РФ. Новые ипотечные кредиты. Январь-октябрь.
2013: 1,05 трлн руб
2014: 1,41 трлн руб
2015: 0,87 трлн руб
2016: 1,15 трлн руб
----------------

Средняя продолжительность жизни граждан стран ЕС впервые превысила 80 лет. За последние 20 лет она в среднем выросла на 10 лет.
----------------
РФ. Профицит торгового баланса. Январь — октябрь, млрд $
2012: 161,2
2013: 147.9
2014: 159.2
2015: 138.7
2016: 71.5
----------------
США: средняя цена на бензин, за галлон (3,78 л) с января 2008 по ноябрь 2016 — EIA:


( Читать дальше )

bcsgm.com/bonds/charts/index.html

возвращение классики

Эффект Даннинга-Крюгера

Развитие сети интернет и свободный доступ к мировому информационному пространству сыграл злую шутку с обществом. Любой идиот может совершенно свободно выложить в сеть любую идиотскую теорию и пропагандировать ее и отстаивать. Если вспомнить, что нет людей, более уверенных в собственной непогрешимости, чем клинические идиоты (эффект Даннинга-Крюгера), то это совсем не безобидное явление.
Остатки научного мировоззрения не могут совладать с потоком безграмотной информации, захлестнувшей мировое информационное пространство, в частности интернет, и производимой и тиражируемой не то чтобы дилетантами, а людьми абсолютно некомпетентными. С горящими глазами и абсолютной уверенностью говорящими о мифических объектах и понятиях, как о реально существующих. Приводящими в доказательство своих слов заведомо смазанные фото- и видеодокументы, на которых никогда ничего нельзя разобрать.
Диву даешься, сколько людей видели НЛО и участвовали в его разборке, приводят чертежи антигравитационных установок летательных аппаратов пришельцев, жонглируют названиями разного рода полей и устройств, о существовании которых еще пару десятков лет тому назад человечество и не подозревало (а небольшая часть, сохранившая вменяемость, не имеет таких подозрений и сегодня). Не меньшее количество субъектов общается с потусторонним миром, его обитателями, выходит за пределы своего физического тела и т.д. и т.п.
С наукой тоже не все в порядке. Честные и добросовестные исследования остались в меньшинстве. Бал правит желание прокукарекать, а там " вставай солнце или не вставай, не петушиное это дело". 
Как из всего этого мусора может вырасти зерно рационального объективного знания, особенно в условиях деградации и утраты научных школ и их традиций?

Перечитал и понял. Возраст наверное сказывается... :)
Мои более молодые современники не видят в ситуации ничего необычного и пугающего.

Долг «благополучно» сдвигается «на потом»… ну, когда доллару придёт пецтец и жижа будет по 300$ ...

www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/schedule_debt.xlsx
www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/schedule_int.xlsx

Упрощенный алгоритм вычисления приближенного значения размерности Минковского, для ценового ряда.

Краткая справка:

Размерность Минковского — это один из способов задания фрактальной размерности ограниченного множества в метрическом пространстве, определяется следующим образом:

• где N(ε) минимальное число множеств диаметра ε, которыми можно покрыть исходное множество.

Размерность Минковского имеет так же другое название — box-counting dimension, из-за альтернативного способа ее определения, который кстати дает подсказку к способу вычисления этой самой размерности. Рассмотрим двумерный случай, хотя аналогичное определение распространяется и на n-мерный случай. Возьмем некоторое ограниченное множество в метрическом пространстве, например черно-белую картинку, нарисуем на ней равномерную сетку с шагом ε, и закрасим те ячейки сетки, которые содержат хотя бы один элемент искомого множества.Далее начнем уменьшать размер ячеек, т.е. ε, тогда размерность Минковского будет вычисляться по вышеприведенной формуле, исследуя скорость изменения отношения логарифмов. 

( Читать дальше )

Конкурс ЛЧИ-2016 только начался и меня уже готова новая версия для анализа участников конкурса 2016 года. Интерфейс переписан под новые дашборды (R, пакет flexdashboard), так что теперь немного симпатичнее. А  в остальном все тоже, что и в том году:

• выбор участников со всех трех рынков
• отображение сделок участников на графике инструмента, его текущей позиции, PnL и просадок на разных свечках и с выбором диапазона дат
• статистика участника (по дням, по сделкам)
• графики кумулятивной доходности, доходности и просадок по дням (после 5 дней конкурса)
• срез всех участников рынка (положение выбранного участника относительно всех участников, по стартовой и доходности)
• выгрузку всех графиков и таблиц в формате html или docx

и все это в рамках единого веб-сервиса, не надо ничего устанавливать-настраивать локально, просто заходи и смотри.
Вот пара скриншотов как это выглядит.


( Читать дальше )

Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силутренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены

Каждый трейдер в своей жизни проходил через данный индикатор, были и сигналы, и «вроде как дивергенция», и перекупленность с перепроданностью на глазок

Но стандартно встроенная реализация RSI не позволяет сделать и малой части.

( Читать дальше )

Говорят, что на фондовом рынке присутствует сезонный фактор. Действительно ли август месяц бывает жарким, в котором часто происходят кризисы? Рождественское ралли — это миф? Существует ли пред дивидендное ралли на рынке? Ответы на все эти вопросы можно увидеть на графике, построенном в результате исследования фактора сезонности. 

Автор проанализировал помесячную динамику доходности Индекса РТС за 21 год (т.е. с 1995 года, с момента его основания) по настоящий день. Общая выборка 251 месяц. Итак, статистика говорит о следующем.  



 1. Начало года очень часто бывает позитивным для российского фондового рынка. В феврале, марте и апреле РТС в среднем растет на 6% в месяц. Это подтверждает дивидендный фактор, когда инвесторы начинают скупать акции под выплату дивидендов.

 2. Август месяц действительно обычно негативный месяц для нашего рынка, но помимо этого также наблюдается начало снижения в июле месяце. Кроме того, самые сильные обвалы замечены в сентябре, в котором рынок падает в среднем на 4%.



( Читать дальше )