Итак, для входа в позицию нам нужно что бы фьючерс на S&P (/ES) или ETF на него (к примеру, SPY) торговались около какого-то значимого уровня. В этот момент смотрим ETF на VIX (XIV, VXX, UVXY, TVIX… кому что по душе). Сравниваем минутные графики рынка и волатильности, при этом последняя должна проявлять силу/слабость по отношению к рынку. К примеру, если смотрим XIV на продажу, то рынок должен обновлять локальные хаи и пытаться взять уровень, при этом XIV должен как минимум держать свои локальные хаи, а лучше вырисовывать lower hight (последующий хай ниже предыдущего). Если смотрим XIV на покупку, то ищем зеркальную ситуацию (как в примере, картинка кликабельна)

Здравствуйте дорогие друзья!

Поздравляю все мужчин с праздником!!!

Я переписал свой анализатор опционных позиций из экселя на C#. Пишу в visual studio 2010.
Кстати я только начал изучать этот язык и это моя первая программа на этом языке. Так что мы с Тимофеев вроде как коллеги по цеху ;)

Начну со слов благодарности:
1. Евгению, за его комментарий, собственно именно оно заставило меня задуматься о том что все равно придется все переписывать с экселя, рано или поздно, пусть уж лучше рано.
Вот его комментарий «А вы подумайте, что дальше будет еще больше написанного, и тогда еще больше будете переписывать.». Хотя помню в первой версии программы он меня пытался отговорить от написания своего анализатора. Как хорошо, что я не податлив на чужое мнение. И то что я проделал такой путь ни грамма не жалею, наоборот есть еще большее желание развивать свой софт.
2. Всем тем кто согласился тестировать сырую версию моего анализатора, за их терпение и подсказки. Их было 4 человека Сергей, Дмитрий, Дмитрий и Максим (они знают про кого я говорю).
3. Есть еще один человек которому я благодарен, его к сожалению нет на смарт-лабе. Это профессиональный программист, на сайте MQL5 он известен как «Dmitriy Skub». Он мне периодически подсказывал по самому коду программы.

Собственно рассказывать особо нечего про программу, я её постарался сделать подобной экселю с тем же функционалом, только вот дизайн сделал так как мне хочется, в экселе я так сделать не мог.

Просто приведу пару скриншотов программы:
Доска:

Диаграмма:

Записал вторую часть, как торговать пробои, как определить пробой уровня с вероятностью в 80%. Делюсь своим опытом и своими наработками.

Первую часть виде можно посмотреть здесь.

Если видео вам было полезно, поставьте плюсик, спасибо.