Порой технический анализ показывает нам на то что естьнекий свершившийся факт. Однако разворот возникает намного раньше чем пересекуться какие то линии. Все сигналы по осцилляторам так или иначе — запаздывающие и торговать по ним — по определнию влезать в последний или быть может в предпоследний вагон.
Теханализ классический, с флагами, каналами, фибо и прочими Эллиотами пытается нам как раз дать картину будущего на основе прошлого. Оба данных фактора, совпадая дают измение сознания трейдера, еще неделю назад все думали что прем вверх и когда этих прущих стало слишком много прокатилась легкая коррекция, которую мы наблюдали до сих пор.
Как меняется настроение?
1) Рынок прет, есть упертые шортисты и на них прет еще немного. Все уверены в росте и говорят об очередных хаях.
2) Рынок останавливается, начинает пробуксовывать, лонгисты орут — передышка завтра продашь дороже, шортисты радостно выбегают в нулях, оптимизм еще есть.

( Читать дальше )

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Итак, трейдер может использовать разные способы для анализа своей позиции. Например, многие для анализа используют Греки. Безусловно, Греки  - это очень полезный инструмент, но он имеет и недостатки.  Во время экспирационной недели показания греков могут быть некорректными.  Вы должны понимать природу своей позиции и где лежит реальный риск.
Одним из инструментов, с помощью которого вы могли бы оценить свой риск, является сравнение вашей текущей позиции с её синтетическим эквивалентом.
Используя комбинации из опционов Call, Put и/или базового актива, вы можете создать позицию, которая имеет тот же риск и потенциал прибыли аналогично вашей текущей позиции.  Например, вы можете создать синтетический опцион Call, используя комбинацию из опциона Put и базового актива.
Для дальнейших разъяснений Ник сделал четыре видео ролика о том, как построить длинные и короткие опционы Call и Put.
Преимущество использования синтетической позиции заключается в том, что у вас уже больше, чем один способ построить позицию. Это значит, что теперь вы можете построить свою позицию с более выгодными условиями.  То есть вы становитесь более гибкими в своей торговле. И наконец, вы можете оценить свои риски под другим углом.


( Читать дальше )

Здравствуй, smart-lab. Меня зовут Марианна.
 
Совсем недавно я начала задумываться о том, чтобы начать торговать на фондовом рынке. Дело это, очевидно, непростое, но все-таки мне хотелось бы избежать ошибок, которые допускают все новички. Так я и оказалась на этом форуме, где надеюсь получать дельные советы.
 
Начну с того, что пару лет назад для студенческой конференции я занялась исследованием на тему заблуждений о фондовом рынке. И вот теперь я опять обратилась к этой работе, а заодно и к идее использования торговых роботов… Все-таки, это дело более перспективное, да и к тому же передо мной уже много лет пример отца, который торгует хоть и по строгому алгоритму, но затрачивает огромное количество времени и сил на отработку своих идей на исторических данных (короче, он днями сидит и считает в Excel, что ограничивает возможности совершенствования торговли). А работа с историческими данными в разработке стратегии, насколько я понимаю, действительно важна – вот одна из причин, по которым я стала размышлять именно в направлении торговых роботов.


( Читать дальше )

Захотелось немного обобщить, для себя в первую очередь, разрозненную информацию из разных источников касательно темы сабжа. Очень, очень тезисно и кратко, источники главным образом интервью и видео + посты смартлабовцев. Все ссылки есть в местном уютном финсловаре.

Идеология, параметры и некоторые особенности.
1) Смысл и самоназвание стратегии — ультранизкорисковый арбитраж улыбки волатильности ближней и квартальной серии опционов. Философия «купил дешево — продал дорого» в терминах волатильности, реализуемая через хитрый набор-модификацию позиции.
2) Неоднократно заявленная эмпирическая вероятность неблагоприятного сценария — первые проценты, вероятность всего остального сильно выше.
3) Историческая доходность стратегии — высокая и крайне высокая, то есть двузначные проценты на экспирацию, трехзначные и выше за год.
4) Заявки лимитками в стакан не выставляются, объем берется с рынка (маркет-тейкинг), торговля ежедневная, крайне активная. Все в терминах волатильности, пут-колл без разницы, не менее 10 страйков. В некоторых страйках имеет очень большой вес от общего числа открытых позиций. ГО забито полностью.

( Читать дальше )

Нашел полезные ссылки на другом форуме.
Может кому пригодятся.

Котировки валют индексов, бумаг и прочее:
quotes.ino.com/chart/?s=NYBOT_DX — Индексы доллара и др. на всех таймфреймах
forex-markets.com/quotes.htm — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.tenfore.com/markets.asp — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.quote-spy.com/ — Финансовый монитор международных индексов, валют, фьючерсов на энергоресурсы, металлы, продовольствие, курсов ADR
 i.how2trade.ru  — Котировки онлайн для телефона(ММВБ, РТС)


( Читать дальше )

Всем Добрый день особенно тем кто много завидует.Вот результат средне-долгосрочного портфеля который набирался с конца декабря, начало января.
Акции первоначально отбирались с помощью www.investors.com/ т.е сильные фундаментально, а потом искались точки для захода.Основные точки захода уровни и отбои от средних обычно от 50 дней средней.Заходы были сделаны по дневным графикам, так же выставлялись стопы.Как вы видите стопы на акции стоят всегда.Сейчас когда портфель в + почти 20 % поставлены индивидуальные стопы.Вначале портфель набирался без плеча.В процессе роста портфеля набиралось плечо.По мере движения акции осуществляется выход.

Даже на русском написал на транслите.Думаю наидете много полезного




А.М.Герчик from FILIN VIDEO on Vimeo.

1. Покупка опциона колл. Long Call.
2. Продажа опциона колл. Short Call.
3. Покупка опциона пут. Long Put.
4. Продажа опциона пут. Short Put.
5. Бычий колл спрэд. Bull Call Spread.
6. Бычий пут спрэд. Bull Put Spread.
7. Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
8. Медвежий пут спрэд. Bear Put Spread.
9. Покупка бабочки. Long Butterfly.

( Читать дальше )