Избранное трейдера Сергей

по

Новый проект. Бесплатно. Продолжаем.

    • 04 августа 2015, 23:34
    • |
    • DA
  • Еще
Доброй ночи.

Вся информация о предыдущих сделках в предыдущих постах.

Сделки проводим на закрытии вечерки.

Сегодня закрываем 3 контракта лонга Ри и открываем 3 контракта в шорт.

В Сбере закрываем 20 контрактов лонга и открываем 20 контрактов в шорт.

В СИ также закрываем 12 контрактов шорта и открываем 12 контрактов в лонг. 

До встречи завтра, в 23-40.

ПС. Просадка в процентах от начального депо ( возьмем за нач депо 300к) сейчас около 8%.

ППС. Комментарии отключены. Все вопросы в личку. 

Мои правила в трейдинге

  1. Входим только по сигналу
  2. Выходим только по сигналу
  3. Открыв позицию, выставляем стоп
  4. Сработал стоп или профит, ждем нового сигнала
  5. обязанность трейдера закрыть или открыть сделку по сигналу. Никто кроме трейдера это сделать не может
  6. Появилась эмоция — начинаем читать правила
  7. Появились чувства — начинаем читать правила
  8. Эмоции и чувства — главные враги трейдера
  9. Дисциплина — это осознанная необходимость. Осознание появляется тогда, когда появляется страх упустить возможность. Поиск и умение видеть возможности и есть просветление. Страх смерти и есть страх потерять возможность жить. Отсутствие страха влечет повышение самооценки. Повышенная самооценка путь к разорению
  10. Правильно думаем, правильно говорим, правильно делаем.
  11. Наличие профита на депозите говорит о правильных действиях
  12. Искорени в себе невежество и все получиться
  13. Возник вопрос, зайди в интернет найди ответ
  14. Всегда будь аккуратен с деньгами
  15. Преодолей себя
  16. Заработок трейдера только от точки входа до точки выхода в профит, при условии, что не сработал стоп. Других денег на рынке для трейдера нет.

Что случилось в 2015 году с fRTS ?

Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

Что случилось в 2015 году с fRTS ? 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш



( Читать дальше )

Полезные приложения для рынка ценных бумаг (бесплатно)

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:
Полезные приложения для рынка ценных бумаг (бесплатно)

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица



( Читать дальше )

Применение классических паттернов технического анализа на современных рынках 1.

Прошу строго не судить. Все получилось экспромтом. Если будет пару лайков, запишу еще выпуск, с более интересными паттернами в режиме онлайн.   

 


ГП от Шорта

Если у вас не так, то у вас никак!!!

ГП от Шорта

Настройка скользящих средних/мувингов (МА - Moving Average) в системе быстрого "чтения" рынка

    • 16 февраля 2015, 18:34
    • |
    • OSTRIK
  • Еще

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения.  Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.

Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.

Стереотип

«Мувинги запаздывают»

Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?



( Читать дальше )

Моней- и риск-менеджмент при торговле фьючерсами интрадей и анонс будущей встречи с Ириной Булыгиной.

    • 13 августа 2014, 16:03
    • |
    • CLR
  • Еще
Моней- и риск-менеджмент при торговле фьючерсами интрадей  и  анонс будущей встречи с Ириной Булыгиной.Ирина Булыгина – успешный трейдер с многолетним опытом делится своими знаниями и навыками успешной торговли фьючерсами на срочном рынке ФОРТС. В данной публикации Вы сможете ознакомиться с эффективными правилами по управлению рисками и размерами сделок, применяемых  во внутридневной  торговле:


«Чем я рискую и что я могу заработать» — первая мысль, которая должна возникать перед решением совершить сделку на рынке. Мы не можем на 100% быть уверены, что рынок пойдет в нужную для нас сторону и поэтому только научившись «резать» отрицательные сделки и «высиживать» прибыльные, можно вывести свою торговую систему в стабильный плюс. На примере основных, торгуемых мною, фьючерсов Российского рынка, я расскажу в этой статье, чем и ради какой прибыли стоит рисковать.



( Читать дальше )

Хорошо пишет Солабуто

Кому понравиться писанина- книгу можно прогуглить (скачать на халяву)
Николай Вячеславович Солабуто
Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы
 
 
 

Системы управления капиталом, рассчитывающие объем позиции от волатильности актива

 
 
Рассматривая две сделки (рис. 1 и 2), мы видим, что они одинаковы тем, что сгенерированы одним и тем же торговым методом, на одном и том же торгуемом активе и различаются волатильностью актива, разным первоначальным уровнем риска в тот момент, когда система давала сигналы.
Хорошо пишет Солабуто 
 
РИС. 1
 
Мы видим, что в первый раз к нам пришел сигнал на открытие позиции по цене 10 руб. за одну акцию (лот, контракт) (рис. 1). Мы ставим свой защитный стоп на предыдущем локальном минимуме – или на каком‑то другом уровне согласно нашей торговой методике. И видим, что наша позиция будет закрыта, как только цена коснется 9 руб. Таким образом, мы потеряем на одной акции 1 руб. Риск на единицу актива мы определяем как разность по абсолютной величине между точкой входа в позицию и точкой выхода по стоп‑лоссу, умноженную на число лотов. Система управления капиталом предписывает приравнивать начальный риск позиции к фиксированной доле капитала. Вопрос: так сколько акций‑то покупать?


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW