Избранное трейдера businessangel

по

Инвесторы скупают Micron Technology

Инвесторы скупают Micron Technology

✅ Акции компании Micron Technology могут быть интересными крупным инвесторам, поскольку рынок продолжает испытывать нехватку микросхем, что приводит к росту цен. Цена контракта на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) выросла на 5% в годовом исчислении в январе — это первый месяц роста цен с мая. Дальнейший постепенный рост, судя по тенденциям спотовых цен, не за горами.

💡 DRAMeXchange сообщает, что спотовая цена эталонного чипа DDR4 DRAM объемом 8 ГБ подскочила до 3,93 доллара в начале февраля, что почти на 55% выше спотовой цены в 2,54 доллара в августе. В идеале более высокие спотовые цены на DRAM должны вести к увеличению контрактных цен, которые согласовываются на ежемесячной или ежеквартальной основе.

🟢 Micron получает 70% своего дохода от продажи чипов DRAM, поэтому тенденция к росту на этом рынке является хорошим предзнаменованием для рынка производства микросхем памяти. Что еще более важно, повышение цен на микросхемы-памяти уже оказывает положительное влияние на финансовые показатели компании. Аналитики ожидают, что выручка Micron вырастет почти на 17% в текущем финансовом году, и прогнозируют рост выручки на 26% в следующем году.



( Читать дальше )

Купить, продать? Пройти мимо! (Выбираем БА для опциона)

Часть 1 smart-lab.ru/blog/678068.php
Часть 2 smart-lab.ru/blog/678728.php

В предыдущих частях я описал общие параметры своей ТС, а также причины выбора именно такой ТС. Остается разобраться с выбором базового актива для эффективной работы ТС, выбором подходящих страйков и экспираций, размера позиции, точек входа и выхода (с прибылью или убытком). Обо всем этом я хочу достаточно подробно дописать, если будет ваш интерес хотя бы в том объеме, что у первых статей.

Как же выбрать подходящий базовый актив (БА)? Вообще говоря, тема относится не только к опционам, подходит в равной мере для трейдинга и инвестиций.

Базовый актив (БА) в течение срока до экспирации страйка может направленно вырасти, направленно снизиться или находиться в диапазоне. Моей задаче торговли с максимальным результатом и ограниченными потерями активы, которые имеют высокие шансы оказаться в боковике, не подходят. Поэтому если у меня  есть значимые сомнения в ожидаемом направленном движении в период до экспирации, я закрываю график этого актива и перехожу к одному из 5000 оставшихся, пока не найду тот, который, по моим представлениям, в горизонте до экспирации ждет направленное в конкретную сторону движение заметной величины (если движение предполагается небольшое, я точно так же отбрасываю и такой БА).  



( Читать дальше )

Бог, религия, хеджирование и опционы.

    • 24 февраля 2021, 13:37
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
У Паскаля есть интересное изречение: „Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него не верю, я теряю всё.“

Что даёт знание и умение пользоваться опционами в реальной повседневной жизни?

Ты пытаешься использовать хеджирование повсюду.

Взять, например, вопрос с религией — лучше верить в Бога, чем в него не верить. Хеджируясь на земле, мы приобретаем капитал там, наверху. Если даже ничего такого там нет (как думают скептики), то пусть этот хедж сгорит в ноль без надобности, не страшно.

Страшно — это когда цены падают, а у тебя нет хеджа.

Что такое вопрос религии с точки зрения опционщика?

Рассмотрим 2 практические ситуации:
1. Мы купили голый фьючерс (цена идёт вверх — зарабатываем, цена идёт вниз — теряем):

Бог, религия, хеджирование и опционы.

Если человек делает хорошие дела — он попадёт в Рай, если делает плохие дела — попадёт в Ад. Тут всё просто.


( Читать дальше )

Биткоин - коротко и ясно

Из-за шумихи вокруг Биткоина(BTCUSD: 49500$) решил потратить время на изучение инструмента, так как ничего не понимал и недоумевал от происходящего, в сухом остатке:

  • Выросший из недр киберпанк сообщества и сообщества активистов за свободное программное обеспечение(привет Ричард Столлман), в ДНК борьба за свободу личности и право обладать непосредственно продуктом. Полностью открытый исходный код, любой может создать свой Биткоин или модифицировать его.
  • Не боится блокировок, монетарных политик, границ, экономических зон, взлома, отключения, перехвата управления, человеческого фактора.
  • Имеет собственный символ в юникоде ₿. Не путать с ₽ рублём.
  • Существует более 12 лет. Начал работу в результате финансового кризиса 2008 года, как ответ на монетарную политику США по вытягиванию «своих» за счёт размывания доллара всех остальных.  Не принадлежит никому, не управляется никем.
  • Ни разу не был взломан, ни разу за 12 лет не падала сеть, беспрецедентный uptime 100% за 12 лет(См. Перебои в работе Визы, PayPal и пр.)
  • Крупнейшая в мире распределенная вычислительная сеть. Более 10 тысяч видимых нод(невидимых еще больше). 176 Эксахеш в секунду.
  • Ограниченный объем монет в обращении, цикличное сокращение инфляции(каждые 4 года в 2 раза), система комиссий от переводов.
  • Непосредственное владение деньгами, никаких посредников, никаких брокеров, никаких банковских ячеек, только человек и сеть. Полная власть, никаких ограничений на операции.
  • Мгновенный перевод миллиардов долларов с любой(на свой выбор) комиссией хоть в 1 доллар, на любой кошелёк, без администрирования, служб безопасности, задержек, нерабочих дней, развернутых транзакций.
  • Все кошельки открыты, все деньги на виду, логи всех переводов за 12 лет доступны всем, отследить каждый доллар потраченный или приобретенный любым кошельком(потенциальная антикоррупционная польза).
  • Кошелек можно создать мгновенно, не то чтобы без электронной почты и номера телефона, даже без интернета. На оффлайн-кошелек можно перевести деньги.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

100 способов изменить жизнь. Часть первая. Лариса Парфентьева.

100 способов изменить жизнь. Часть первая. Лариса Парфентьева. 
Электронная книга https://t.me/kudaidem/1912



( Читать дальше )

⭐️ Как выбрать акции для покупки с помощью отчёта 8-K


Добрый день, друзья!


Мой пост об отчетах 10-K, 10-Q и 8-K американских эмитентов (
https://smart-lab.ru/blog/677043.php) вызвал достаточно большой отклик среди Смарт-Лабовцев (68 ⭐️ + 326 ❤️). Поэтому выполняю своё обещание и рассказываю о методике анализа отчетов 8-К, которая в прошлом году принесла мне 50% годовых в долларах США (https://smart-lab.ru/blog/668157.php).

Внимание: лонгрид. Если у Вас в данный момент нет возможности на 15 минут сосредоточиться на изучении достаточно сложной информации – лучше добавить пост в избранное и вернуться к его прочтению позже.

В прошлый раз мы пришли к выводу о том, что отчеты 10-K содержат только прошлые данные, в силу чего информация, отражённая в них, уже заложена в текущие котировки акций. А с учётом того, что изучение формы 10-K является достаточно трудоёмким процессом, то для частного инвестора эта форма теряет всякий смысл. 



( Читать дальше )

Как правильно определить тренд и его силу, чтобы не попасться на удочку пампа.

  На прошлой неделе мы стали свидетелями большой волатильности акций эмитентов третьего эшелона рынка РФ, таких как: Белуга, Красный Октябрь и других жертв рыночных манипуляций группы лиц, преследующих цель спекулятивного обогащения по предварительному сговору. Не буду заострять внимание на платформах каких сообществ и телеграмм каналов это происходит, хочу только обратить внимание на то, как можно, даже не разбираясь в причинах роста, по характеру тренда определить степень серьезности изменения цены бумаги.

  Давайте вспомним, что такое тренд.

  Определение тренда по графику при помощи правильно начерченной линии позволяет без сложных инструментов понять верное направление цены и вести торговлю по тренду. Для этого нужно открыть терминал с тайм фреймом, на котором работает трейдер, и попытаться соединить крайние точки цены одной линией.

Наложенная линия под углом должна проходить минимум через два максимума или минимума. Если в результате она соединяет три и более точки, то это еще лучше и вернее подтверждает тренд.



( Читать дальше )

Опционы. Текущий рейтинг методов расчета исторической волатильности HV

В начале 2017 года я сделал расчет, в котором сравнил различные способы расчета HV.
Свои выводы я представил на завтраке инвестора у Алины Ананьевой.
Были рассмотрены восемь активов на различных рынках и период с 2010 по 2016 гг.
Методы сравнивались по критерию наименьшей ошибки прогноза будущей волатильности.
Лучшими подходами по моему мнению оказались методы господина Твардовского, господина Механизатора, экспоненциальный способ, а также усреднение этих трех прогнозов. Сейчас мне стало любопытно, насколько я оказался прав тогда в своих выводах.

Для теста я взял часовые свечки различных активов с января 2017г. по январь 2021г.
Основные выводы представлены ниже, объяснения и таблички  следуют за ними.
 

Выводы

1. В общем рейтинге с учетом всех рынков первое место занял метод усредняющий три прогноза: г-на Твардовского, г-на Механизатора и экспоненциальный.

2. Подход г-на Твардовского с подобранным мной множителем подтвердил свою прогнозную силу на различных рынках. Для российского рынка акций и фьючерсов данный метод оказался наилучшим. Для commodities, индексов и американских акций этот подход вошел в тройку лучших. Для дневного таймфрейма подход г-на Твардовского оказался самым точным для выбранной группы из пяти активов.

3. Экспоненциальный метод также доказал свою полезность, заняв третье место в общем рейтинге. Для американских акций прогнозы в рамках данного подхода оказались самыми точными. 

4. Подход г-на Механизатора с выбранным мной множителем уступил лидерские позиции другим методам, но оказался полезен при совместном использовании с другими способами .

5. Для часового таймфрейма популярные подходы Parkinson, Yang-Zhang, Rogers-Satchell и Garman-Klass в большинстве случаев оказались хуже даже базового метода расчета исторической волатильности. Впрочем, для дневного таймфрейма показатели этих методов (в частности, подхода 



( Читать дальше )

Отличный сайт. 8marketcap.com Пользуйтесь.

8marketcap.com
Выдает данные по капитализации.
11284 актива
4604 компаний
2272 ЕТФ
4406 криптовалют
Отличный сайт. 8marketcap.com Пользуйтесь.
Отличный сайт. 8marketcap.com Пользуйтесь.

( Читать дальше )

ТЕПЛОВАЯ КАРТА ОПЦИОНОВ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНОСТИ

    • 21 февраля 2021, 11:51
    • |
    • asfa
  • Еще

 Сегодня будет мало слов и много картинок.

 Реклама:
Живёт на свете человек и… боится опционов. Не бойся!

Можно попробовать покупки в день экспирации. Понятно, что жестко и очень резко, но зато понимание придёт намного быстрее. Самое главное — риск ограничен премией! Что бы не случилось — больше премии потерять невозможно! (Это тебе не отрицательные цены на нефть).
Пример: RI145000BN1, т.е. 145-й пут на РТС
ТЕПЛОВАЯ КАРТА ОПЦИОНОВ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНОСТИ

В день экспирации если фьючерс не снизится ниже 145000, то опцион будет в итоге стоить 0. 
В последний час торгов в четверг 18.02.2021 фьючерс ныряет ниже цены страйк (см. вставку с ФЬЮЧом) и опцион начинает резко дорожать. Кратно! Можно было купить по 70-200, а продать по 500-750. НО! Надо успеть скинуть вовремя, ибо опцион теряет стоимость очень быстро на обратном движении.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW