Избранное трейдера ITI Capital

по

Натуральный газ: текущее состояние дел и перспективы

Динамика газа на американских биржах — драматическая… Если учитывать, что покупательская способность доллара с 2005 года резко упала из-за гипер-эмиссии денег после 2008 года, то драма будет ещё трагичнее ...

Натуральный газ: текущее состояние дел и перспективы

Вопрос:

— Что будет с Газпромом?

— Почему так резко падает газ?

— Какие причины существуют, препятствующ. инвестициям в газ на этом уровне?

Россия - экспортер...чего?

Для того чтобы оценить в какие акции вкладываться, какова их перспектива и вообще где Россия достаточно посмотреть в динамике структуру экспорта скажем с 2000 года. Материал найти не сложно он есть в инете, но для того чтобы этот интерес появился предлагаю оценить  - где мы сейчас. 

под катом картинка.


( Читать дальше )

Говорите Смартлаб не тот?

    • 16 февраля 2012, 17:35
    • |
    • rathor
  • Еще
Доброго времени суток...

Все написанное ниже — мое сугубо личное мнение.

Последнее время периодически стали появляться статьи содержания: не тот уже смартлабик как раньше; никому не интересен рынок/ все читают только оффтоп и прочее...

Проблема то не в смартлабике, а в публике.

Так вот, я зарегистрирован на различных порталах и давно заметил, что народу абсолютно не интересно разбираться в рынке, читать какие-либо умазаключения других трейдеров (каждый ведь в итоге в себя верит), такое ощущение, что народу стало лень читать и вникать в новые материалы, торговые системы, рекомендации и взгляды опытных товарищей… Не только у смартлаба такая проблема. За последнее время написал несколько небольших постов по анализу основных, торгуемых мной инструментов. реакция — никакой. народ словно не видит этих постов и продолжает писать свое: ШОРТ НА ВСЁ и прочее… не возникает споров относительно рыночной ситуации. единственное что говорит народ — это вот он, разворот… зашортю-ко я. медведи, не ссать!!! и т.п.

( Читать дальше )

Зачем нужны стопы?

    • 09 февраля 2012, 19:11
    • |
    • Dr Volk
  • Еще
Сегодня у моего уважаемого брокера Ай Ти Инвест на пол дня отрубился основной торговый сервер. Стоп-приказы, которые на нём висели не сработали, позиция улетела в минус на две тысячи пунктов.

— Ответьте пожалуйста мне на первый вопрос -  чья здесь вина?

Мне написали что их вины нет. Что я мог закрыться руками. Что нефиг оставлять без присмотра большие позиции...

— Ответьте на второй вопрос — зачем тогда вообще нужны стоп приказы?

— Третий вопрос — у вашего брокера это тоже в порядке вещей?



( Читать дальше )

Поиск идеального плеча или что такое оптимальное "f" (Ральф Винс "Математика управления капиталом")

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210


В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.



( Читать дальше )

Jesse Lauriston Livermore 1877—1940





Jesse Lauriston Livermore 18771940

 — биржевой спекулянт начала 20-го века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов.

       Jesse Livermore родился в небольшом американском городке Шрусбери, штат Массачусетс. Он начал свою карьеру трейдера в возрасте пятнадцати лет. Он ушел из дома с согласия своей матери, потому что не захотел быть фермером, как его отец. В пятнадцатилетнем возрасте он добился прибыли $1000 (что эквивалентно примерно $20.000 в пересчете на современную стоимость доллара), совершая сделки в букмекерских конторах.
       В течение жизни Livermore выигрывал и терял многомиллионные состояния. Наиболее известны его прибыли в $3 миллиона и $100 миллионов во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов соответственно. Но позже он потерял все эти деньги.


( Читать дальше )

Сравнение тарифов ФОРТС

    • 28 января 2012, 01:46
    • |
    • Portgas
  • Еще
Считаю важным, как для новичков так и для бывалых. Тема копипаст с www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=4374    Надеюсь, автор оригинала не против. 
 
Надежный брокер с наименьшей комиссией на ФОРТС
Предлагаю сравнение тарифов брокеров FORTS.

Дополняем список, а также свои отзывы (если работали с этими брокерами). Тарифы приведены с учетом НДС, если брокер показывает тарифы без НДС, то он добавляется. Также указаны (если они вообще имеются) комиссии за вывод средств безналом, ведение и открытие счета и пр. сопутствующие издержки.


Тарифы брокеров, берущих фиксированную плату с 1 контракта:


Открытие — 70,8 коп. при объеме средств на счете 20-100 т.р.
47,2 коп., при объеме средств 100-500 т.р.,
23,6 копеек/контракт, при объеме средств свыше 500 т.р.
При объеме средств менее 50 т.р. минимальная комиссия брокера 295 руб. в месяц.
www.open-broker.ru/ru/service...s/derivatives/

( Читать дальше )

Алгоритм моей торговли внутри дня. Правильный трейдинг, с чем его едят


1. В торговле я должен быть объективным и способным контролировать свои эмоции. В отношении открытых позиций я неэмоционален.
2. При открытии позиции и выставлении лимитов я оперирую исключительно пунктами в рабочем диапазоне цен. Деньги во время торговли для меня не существуют.
3. Для меня правильный трейдинг – это четкое выполнение сигналов моей торговой системы независимо от результатов по конкретной сделке. Эмоции во время выполнения торгового плана отсутствуют.
4. Торговый план на день я формирую исключительно до начала торгов. Ни взлеты, ни падения в течение дня не могут расстроить мой торговый план на день. Моя задача – найти подходящее время для исполнения на текущем рынке решения, которое ранее было принято без лишних эмоций.
5. Я не торгую целый день. Торговля целый день притупляет мысль и ухудшает результаты. Моя задача – определить для себя правильное и комфортное время для совершения 1-3 прибыльных сделок в день. Остальное время я занимаюсь семьей и личностным ростом (спорт, основная работа, учеба, правильный отдых).


( Читать дальше )

Поддержи любимые биржи в социальных сетях

Я долго думала прежде чем написать этот пост. Было страшно из-за перспектив возникновения критики, но я решилась. Очень хочу обратиться ко всем вам и к каждому участнику Смарт-Лаба в отдельности! 

Наверняка многие из вас являются участниками социальных сетей: Вконтакте и facebook. Как вы знаете (или не знаете), биржи РТС и ММВБ представлены во всех популярных социальных сетях. И некоторые участники сообщества даже подписаны на наши аккаунты. А многие, желая остаться неизвестными, просто читают, но не выражают своих предпочтений. Это нормально, ведь информация о том, что вы «лайкнули» отображается в Вашем личном аккаунте.

Вот, что написали наши коллеги-Интернет-продвиженцы из большой компании N: "Интересный феномен, здесь в facebook есть люди, которых потихоньку почитывают, но никогда не лайкают и тем более не оставляют комментарии под их записями, дабы не выявить своего присутствия". 

Друзья, если мы хотим построить эффективную среду представительства биржи в Интернете, то только вы, профессиональные участники рынка, можете нам в этом помочь! Только вместе мы можем сделать среду фондового рынка популярнее, и как следствие, повысить его ликвидность. Мы хотим знать Ваши какие темы интересуют вас, на какие вопросы, вы хотели бы получить ответы от биржи. 

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW