EIA опубликовало недельные данные по запасам и добыче нефти. За неделю, закончившуюся 27 мая 2016 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,366 млн. баррелей (до 535,702 с 537,068 млн. баррелей неделей ранее). Запасы сырой нефти продолжили снижение и таким образом, как и в прошлом году, показали максимумы в конце апреля.


Запасы моторного топлива на этот раз за неделю выросли на 1,5 миллиона баррелей (до 238,6 с 240,1 млн. бар.).  Потребление нефтепродуктов снизилось на 83 тыс. b/d (до 20355 с 20,438 mb/d). Это более или менее обычные колебания потребления. Нетто импорт нефти и нефтепродуктов за неделю снизился на 266 тыс. b/d (до 5,68 с 5,946 mb/d в предыдущую неделю). Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 2,7  млн. баррелей (до 2060,2 с 2062,9 млн. бар.). На графике продолжается снижение суммарных запасов. Возможно, и здесь растущий тренд будет заменяться трендом на снижение. Следующие 2-3 недели должны подтвердить сделанные заявки.  Снижение запасов в будущем смотрелось бы более органично при столь активном снижении добычи, да и наступление автомобильного сезона тоже располагает к этому. 

( Читать дальше )

Странная новость пришла сегодня вечером из США.  Д.Йеллен выступит перед конгрессом США с  докладом по монетарной политики намного раньше, чем обычно. Вопрос: к чему такая спешка?

Очень похоже, что несмотря на все свои хотелки повысить ставку в июне и нежелание идти на поводу у рынков, ФРС возьмёт паузу, чтобы не рисковать и дождаться итогов референдума в Великобритании. А если всё пройдёт гладко и Великобритания не покинет ЕС, то тогда глава ФРС заранее, перед июльским заседанием подготовит рынки к повышению ставки. Доллар сегодня, несмотря на сильную статистику по США падает, а вероятность повышения ставки в июне упала до 22%, а вот на июль вероятность уже 62%.

P.S. Лично я не собираюсь гадать куда пойдёт рынок и валюты 15 июня, я просто под эту дату и после неё буду покупать золото и волатильность. Зато у инвесторов появился шанс, на более высоких отметках уйти под дивидендные отсечки.

Все мои позиции доступны по ссылке — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

( Читать дальше )

Банк России продолжает эмиссию денег на покрытие дефицита бюджета: после трехмесячной паузы в начале года станок, похоже, вошел в рабочий режим — по 390 млрд рублей в месяц.

Эмиссия рублей под Резервный фонд стала основным источником латания дыр в бюджете в феврале прошлого года. С тех пор из-под станка вышло около 3,1 трлн рублей, из которых 780 млрд — в 2016-м году.

К марту объем эмиссии центробанка в пользу АСВ достигал 900 млрд рублей, сообщал ранее зампред ЦБ Михаил Сухов.

www.finanz.ru/novosti/valyuty/C-nachala-goda-cb-napechatal-pochti-trillion-rubley-1001233903

В предыдущем посте smart-lab.ru/blog/328182.php я пытался применять метод автокорреляции т.е. анализа смещенного временного ряда, пытаясь использовать его для вычисления смещения вероятности продолжения тренда от среднего значения. Наиболее продвинутые могли заметить, что выборка, которую мы там анализировали, содержала все формально соответствующие условию отрезки, что скорее всего, далеко от того, что себе представляло большинство читателей. Дело в том, что по критерию «изменения за период» программа отбирала примерно следующее:


т.е. результаты коротких периодов были многократно усилены за счет длинных, в которые они входили. Иными словами, была допущена систематическая ошибка исследования. Попробуем исправить её, добавив дополнительную «ногу» в паттерн, перейдя от \/ к /\/ паттерну. Два периода будут описывать условия вхождения(разворот тренда), один — результирующий. Порог прежний — минимальное изменение 2% в каждом из предыдущих периодов, 0.1% в результирующем. Результат для SPY:


( Читать дальше )

Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 

( Читать дальше )

Порядок действий

1. Формируем в квике таблицу всех сделок со следующими параметрами



Фильтром отбираем нужные инструменты.

2. Скачиваем из Интернета свободно распространяемый DDE сервер от Морошкина с прилагаемыми dll.
3. В соответствующих местах кода заменяем код на вот этот

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;

static void Main(string[] args)
{

using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{

server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();

Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}

}
}

// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************

class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];

protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{

//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];

( Читать дальше )

Итак, пару дней назад я решил сам себя обмануть, и убрать деньги из терминала.
Вчера я сделал рекордный плюсовой день в 2016 году.
А сегодня установил два рекорда:
Максимальный дневной профит с 2013 года на срочном рынке МБ.
Максимальный профит в одной сделке с 2013 года на срочном рынке МБ.

Повезло конечно, отчасти, но вообще, когда бабки скрываешь и не думаешь о них, какая-то часть эмоционального груза уходит.
Думаю, мне больше так везти не будет, поэтому пишу последний раз.
Пишу, исключительно для того, чтобы подчеркнуть важность мысли.

(Журнал сделок PirateTrade)

https://market.yandex.ru/catalog/54753/list?hid=2562085&deliveryincluded=0 


Что сказать? Молодцы Финам, быстрее всех внедряют технологии. Что послужило прорывом? Возможность удаленной идентификации клиентов. Придумали схему, как можно оплачивать акции с карточки, с последующим удаленным заключением договора и проч. Ну вот теперь и до яндекс-маркета добрались. 

Пока других брокеров в разделе Финансовые услуги Яндекс-Маркета не видно

( Читать дальше )

За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век.

  Согласно официальным данным Государственного Статистического Бюро Китайской Республики, за период с января по декабрь 2014 года, цементная индустрия Китая выпустила цемента в объеме 2 млрд 476 миллионов тонн. А за два последних года 4 млрд 890 млн тонн (4.9 гигатонн). США же по данным USGS Cement Statistic за период с 1901 по 2000 годы произвели только 4.5 гигатонн цемента. США в последние годы производят около 80 млн тонн цемента в год (в 30 раз меньше Китая), Россия 65 млн тонн.

 Так на что же китайцы тратят такую прорву цемента? Давайте посмотрим. Лучше, как говориться, один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Поехали)))

Малоэтажная застройка пригорода Шанхая:

( Читать дальше )

1е июня. Раз обещал… начну потихоньку. 

Для тех, кто не читал начало: http://civilizationbook.ru/download/

PS Это пока рукопись. Без редактуры, корректуры и прочей -уры. Есть идеи или замечания — вэлком.


Цивилизаtion 2

Глава 1

Что может человек, находясь на родной планете? Ведь все, что мы видим: слой морей и океанов, горы, долы, атмосфера — это целлофановая пленочка на огромном шаре. Сколько там диаметр Земли? Почти 13 тысяч километров? А перепад высот в отдельно взятом месте? Километров пять? Получается, что шероховатость имеет толщину всего 0.0002 от размера Земли. Атмосфера для дыхания — меньше одной тысячной. Если бы мы взяли планету в руку, как бильярдный шар — то не почувствовали даже щербинки. Весь мировой океан, тонкой пленкой размазанный по поверхности, стек бы с шарика в виде двух капелек, а атмосферу получится собрать в пипетку. Мы совершенно ничтожны в рамках Земли, которая, в свою очередь, ничтожна даже в Солнечной Системе, не говоря уже о космосе.

( Читать дальше )