Здравствуйте, уважаемые трейдеры, сообщество.

Я не многословен ибо — дорога, семья, работа, сон,...

0. Первый мой «слив» — это покупка несколько лет назад акции сбера по 85р, первый открытый счет у первого моего реального брокера VTB24, сделки через quik. Курс упал, много лет не возврашался… и я не заходил в свой счет. Вообще quik думаю поизучать, продать акции сбера по 86 руб)). Сложный этот quik, после mt4, qtbitcointrader, такой интерфейс и словарь обозначений — просто кошмар…   

Сейчас:
1. (С месяц назад) Изучаю себя на демо счете форекс www.mql5.com/ru/signals/93169 (первые просадки — вход на эмоциях, тогда еще не знал даже термина «тс»
Последующие сделки пошли прибыльные, но с использованием кучи индюков.
Далее решил пробовать без индюков искать грааль строить кирпичики ТС. С короткими стопами выносит, без стопов пока фортит:)))  Фундаментально еще не щупал тему, пробую пока чисто на тех крохах знания ТА которые имею.

2. (Месяц назад) Начал торги на btce(тут только в лонг можно) через qtbitcointrader, за месяц получилось около +20% к депозиту, входил обычно если в стакане был жирный покупатель и есть объемы и на работе между пеперывами. Сейчас давно туда не заходил, волатильность не совпадает с тем, когда есть время от работы понаблюдать за рынком. Что нравилось — это то, что можно хоть в воскресенье заходить торговать, нет закрытия рынка как на биржах и у брокеров… Но мне пока не везет, все тихо, раньше как-то было шустрее всё чтоли…

( Читать дальше )

Впрочем, это наша гуманная Биржа платит деньги. Другие за удовольствие полудоманить берут плату. Некоторые форексные кухни уважаемые рекламодатели  забирают в качестве платы целиком весь депозит:

( Читать дальше )

Одна из базовых задач анализа данных — поиск взаимосвязи двух величин. Здесь я хочу показать пример поиска связи между ценой нефти и курсом рубля.



Во-первых надо определить, имеет ли вообще задача смысл. Почему нефть и рубль должны/могут быть взаимосвязаны? Вкратце, модель такая: экспортёры продают нефть за доллары, а затем продают доллары, чтобы получить рубли для расчётов внутри страны. Механизм крайне упрощён, надо учитывать объёмы добычи-продажи, что эскортируют не только нефть, не всегда экспортёры продают доллары, на курс валют влияет ЦБ интервенциями и т.д. И тем не менее, будем считать, что модель более-менее рабочая, то есть, что существуют фундаментальные причины для взаимосвязи цены нефти и курса рубля.

Что нам понадобится. Данные — возьмём замеренные ежедневно цену нефти (сорт Brent) в долларах и курс рубля к доллару, данные можно свободно получить на сайте finam.ru, период выборки — с начала прошлого года. Инструментарий — нам понадобится строить много графиков, чтобы визуально оценивать как вообще работает модель и довольно простой аппарат для построения регрессий. Все эти возможности есть в Gnuplot, забегая вперёд — скрипт отрисовки графиков и подсчёта регрессий занимает не более 40 строк кода. На все рабочие скрипты ссылка будет дана ниже.

( Читать дальше )

Приветствую дорогие друзья, собственно напомню чем  занимаюсь.
Торгую по АМГ — бсу, бпу, твх и т.д. 

«Правила для усиления модели по БСУ:
1. Если уровень бсу развернул бумагу, то он имеет более высокую степень надёжности и потенциал по сделке.
2. Если не только БПУ1, но и БПУ2 бьют в одну цену. (когда для БПУ2 нет люфта)
3. На ложном пробое перед сделкой собрали обьём.
4. Если после ложного выноса следует «пробойный, маленький БПУ1», то вход на 3м баре.
Если после ложного выноса следует «не узкий, не пробойный и не сверх длинный бар», то вход в сделку на 2м баре — на следующим.

Правила для ограничения сделок (если выполняется любой из перечисленных, то вход в сделку игнорирутеся, и я ожидаю новую точку входа):
1. Если нет удара «Тик в тик, в цену», то нет и сделки.
2. Если поджимают к уровню маленькими и пробойными барами, хоть и «тик в тик». Пробойные бары к пробою. Отбой на них торговать нельзя.
3. Касание цены — уровня были телом, а не хвостом свечи.
4. Бумага прошла уже АТР по тренду. Брать в тренд нельзя, только контр торговля.
5. БПУ1 или БПУ2 — «Длинный бар — у которого длина в 2-3 раза по АТР, либо просто визуально выше среднего (ориентир бары слева и справа от него, тело занимает 80 или > % размеров свечи.

Единственное правило-исключение, позволяющее отступать от пунктов 1,2,3,5 ОГРАНИЧЕНИЙ — это предварительный ложный пробой уровня, собравший на себе обьём.» 

( Читать дальше )

     В середине февраля решил попробовать, помимо Кита и Айти, нового брокера — Открывашку: 

    За месяц работы достоинств у брокера не найдено: самое главное, исполнение, отвратительное — проскальзывание отложек на движухах на Si по сравнению с Айти на 20-100!!! пунктов больше (из десяти сделок ни одна не была исполнена хотя бы по цене Инвеста).
    Есть вроде бы интересный момент, возможность работы через МТ5,  но и тут поджидает новый факап — при подключенной платформе Метатрейдер у клиента нет возможности торговать опционами.
   
    После присоединения Кит-банка к Абсолюту (через Кит банк я выводил валюту практически без комиссий), тщетно пытаюсь найти приемлемый вариант покупки и вывода валюты с биржи, попробовал в Открытии, но и тут меня ждало разочарование: во-первых комиссия 25 баксов за вывод, делающая бессмысленным вывод менее 10 кило, во-вторых банк Открытие.

( Читать дальше )

Вчера произошло знаковое событие: после почти двухмесячного падения впервые с начала года «корзина ЦБ» по официальному курсу на 24.03 (формируется по итогам торгов 23.03) стала ниже уровня 31.12.2014. Т. е. рубль относительно «корзины» укрепился (и это на фоне двузначной инфляции!). Причем произошло это при «стоячих» ценах на нефть. Такое соотношение курса и инфляции говорит о том, что «девальвационная премия» 2014-го снизилась. Какие могут быть причины у данного укрепления рубля? Собственно их может быть четыре:

—  сдерживание  роста (и даже снижение) денежной базы в целях борьбы с инфляцией; (1)
— приход на российский рынок иностранных «ковбоев рынка»; (2)
—  возврат капиталов из оффшоров; (3)
— налоговые выплаты. (4)

Последнюю причину можно отбросить сразу. Во-первых, их пик приходится на эту неделю, во-вторых, на эту же неделю приходятся пиковые выплаты по внешнему долгу в 2015 году и эти события друг друга компенсируют. 

Вторая и третья причины с точки зрения поведения рубля вообще неотличимы и могут быть объединены  в одну:

( Читать дальше )