Эта обучающая заметка призвана раскрыть некоторые элементы технологии производства торговых систем. Существует два основных подхода к созданию биржевых алгоритмов. Первый стартует с некой идеи, например--25-го числа уплачивается НДПИ, что может влиять на курс рубля. Далее эта идея проверяется и находит/не находит подтверждения. Это неплохой подход, но у него есть недостаток--число идей, приходящих в голову, ограничено. Кроме того, опыт построения систем показывает, что зачастую логика происходящего такова, что чистой силой ума допереть до нее тяжело. Поэтому более плодотворным (хотя и не приносящим такого удовольствия, как сила ума) является второй подход, связанный на начальном этапе с чистым майнингом. То есть никаких особых идей вначале нет--просто берется некий алгоритм, в принципе, почти любой. Но надо, чтоб он не был перегружен правилами--иначе на следующих этапах будет сложно. И смотрится, что получается. В результате таких действий рано или поздно получится хорошая кривулька эквити (эта стадия может занимать значительное время). И тут вопрос--это просто такая реализация броуновского движения, или там что-то есть? И вот здесь надо хорошенько поработать. Изучать сделки, менять параметры, менять правила--и смотреть, что получается, анализировать. Этот процесс во многом напоминает эволюцию в живой природе, фактически это генетическая оптимизация, понимаемая в широком смысле. И иногда оказывается, что в рынке действительно есть отклонения от СБ, а что еще нужно для счастья? :)

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

В 2001 году, открывая счет на американской бирже, я блуждал между московскими дилингами в поисках брокера, который поможет это сделать.
Помог в итоге бородатый дядька в старых кроссовках.Позвонил людям, которые меня встретили и все оформили.
После этого я начал торговать в зале офинтрейда.
Каждый день бабушка приносила нам макароны по флотски и за их поглощением я в качестве благодарности обучал дядьку премудростям теханализа(ведь я уже был опытен, бо прочитал книгу Неймана).
Он внимательно слушал, а потом предложил мне посмотреть один сайтик.

Тогда интернет был еще маленький.
Существовал всего один сайт, позволяющий вбивать ордера, исполняющиеся по реальным ценам и участвовать во всемирном виртуальном конкурсе трейдеров.
Из 31,3к участников на первом месте был он, Атаман, точнее Александр Ермаченко:


( Читать дальше )

Решил выложить тут — может кому пригодится. Удачного просмотра ;)

Введение.



Отчет о прибылях и убытках. Часть 1.

Пролог

     «Я собирался не прозевать переход рынка в активное состояние и… прозевал его. К мартовским событиям 2014 года я оказался не готов.» Алексей Каленкович.

Введение

     На протяжении нескольких последних лет, рынок алготрейдинга явно оживает в стране. Это заметно на просторах интернета по тому, как оживился и околорынок в этой тематике. Также заметно, как многие коллеги потянулись программировать, растут кол-во тем на соответствующих интернет ресурсах. Какая то невидимая рука навязывает трейдерам новую моду торговли. Попробуем разобраться.

Алготрейдинг, теория по полочкам

    То, что я буду говорить дальше, будем чисто моим мнением. Опять под кружкой чая, слегка оглядываясь назад, попробую написать несколько, возможно интересных, строк исходя из своего опыта и опыта коллег, которых я способен наблюдать сам. Чтобы вообще начать рассуждать про алготрейдинг дальше, я бы, для начала, постарался его классифицировать. Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что алгоритмический трейдинг — это подвид торговли на финансовом рынке. Не отдельная каста, а всего лишь подвид. В свою очередь, алготрейдинг в своей массе можно разделить на:

( Читать дальше )

Вся философия трейдинга заключается в методах отбора денег у рынка. Основную  массу трейдеров  можно причислить к «паниковским» или " шурам балагановым" и методы, которые они применяют для добычи денег  у них соответствующие — с наскока забрать деньги с рынка.  Они, эти бесчисленные «паниковские» и «шуры балагоновы» не видят никаких препятствий для достижения своих целей, они всегда идут к цели кратчайшим путём и хотят, прежде всего, быстрого результата.  Итог их деятельности всегда печальный: они пилят гири,  думая, что они золотые.  Другое дело методы Остапа Бендера. Почуяв деньги он приступает к творческому «отъёму денег».  Он не торопится к цели, а приближается как тигр к жертве — чем медленнее тем вернее будет завершающий прыжок. Узнав про рынок и прощупав его он бы сказал так: " деньги на рынке есть и судя по всему деньги не малые. Я приступаю к подготовке к честному  отъёму денег с рынка. Для этого мне нужна легальность… и т.д."  

Очень много этих бесчисленных «паниковских», которые пытаются обуздать  минутные или пятиминутные волны, пытаются удержаться на гребне этих волн, прокатиться хоть немного по волне. Иногда это получается, но чаще всего эти «сёрфингисты » обуздав 5-ти минутную волну не видят, что их накрывает волна большего таймфрейма. Своё падение им кажется случайным и они неутомимо подымаются после очередной неудачи и снова пытаются сесть на гребень  очередной приближающейся волны. Другое дело Остап Бендер, он спокойно смотрит на это безумие и ждёт своей волны, волны, которую заранее просчитал. Он знает, что всё, что ему нужно — это спокойствие удава, который с виду спит, но на самом деле его тело готово к прыжку в нужный момент. И такой момент всегда приходит, тогда он решительно вскакивает на гребень большой волны и катится к намеченной цели без страха и упрёка.

