Здравствуйте. Очередной (а в этом году редкий) обзор ЛЧИ 2018. Подобьем итоги к текущему моменту. Посмотрим, что изменилось относительно прошлого обзор, а так же прошлого ЛЧИ. Поехали...
    Регистрация на ЛЧИ закончена, хотел было я написать, пока не увидел вот это

Заявление принимается в период с 10:00 14 сентября 2018 года по 17:00 30 ноября 2018 года.

что поставило меня несколько в тупик. Насколько я помню, регистрация на конкурс всегда заканчивалась в ноябре. В том году уж точно. Так что буду исходить, что она всё же закончилась.
   Итого в этом году к ноябрю мы имеем 4624 участника. Что на 238 человек меньше чем в 2017ом. И это еще стартовую понизили.
Но больше всего меня удивил резкий скачок числа участников в последний(а может и нет) день регистрации.
Прирост участников в последние дни конкурса в 2017 –
4207(28/10) –> 4637(01/11) –>  4862(07/11)
Прирост участников текущего года 2018 —  
3533(31/10) –> 4018(01/11) –> 4316(02/11) –> 4624 (03/11)

( Читать дальше )

 

Александр Резвяков выступил на конференции смартлаба. Октябрь 2018
Ссылка на полное видео: http://confa.smart-lab.ru/20181006
Хронометраж выступления:

00:00 светский разговор
02:20 как изменился трейдинг за 10 лет?
06:00 что случилось с Ударным днем?
10:00 как ставлю цель и беру прибыль?
13:30 что такое нормальная точка входа?
17:50 пирамидинг на прибыль
22:00 как избежать переторговки?
28:40 как осуществляется выход из позиции?
34:50 подтверждение внутри дня
37:30 стадии развития трейдера
44:40 почему стал торговать нефть?

ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

 

Давненько не писал. Много работал.

 

0 Пишу про акции. Фьючи дороже. Там нужен счет от ляма грина и выше. В техническом плане связка Тслаб+IB весьма стабильна. Напрягает сильно 13-14ти часовой рабочий день с 10 утра до 23-24 ночи без праздников.

 

1 В марте 2017г появилась возможность протестить америку при помощи связки тслаб2+IQfeed. Что позволяло выйти на алготорговлю на америке. Где то к августу сформировалась общая картинка. В мае 2018 закинул 74000 баксов. И где то в конце июля стал торговать роботами под америку на связке тслаб2+ IB через TWS. Приоиграл -10к баксов из них где то больше половины на багах и глюках. Наработал опыт. Делюсь.

 

2 Сразу скажу что по деньгам это дорого и затратно. Тслаб 4000руб в месяц + IQfeed 7000руб + выделенный сервер в датацентре 5000 в месяц + 1500 расходы на IB. Чтоб просто посмотреть и торговать надо иметь расход в районе -18000 в месяц или -210к в год. Дорого вкрай. Чтоб расходы были хотяб на уровне <5% в год размер размер счета должен быть более  4мио руб.

( Читать дальше )

Пример выигрышной торговой стратегии

          Очень часто люди не могут найти действенную торговую стратегию, которая бы работала на большинстве рынков и была бы эффективна длительное время. Трейдерские форумы заполнены поисками торгового “Грааля”, многие разрабатывают сверхсложные схемы, изучают теорию хаоса или теорию нечетких множеств. Как мне кажется, все гораздо проще и ниже я хотел бы привести пример такой стратегии. Этой стратегией я пользуюсь уже несколько лет и на собственном торговом опыте убедился в ее стабильной прибыльности. Казалось бы, какой смысл мне делиться информацией подобного рода? Ведь если все будут пользоваться этой стратегией, то она неизбежно потеряет большую часть своей прибыльности или даже будет приносить убыток? На самом деле, конечно, не все так просто. Я абсолютно уверен, что даже после того, как данная стратегия будет описана, большинство людей не будут ей пользоваться, а те, кто решится на ее использование, не сможет торговать на ее основе, прежде всего, из-за элементарного отсутствия дисциплины. Итак, заканчиваю введение и перехожу непосредственно к конкретике. Моя торговая стратегия базируется на следующих трех принципах:

1. Не использовать заемные средства (плечи).
2. Не торговать без обеспечения (не “шортить”).
3. Покупать только в тех случаях, когда большинство факторов указывают на рост бумаги.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Москалева мне еще давно советовал неординарный бизнесмен Дима из Самары:) И вот я наконец до него добрался. На смартлабе уже есть одна рецензия к этой книжке. В той рецензии более подробно написано что надо есть, чтобы получить конкретные вещества.

Книжку решил читать по горячим следам, сразу после Китайского исследования Кэмпбелла.
Выводы идентичные. Даже написал в личку Москалеву, спросил, что он думает про Китайское исследование. Он просто ответил, что избыток метионина, который поступает с животными жирами, действительно вреден, это многократно доказано. Другой вопрос, который у меня возник — а избыток, это сколько? Москалев просто пишет, что вот красное мясо это плохо, молоко тоже не очень. Что в общем уже сильно коррелирует с выводами Китайского исследования.

Книга написана не слишком популярно. В ней буквално подробно описывается химия пищеварительного процесса, с описанием огромного количества питательных элементов их роли, а также продуктов, в которых они содержатся. Можно сказать, что книга доминирует справочной информацией по химии:) Все что пишет Москалев, по сути подтверждение того, о чем я уже читал по теме:
Transcend
Китайское исследование
Ленивые живут дольше

Польза всех этих книг, в том, что ты начинаешь понимать матчасть пищеварительного процесса, и когда ты понимаешь какие долгосрочные последствия будут у систематических пищевых привычек, сразу становится проще питаться правильно.


( Читать дальше )

Военная техника на границе Ингушетии.


( Читать дальше )

Не подумайте плохого в части нормальности, речь пойдет не о психиатрии, а об известном в теории вероятностей нормальном распределении

 
 

А точнее даже не о нем самом, а об известной центральной предельной теореме (ЦПТ) применительно к ценам.  Что такое центральная предельная теорема в ее классическом виде?

Пусть нам дана некоторая сумма большого числа случайных величин Х=х₁+…+х_N где каждое слагаемое имеет конечную и ненулевую дисперсию (как мы увидим далее в приложении к ценам это условие выполняется). Человечество давно еще с 18 века (Муавр и Лаплас) заинтересовал вопрос распределения случайной величины Х или хотя бы его более-менее точного приближения.

Не будем слишком строги в определениях всяких сходимостей и их скоростей, а сформулируем классическую  ЦПТ в виде интуитивно понятного, но нестрогого термина «близости». Так вот, если x_i – независимы (кто хочет может посмотреть строгое определение независимости, а для менее пытливых скажу только, что корреляция двух независимых случайных величин с конечными дисперсиями – нуль, хотя и обратное не верно), то распределение Х при достаточно больших N практически не отличается от нормального распределения со средним А и дисперсией D, где А – сумма средних x

( Читать дальше )

 Мы составили список ссылок на лучшие сайты для анализа и подбора облигаций на каждый день
 На практике потребности в анализе облигаций сводятся к 4 основным направлениям:

1. Котировки и графики
2. Новости рынка облигаций
3. Анализ и сравнение
4. Прогнозы и рекомендации

 1. Котировки и графики

 Прежде всего из биржевых котировок нужно уяснить 2 главные вещи:

• какую доходность в процентах годовых вы получите от владения облигацией
• по какой цене в процентах от номинальной стоимости вы её сможете продать

 Список лучших сайтов следующий:

 Smart-lab — котировки ОФЗ (вместе с датами погашения, дюрацией, купонного дохода и фильтрами представлены графики)

 Московская биржа

( Читать дальше )

     Поскольку предыдущий пост о том, как торговать вместе со мной, не дает себя отредактировать))), пишу новый:

— в ДУ не беру, инвесторов не ищу, только даю сигналы;

— никакого грааля нет и быть не может! Может быть только торговая система с положительным мат.ожиданием.  Добавьте к ней риск-менеджмент и мани-менеджмент, и строго их соблюдайте;

— имейте адекватные ожидания от результатов торговли: моя торговая система позволяет зарабатывать примерно 4-5% в месяц. Примерно 50% годовых;

— заранее свыкнитесь с мыслью, что убыточные сделки — это неотъемлемая часть торговли, психологически с этим смиритесь, и после стопа не пытайтесь перезайти и «отыграться»!

— нельзя оценивать эффективность торговой системы за короткий период! Результат за день — не имеет значения. И даже за неделю! Как минимум-результат за месяц. Значение имеет только результат за достаточно длительный промежуток времени: месяц, квартал, год;

— торгую только рублевые фьючерсы: ММВБ, РТС, Сбер, Газпром, Роснефть, Лукойл;

( Читать дальше )