Ордер исполнился, и ваша позиция после пробоя идет в нужном направлении. Как управлять позицией, чтобы получить максимальную прибыль? Рассмотрим, как за счет активного управления можно снизить риски.

Ключевые решения, которые надо принимать активному трейдеру – уровень начального стоп-лосса и где добавляться в прибыльной позиции. Просто войти, не поставив короткий стоп, и надеяться на лучшее — это путь, который не приведет к успеху. Стопы, основанные на простых технических правилах прайс-экшн, и масштабирование позиции помогут правильно управлять сделкой после входа на пробой.

Предполагая возможность ложных пробоев и избегая их, вы можете улучшить качество входов, а правила управления капиталом в отношении постановки стопов помогут снизить потери и повысить прибыльность. В данной статье мы рассмотрим конкретные стратегии управления сделками после входа на пробой.

( Читать дальше )

Уважаемые, коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом!

Подскажите, как лучше всего, на ваш взгляд, организовать алгоритмическую торговлю в Interactive Brokers? Плюс, кроме самой торговли, нужна ещё инфрастуктура позволяющая оптимизировать параметры ТС на исторических данных.


( Читать дальше )

В 1991 году Уоррен Баффет в письме своим акционерам написал, что при построении портфеля нужно сосредоточится на максимизации результата за 10 лет. Посмотрите какова ваша доля от прибыли компаний в которые вы вложили. Например вы имеете 100 акций компании XYZ. Прибыль на 1 акцию составляет 1 доллар. Значит ваша прибыль от этих акций 100 долларов. Взгляд на будущее через прибыль компаний является рациональным, так как долгосрочные цены акций зависят от экономических показателей бизнеса.

Как отмечает Баффет, это заставит вас думать о долгосрочных перспективах бизнеса, а не о том, где цена акций компании будет через двенадцать месяцев. Кроме того, это заставит вас сосредоточить внимание на ряде других важных вопросов о прибыли предприятия.

Какую часть прибыли составляет свободные денежный поток в сравнении с частью прибыли которая должна быть реинвестирована для поддержки или расширения компании?

( Читать дальше )

Если не ошибаюсь на 46 мин 32 сек… Тимофей зашел… прогульщик… ни какого уважения к Ларри)) и давай клацать телефоном)) папараций


www.youtube.com/watch?v=jWv0lUJ0z1w&feature=player_embedded

Я тоже читал книгу Ларри, считаю чела профессионалом, но не более, уж слишком распиаренный персонаж.
Прочтите книгу«Биржевые маги», там люди менее известные, но не менее толковые точно.

Но и это все не важно, книги по трейдингу ничему вас не научат, все это для щекотания посттравматического периода.
Я имею ввиду, что прочитав дельную книгу по трейдингу, будучи новичком на рынке, это как читать камасутру не имея сексуального опыта, то есть, по ней вы не научитесь трах… ся, не поймёте какая поза вам окажется больше всего по душе.

Сколько бы в книгах не было полезной информация, вы все равно набиваете собственнве шишки и учитесь на своих ошибках.

Простой пример: в школе я читал книгу Достоевского «Братья Карамазовы» и тогда она мне казалось, что Достоевский описывает жизнь героев этого романа слишком сложной и абсурдной, но перечитав её через много лет спустя, набив шишки по жизни, набравшись жизненного опыта, могу теперь сказать, что сцука, все так и есть, как же Фёдор Михайлович был прав, а этот роман считаю Библией Русской классики.

( Читать дальше )

Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

Вася, ты и твои поклонники должны поставить плюсики за этот пост)

Сегодня в моем утреннем посте я объяснил, откуда растут ноги у так называемой паники покупок акций на российском рынке http://smart-lab.ru/blog/291984.php

Теперь бы я хотел сказать несколько слов, что же случилось со Сбербанком. 

Ну чтобы закрыть тему, как крупные фонды входят в акции, откройте книжку 2003 года Твардовского/Паршикова и прочитайте. Эти два достойных товарища еще 12 лет назад спалили все граали, которые бесплодно ищут обитатели смарт-лаба. Для особо ленивых скажу, что фонды при входе устанавливают коридор. Например, от 68 до 75 рублей за акцию, и в этом коридоре нанятые брокеры тихо и кропотливо неделями и месяцами проводят закуп. Если цена начинает разгоняться, то ее глушат сверху мощными продажами ранее купленных акций. В итоге задание фонда по покупке, например, 50 миллионов акций Сбербанка может быть выполнено брокером путем покупки 150 миллионов и продажи 100 миллионов акций в горизонтальном коридоре от 68 до 75 рублей. Что в принципе и происходило с акциями Сбербанка этим летом. И ни один другой брокер не посмеет на зло конкуренту разогнать цену, так как знает, что в следующий раз жертвой такого разгона может быть он. А закуп на росте в 40% — это профессиональный конфуз любого брокера. Его просто выгонят с рынка за непрофессионально произведенный закуп акций. Так что выбросите глупости про закуп Сбера зарубежными фондами из головы. 

Итак, а теперь об аномалии Сбебанка последних 2-х недель. А аномалии нет. Есть шорт-сквиз

( Читать дальше )

Всем привет. Веду прямые трансляции торговли на NYSE. Начинаю в 9:30 по Нью-Йорку.

Сегодняшняя трансляция:

www.youtube.com/watch?v=zaoM15JK9-U

В то время как мир напуган переполненными нефтехранилищами в США, а стоимость бочки нефти находится на уровне декабря 2008 года, обнаружена серьезная аномалия в котировках.

Как известно, стоимость нефти определяется соотношением спроса и предложения на срочном рынке. В частности, на Чикагской бирже CME определяется стоимость сорта WTI, а в Лондоне стоимость сорта Brent.

В нормальных условиях стоимость актива в будущем, то есть цена фьючерса или форварда будет выше текущей цены минимум на величину действующей безрисковой процентной ставки валюты актива (около ключевой ставки ЦБ). Многим хорошо известен пример разницы стоимости акций и фьючерсов на них. То же самое существует на валютном рынке и на товарном. То есть, если вы хотите зафиксировать курс определенного актива с расчетом и поставкой в будущем, вам придется заплатить своему контрагенту премию в размере процентной ставки. Например, курс доллара США в рублях с поставкой/расчетом через год будет выше текущей котировки на размер ключевой ставки ЦБ (сегодня разница чуть ниже, так как рынок ожидает дальнейшего снижения  ключевой ставки ЦБ РФ).

( Читать дальше )

Пока я был в бане, начались процессы о которых я писал месяц назад в своём посте http://smart-lab.ru/blog/285249.php
А в частности: в ближайшее время нефть(газ) начнут расти в цене к своим историческим рекордам и повлияют на это два важных фактора, произошедших в мировой политике.
Первый фактор это то, что ВКС России наконец то начали бомбить нефтехранилища и средства доставки этой нефти, которую ИГИЛ за бесценок продавали в турцию с подконтрольных терoристами территорий, а затем на эти средства вооружались и наращивали свою военную силу.



Таким образом с рынка уйдёт контрабандная нефть, что повлияет на разворот торговых позиций крупных спекулей с шортовых на лонговые, тем самым выбивая из позиций упорытых мелких шортистов и ещё больше усиливая рост цены.
Ну а главный фактор — это послание Владимира Путина, которое он сделал всему миру о том, что за нападение на Россию, в виде теракта на нашем самолёте в Египте, где погибло более 200россиян, будут наказаны все организаторы этого теракта, в какой бы точке планеты они не находились. Для этого у нас есть стратегические бомбандировщики и крылатые ракеты, которые стали широко использоваться в эти дни.

( Читать дальше )