Всем приятного просмотра…  продолжение следует..

Читая интервью с Евгением Сердюковым (РТС) в журнале F&O заинтересовался личностью Георгия Исаева из компании Тройка-Диалог.

«Тогда (в 2005), Жак (Дер Мегредичян) создал из Григория Исаева (»Тройка-Диалог") «котировальную машину». Несколько месяцев после запуска контракта Тройка Диалог и Кит-Финанс держали узкий бид-оффер спрэд и теряли тонны денег, пока ликвидность на фьючерсе не начала прирастать семимильными шагами и Тройка+Кит Финанс начали возвращать свои инвестиции.
Григорий Исаев и по сей день остается ведущим маркет-мейкером на фьючерсах."

Коротко:

• Закончил МФТИ (1998-2004)
• Сейчас: руководитель группы торговых операций с фьючерсами ИК «Тройка Диалог»
• Прежде: Trader в организации Metallinvestbank
• CFA

Судя по всему шифруется, поэтому без дальнейших ссылок. На фото — слева.
 

Источники:

• Журнал F&O октябрь 2011
• http://ru.linkedin.com/pub/grigoriy-isaev-cfa/2/5b5/b82 

Всегда выбирайте самый трудный путь — там вы не встретите конкурентов.
Шарль де Голль

      Давно я не писал про опционы. Хотя мой ник option-systems ))) Необходимо исправить этот пробел. И даже больше, напишу серию статей про опционы. Зачем? Об этом ниже...
      На данный момент самая главная проблема российского рынка опционов — низкая ЛИКВИДНОСТЬ опционов. Реально более-менее торгуются текущие квартальные опционы на фьючерс на индекс РТС в пределах 3-4 страйков (+-20000 пунктов) от текущей цены. Месячные опционы «оживают» за 2-3 недели до своей экспирации и так же в центральных страйках. Вот в принципе, и весь рынок опционов России. Есть конечно, опционы на фьючерсы Газпрома, Сбербанка, ЛУКойла и пр., но там ликвидность совсем плохая.
      Первой из причин почему люди не хотят использовать опционы является низкая ликвидность, и получается замкнутый круг: нет ликвидности — нет новых участников — нет ликвидности. Конечно, кто-то возразит есть ММ, выставляй заявку чуть хуже теоретической цены — и обязательно исполнят. Но во-первых, ММ бывает держат такой грабительский спред, что ни в какие ворота не лезет, и во-вторых, я использую стратегии, которые состоят из связки опционов, в которые нужно войти сразу, так как если долго будешь входить в комбинацию и при этом рынок может довольно сильно измениться. И тогда одной «ногой» войдешь, а другой нет и получишь не то что хотел (вместо дельта-нейтральной позиции получишь агрессивно-направленную позицию и против рынка). Получается в теории одно, а на практике другое. Конечно, и с такой ликвидностью можно работать, но хотелось бы, чтобы ситуация улучшалась.

( Читать дальше )

Статья будет немного голой, но не пустой.В октябре S&P 500 показал самый мощный месячный рост с 1974 года. Транспортный сектор индекса DJ вырос за месяц на 20%, что является самым мощным месячным ростом с 1939 г.

( Читать дальше )

Хочу узнать у вас, кто где собирается быть этой зимой?
Есть ли такие, кто планирует надолго уехать из страны?
Если да, то куда?
У меня вопрос — куда можно поставить машину на 2 месяца? Аккумулятор за 2 месяца не сядет?

Купил себе нотик для дауншифтинга. Ну и пару книжек купил, тоже решил показать вам заодно.
 

В общем smart-lab сделан профессонально, но есть недостатки. В прогнозах нашёл всего две валюты. Акции, почему то только российские. Не понятно зачем в портфеле ввод и вывод средств. 
Хотелось бы что нить вроде этого , с наложение индекса.

Справа в колонке  слово «веселье» — неудачно, предлагаю на выбор:

весёлые титьки
пидарасы и лесбияны
тыц
вот такая паябеня
ёклмн
рыгламент
весёлый конец

 

Когда меняется тренд?

 
Следующий график дает великолепный пример того, как я определяю изменение тренда. Это 1-минутный график 6B. Хотя рынок и таймфрейм не важны. Концепция применима ко всем рынкам, и какой бы таймфрейм Вы ни выбрали для определения тренда. Так случилось, что в настоящее время я использую 1-минутные графики.
 
В качестве основы для price action, мы видим цену в восходящем тренде, входящей в область сопротивления между 1.5796 и 1.5802. Импульс явно замедлился, поскольку цена предпринимает три неудавшихся попытки прорыва области (1 х тест сопротивления и 2 х ложных прорыва), перед заключительным прорывом минимума волны, сформированной между попытками прорыва 2 и 3.
 
Я называю такой прорыв минимума волны «объективным» изменением тренда. 





Объективность основана на том, что здесь отсутствует неопределенность. Цена торгуется ниже минимума волны – в этом нет сомнений.
 


( Читать дальше )