Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  


( Читать дальше )

Оригинал статьи здесь.

Прошло уже достаточно много времени с того момента, когда в Интернете появилась моя статья «Взгляд на мувинги от Tisha™». Наступил момент, когда следует вновь опубликовать её, но уже в дополненном и переработанном виде. Уже при написании первого варианта статьи, я понимал, что этот вариант является базовым и представлен только в общих чертах. Для более четкого понимания сущности «чтения рынка» по мувингам, следует более детально рассмотреть «логику» использования мувингов (moving average) их «идеологию», порядок построения и подбора различных МА и дать более полное описание сигналов, генерируемых пересечением как мувинга с ценой, так и пересечением различных мувингов.
В этом топике я попытаюсь более подробно описать и проиллюстрировать свою логику такого взгляда на рынок.

Несколько общих правил настройки мувингов:

( Читать дальше )

Нашел полезные ссылки на другом форуме.
Может кому пригодятся.

Котировки валют индексов, бумаг и прочее:
quotes.ino.com/chart/?s=NYBOT_DX — Индексы доллара и др. на всех таймфреймах
forex-markets.com/quotes.htm — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.tenfore.com/markets.asp — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.quote-spy.com/ — Финансовый монитор международных индексов, валют, фьючерсов на энергоресурсы, металлы, продовольствие, курсов ADR
 i.how2trade.ru  — Котировки онлайн для телефона(ММВБ, РТС)


( Читать дальше )

 
 В дополнение к предыдущему топику.
 
          Для того, чтобы понимать, в какие часы прослеживается наибольшая активность на рынке, необходимо знать, что влияет на движение российского рынка в течение всего рабочего дня.
 

          Для начала посмотрите на алгоритм, который я сегодня составил. Именно таким образом  развиваются события в течение всего торгового дня:
 
          1. Премаркет
          2. Открытие российского рынка
          3. Открытие европейских площадок
          4. Макростатистика Еврозоны


( Читать дальше )

Находясь на рынке три года, я успел дважды просто закрыть счет с прибылью, решив больше этим не заниматься. Еще два раза меня обнулили, причем оба раза в период с сентября по конец декабря 2011 года  (тут, я думаю, не одинок). И снова я принял решение вернуться. Черт его знает что.
Но это предыстория. Сотни раз замечал, что когда просто смотришь на графики и ничего не тргуешь- решения по продаже и покупке, а так же цели закрытия позиции легко видны и сбываются практически на 100%. Однако, когда речь доходит до драки — решил встать в позу, почему-то процент интуитивно принятых решений в геометрической прогрессии уменьшается. Причем, даже если прет, не ждешь цели — стопишься — маленькое, но мое. В около 40% ситуация разворачивается так: встал в позу — рынок не в тебя. Стопишься в убыток, он зараза, моментально в разворот и пошел к твой цели, причем достигая ее с неимоверной точностью. Процентов 15 — совсем не в тебя, но ты сидишь и ждешь, а вдру-уг, а мо-ожет...
В этой связи возникает интересный вопрос: не задумывался кто из вас — возможно в алгоритмы торговых систем больших дядек (или дядьки) заложена функция, учитывающая психологическую составляющую участников рынка? Я все больше подозреваю что это так. Я не профессионал рынка и обладаю минимумом знаний. Все эти скользящие средние, головы-плечи и т.д. для меня ничего не значат, так как периодически происходит прорисовка и ломка любой фигуры, что означает: да эта фигура много раз срабатывала. И тут же вопрос — ну что? Раз она не сработала сейчас, значит это не совсем есть правда. Все эти фигуры развод, чтоб человек голову себе забивал, так как не в одном комменте вы не услышите «ну все, щас пройдет». Вам скажут слова «возможно, если, при стечении обстоятельств» и т.д. А если не получилось, скажут «ложный пробой» или еще хрень какую-нибудь.
Я склонен считать, что все-таки это чистой воды математика ++ психология. Вроде коктейль несовместимый, но он у них (читаем «кукл есть») работает.
Хотелось бы послушать личный опыт. Спасибо.

Всем Добрый вечер! ;)
 
       На изучение Camarilla Equation меня подталкнуло прочтение нескольких постов участника Смарта и моего друга Виктора, доктора и трейдера — любителя (ник Gugenot), за что ему отдельное Спасибо!
 
       Скорее всего, Вы слышали о Camarilla Equation, и о том, какую помощь он (индикатор) может оказать тем, кто использует стиль торговли «внутри дня».
 
 
Немного истории:
 
       Существует мнение, что торговля по данным уровням представляет собой секретную формулу дей-трейдинга, которая позволит Вам достичь успехов при минимуме риска.

       Давайте разберем подробнее происхождение а также проанализируем работу Camarilla и попробуем разобраться, действительно ли он так хорош!


Происхождение Camarilla Equation:
 
       Камарилья — (исп. camarilla, от camara — палата, двор монарха), группа влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII (правил в 1808, 1814-33), в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате — преддверии более обширного королевского помещения.


( Читать дальше )

Нашёл в сети интересное выступление Радислава Гандапаса на Селигере -2011. Рекомендую посмотреть. :)

О чём оно? О людях, которые Вас огружают. О том, как начать бизнес в России. О картине мира… Много ещё о чём.

Приятного просмотра!

Как всем известно, наши мышцы без тренировки быстро теряют тонус и деградируют. Печально, но факт: мозг без должной тренировки тоже теряет способность к запоминанию и обработке информации. Какой же выход? Решать кроссворды и головоломки, учить наизусть тексты, изучать иностранные языки?
Изучая тему, нарыл в бездонной сети ссылки на интересное исследование о тренировке краткосрочной памяти при помощи специальных упражнений, так называемых Dual N-Back Games. Смысл этой ментальной игры состоит в запоминании последовательностей произносимых букв и одновременном запоминании расположений квадратиков на поле 3x3. Добрые люди написали программу под названием Brain Workshop, при помощи которой, как обещают результаты исследований, можно существенно улучшить характеристики кратковременной памяти и, что самое главное, улучшить fluid intelligence, то есть способность воспринимать и запоминать новое, решать новые проблемы, с которыми человек раньше не сталкивался.
Русский перевод справки, подробные объяснения что и как нужно делать, а также ссылки на саму программу легко находятся.
Profit!