Это не шарлатанство, не «британские ученые доказали...», это РКИ — рандомизированные клинические испытания, проведенные на людях. Официально
опубликовано на ncbi, pubmed. И, конечно, запущен бизнес по продаже рецептов диеты.

Диета запускает процесс аутофагии, апоптоза, то есть поедание организмом плохих клеток, в том числе «раковых».

Диета Fast Mimicking Diet (FMD) была разработана в Институте долголетия, школы геронтологии, на Кафедре биологических наук, Университета Южной Калифорнии, США (ведущий руководитель д-р Вальтер Лонго).
Сущность диеты FMD заключается в том, что 1 раз в месяц в течение 5-ти дней подряд калорийность питания и содержание белка в питании резко снижаются.
Расчёт диеты FMD делался так:
В первый день FMD калорийность пищи не превышала 54% (в среднем около 1090 килокалорий в сутки для среднего человека) от обычной калорийности рациона.
Содержание белка в пище 10% от калорийности, жира 56% от калорийности, а углеводов 34% от калорийности.
В 2-5 дни FMD калорийность пищи не превышала 34% (в среднем около 725 килокалорий в сутки для среднего человека) от обычной калорийности рациона.
Содержание белка в пище 9% от калорийности, жира 44% от калорийности, а углеводов 47% от калорийности.

( Читать дальше )

Представляю три стратегии и алгоритма для торговли акциями на NYSE и NASDAQ.
По сути они мало чем отличаются друг от друга. 1-й вариант наиболее полноценный. Самым оптимальным вариантом думаю будет сделать самому один свой из этих трех, взяв с каждого наиболее полезное и подходящее под себя. Так же в конце топика будет список брокеров и полезных сайтов для торговли.
Здесь весь материал выкладывать не буду, его много только по первому варианту 45 страниц. Предоставлю несколько скринов с каждого варианта.
Ссылка на весь материал внизу топика.



( Читать дальше )

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за август. Давно про нее не писал, последний раз в феврале за январь (https://smart-lab.ru/blog/520054.php). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.111 -0.94
XLP 0.141 2.17
XLE 0.000 -8.33
XLF 0.086 -4.71
XLV 0.090 -0.59
XLI 0.093 -2.65
XLB 0.000 -2.83
XLK 0.000 -1.54
XLU 0.148 5.09
IYZ 0.000 -5.27
VNQ 0.000 3.75
SHY 0.000 0.78
TLT 0.234 11.04
GLD 0.097 7.91

В отличие от января, по итогам которого модель дико отстала он S&P, это был воистину «месяц Бэкхэма»: самые большие веса оказались в практически единственно выросших активах (XLP, XLU, TLT, GLD), не захвачен из сильно выросших оказался только VNQ, и модель сложила несильно большую долю (менее 40%) в упавшие активы.
В результате модели удалось сильно обогнать рынок: SPY -1.67%, EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) +0.28%, LQI +3.6%. По рискам (в терминах максимальной просадки) результат еще приятнее: 1% LQI vs. 2.5% EQW vs. 4.5% SPY. Покупка защитного добра (а на этот раз его было около двух третей портфеля — XLP, XLV, XLU, TLT, GLD ~ 70%) наконец-то принесла свои плоды.

( Читать дальше )

Рассказываю про одну из моих любимых формаций или моделей в трейдинге, которая позволяет зарабатывать на любой фазе рынка. Я назвал эту модель «Тест экстремума». Примеры её использования на графиках под видео

( Читать дальше )

Заметил, что тут временами кидают подборки книг. Могу ошибаться, но это реально бросилось глаза. Идея хорошая, тоже решил поделиться своим списком, который годится для новичков и тех, кто не имеет бэкграунда в области экономики.

Список построен по принципу от простого к сложному — начиная с вступления в экономику и заканчивая опционами. Не поленился, ради вас, друзья, пронумеровал каждую в порядке очереди, чтобы отчётливо понимать, что за чем читать. Давать рецензию для каждой книги, с вашего позволения, не буду, иначе у меня на это сутки уйдут. Признаться, я бы туда с радостью добавил ещё и книги по эконометрике и по Python, чтобы те, кто только-только начал искать себе работу, могли себе позволить занять крутую позицию в финансовой сфере, например, должность аналитика, ведь, к сожалению, без умений в области статистики, вероятности, эконометрики, макры и теории рынка ценных бумаг + Python пытаться устроиться будет довольно сложно.

Кстати, ещё обратил внимание на то, что Мартынов Тимофей очень любит книги по типу прикладной медицины и биологии. К его счастью, у меня есть майнор в дипломе по вычислительной нейробиологии (хоть где-то мне этот навык пригодился)! Скину сюда архив с учебниками и полезными ссылками в следующий раз.

