Хочу рассказать о том, как стоит использовать индикаторы при построении торговых систем.

И это будет целая серия статей об этом. Читая серию вы узнаете о многих индикаторах, как стандартных, так и не очень. А также о том как их использовать в своей АЛГОторговле.

Сегодня это Moving Average. Самый обычный индикатор способный давать прибыль трендовым стратегиям.

Зачем всё это?

Я программист. И уже несколько лет как занимаюсь написанием механических торговых систем по заказу.

Так уж вышло, что меня периодически просят написать робота с не рабочей стратегией. Скидывают ТЗ робота, который не будет зарабатывать 100 %.

Так, например, на прошлой неделе пришло письмо с просьбой написать робота. Алгоритм, который хотел заказать клиент состоял из сигнальных SMA на вход плюс использовались тейки и стопы. Но при этом прибыли не «давали течь». Был жёсткий тэйк, ломающий все принципы трендовой торговли.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

1. Заседание ЕЦБ

Перед оглашением решения ЕЦБ о ставках FT опубликовало заметку, в которой сообщалось, что ЕЦБ оставил ставки без изменений.
Мгновенно вышло опровержение, многие крупные пресс-центры готовят несколько вариантов заметок на значительные события заранее, а при факте публикуют нужный, этот текст был выпущен по ошибке ранее решения ЕЦБ, но евродоллар успел отреагировать шипом вверх.
На решение ЕЦБ о сокращении депозитной ставки на 10 б.п. до -0,30% евродоллар отреагировал шипом вниз, которого не было бы без «инсайда» от FT, т.к. перед заседанием ЕЦБ участниками рынка были заложены чрезмерные ожидания по сокращению депозитной ставки на 20 б.п. до -0,40%.

( Читать дальше )