( Читать дальше )

Хочу немного рассказать о своем [скорее негативном] опыте работы с TSLab.

Как-то раз услышал я про Welthlab и TSLab и решил посмотреть чего это такое. Решил остановиться на последнем, поскольку слышал что это почти аналог первого, разве что приспособленный еще и к торговле на российском рынке… и бесплатный для разработки и тестирования.

Имея некоторый опыт программирования, с блок-схемами разбираться не стал, а начал сразу с изучения и переделки нескольких скачанных примеров на C#. Разобравшись немного с API методом научного тыка. Вернее с основными понятиями — как сделать вход, как сделать выход. И как протестить то что получилось на истории. Больше, как мне казалось, ничего и не надо.

Оказалось однако что не все так просто. Имеющийся API оказывается позволяет в тестере покупать на уже прошедших барах и заглядывать в будущие бары. То есть допускает написание торгового алгоритма, который будет тестере (работая по открытиям баров) вести себя одним образом, а в реальной торговле — совершенно другим. То есть подход изначально порочный и большого доверия не вызывающий. Тем не менее, покопавшись в интернете я узнал, что соблюдая некоторые «the rule of thumb» правила работы с индексами баров, то в принципе можно быть уверенным что алгоритм в будущее заглядывать не будет, и на прошлых баров тоже не станет покупать… так что вздохнув и утерев пот со лба я продолжил ковырять код, пока не получил нечто, что мне захотелось проверить на реале.

( Читать дальше )

На ЛЧИ-2014 Bull начал с 1 285 181 рублей и за 3 месяца сделал 4456%, доведя депо до 57 миллионов рублей. 

Как такое возможно? Он торговал опционами? Или это разводка?

Книга, которая, на мой взгляд, отражает наиболее трезвый взгляд на торговлю — «Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков». Чарльз Лебо, Дэвид Лукас
Основные выдержки:

• Абсолютное большинство теряет на фьючерсах деньги
• Успешные трейдеры посвятили рынку много времени и сил
• Мы не верим в то, что будущие цены могут быть точно предсказаны
• Технический анализ заключается в методах обнаружения и измерения силы трендов
• Сильные тренды редки и ценны, поэтому их нельзя упускать
• Настоящие тренды умирают медленно и трудно
• Управление капиталом и контроль рисков могут иметь большее значение, чем метод
• Мы ищем тренды 3-4 месяца и дольше, чтобы работать с дневным графиком
• Мы не рекомендуем разворотные стратегии
• Плотные стопы ограничивают потери, но ведут к психологическому дискомфорту
• В торговле фьючерсами большего успеха добивается тот, у кого хорошая стратегия выхода из сделки.
• Хороший выход – единственный элемент любой системы.
• Опытные трейдеры теряют деньги, собирая много мелких потерь
• Большинство выигрывающих трейдеров имеют отношение прибыль/риск>2
• Трейдеры не могут выдержать больших упущенных доходов
• Трейдеры не могут выдержать неизбежных убытков.
• Эти 2 фактора определяют грамотную стратегию выхода из сделки. 
• Покупка не пике редко является хорошим входом в рынок
• Когда строите планы, готовьтесь к худшему и благодарите судьбу, если этого не произошло.
•
• ADX – очень ценный инструмент с большим кол-вом практических приложений
• Лучшие интервалы DI лежат в диапазоне 14-20 дней
• Любое значение ADX>15 говорит о тренде
• Уменьшение ADX говорит о боковике.
• ADX падает? Нет торгов! Только контртрендовые
• При шипах на рынке окно расчета ADX запаздывает
• Когда ADX падает, надо быстро снимать прибыль, вместо того, чтобы давать прибыли расти
• Сложность торговли в боковике – это определить, что рынок в нем находится
• Каналы являются одним из самых эффективных и доступных инструментов
• Нужно дождаться, когда дивергенция будет подтверждена закрытием в направлении тренда
• Трейдеры часто используют Моментум, но не как основной индикатор
• Моментум является редким опережающим индикатором
• Важный сигнал Моментума в точках пересечения с нулем
• Больше всего реальных денег сегодня зарабатывается при помощи скользящих средних
• Простая СС нам нравится больше, чем все остальные
• 2 СС — наиболее популярный вариант и как правило наиболее прибыльный
• 3 СС: разворот тренда с подтверждением 
• Практически любая комбинация СС прибыльна на трендовом рынке и убыточна на нетрендовом рынке
• Наиболее ценны дивергенции на MACD
• Главное не спешить и не оказаться на противоположной стороне сильного тренда
• Параболик – это метод размещения скользящих остановок
• Торговля непосредственно по параболику как правило убыточна
• %R может быть полезен как метод выхода
• Для обнаружения дивергенций мы рекомендуем 10 и 14 дневный RSI
• Дивергенции, пики которых разделяются неск днями или >10 недель, не дают хор сигналов
• Покупать при RSI>75 опасно.