( Читать дальше )

Устойчивые долгосрочные модели


В предыдущих частях (часть 1, часть 2) мы рассмотрели построение композитных систем оценок ценных бумаг, построенных при помощи распространённых средств машинного обучения (Bag/Boost методы). Однако, такой подход, несмотря на все свои преимущества (скорость, точность) имеет ряд больших недостатков – отсутствие универсальности моделей в результате проблем «переобучения»  (точной настройки на определённые типы рынков и временные интервалы) и сложность интерпретации полученных композиций.

В результате решения этих проблем мы разработали базовую модель на основе наших представлений о стохастических дифференциальных уравнениях с квантовыми скачками, образующих улыбку волатильности. Эта макромодель получила в наших исследованиях наиболее полную микроскопическую интерпретацию.

( Читать дальше )

Тут в личку спрашивают, как мы работаем с банками. Возможно кому то еще пригодится. Речь ниже с позиции вкладов.


Получается  на ознакомление весь комплект документов указанных в договоре, обычно это правила, тарифы, условия и сам договор. Все эти документы нужно внимательно изучить, по всем не понятным моментам (или имеющих двойную трактовку с юр точки зрения) пишеться заявление в банк с перечислением пунктов договора и просьбой разьяснить что имеется ввиду. Договор при этом подписывать не обязательно.

Так как обычно договоры составляют юристы под коксом, таких моментов будет достаточно. Мы лично, если их набирается более 5 пунктов, просто заносим банк в черный список. Нужно привыкнуть к тому,  все что говорится устно должно быть зафиксированно на бумаге. Не верьте на слово сотруднику. Это специфика.

В правилах банки обычно пишут, что могут их поменять в любой момент в одностороннем порядке. Это противоречит судебной практики и законодательству (ст 450 ГК РФ), банк обязан в письменном виде донести до клиента информацию об изменении от тарифов до условии, т.к согласно

( Читать дальше )

Книга оказалась полезной даже несмотря на то, что автор уделил большое внимание примерам торгов на американском рынке, которые пригодятся скорее для расширения кругозора, нежели для зарабатывания денег. Одна из немногих книг, где автор явно объясняет, зачем он её опубликовал:

Примерно в то же самое время мои прибыли от взаимных фондов начали далеко опережать фьючерсные прибыли. Это создало некоторые налоговые проблемы — я должен был снимать деньги со своих торговых счетов, чтобы заплатить дяде Сэму. Нет ничего хуже, чем жить за счет торговых прибылей, когда вы стараетесь накопить активы на своих счетах. И я подумал, что продажа учебника по биржевой торговле может стать источником дополнительного дохода, который пойдет на уплату налогов от торговой прибыли. Мои другие основные расходы на проживание покрывались работой на полставки следователем страховой компании.

Простые вещи объясняются доступно и емко, я бы выделил одну из важнейших:

Николас Дарвас привил мне основные принципы успешного трейдинга: торгуйте в тренде, сокращайте убытки и используйте перемещаемый стоп, позволяя расти своей прибыли. Он научил меня — и это более важно — реальное значение лишь само поведение цен.

( Читать дальше )

Всем хай!

02.08.2019 опубликованы изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств.
sozd.duma.gov.ru/bill/733447-7

Закон вступает в силу 01.01.2020г.

Нужно до 01.02.2020г. задекларировать счет открытый в IB и у других брокеров.

Я пойду на след. неделе декларировать бумажную версию https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/knd1120107.pdf
Думаю бумажная версия с отметками ФНС удобнее, так как ее нужно будет предъявлять в банки для переводов.

Ну что, комрады, и до нас добрались. Актуально тем, у кого счета у зарубежного брокера.

Согласно

Федеральному закону от 02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О валютном регулировании и валютном контроле“ в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств» (ссылка на ФЗ)

с 01-01-2021 (см. ст. 12, 26 и др. 173-ФЗ «О Валютном регулировании и и валютном контроле» с изм. внесенными 02.08.2019 г.), дополнительно к налоговой декларации и уплате НДФЛ нам теперь придется еще подать уведомлении об открытии счета у зарубежного брокера и ежегодно подавать отчет о движении денежных средств по нему, по аналогии с банковским счетом в иностранном банке, а также уведомить ИФНС при закрытии счета. Еще одно увлекательное занятие от нашего правительства, чтобы не скучали. Подача 3-НДФЛ и уплата налога не освобождает от этих обязанностей. Про «либерализацию ограничений» в названии ФЗ, вносящего изменения, было смешно, да :) Будьте в курсе, готовьтесь заранее.

( Читать дальше )