Результатом отзыва лицензии у Киви банка стала регистрация иска против собственников. В настоящее время Киви банк находится под управлением Агентства по страхованию вкладов. Этот контроль АСВ получила после отзыва лицензии у Киви банка.


     История отзыва лицензии у Киви банка очень интересная. Всякие встречи за закрытыми дверями я описывать не буду по двум причинам. Первая причина: там особо интересного не было. Вторая причина: меня там не было и я просто не знаю о чём велась речь.
     Пока 27 июля инвесторы грели свои жопки на пляже за счёт заработанных средств в феноменальном по доходности 2023 году, QIWI опровергает просочившуюся в СМИ информацию о возможном отзыве лицензии на свою деятельность. Там же QIWI заявляет, что у неё нет уверенности в том, что у неё получится устранить ограничение на работу Киви банка. Это случилось после проверки ЦБ, который ограничил физ.лицам вывод денег с кошельков Киви на банковские счета или снятие наличных.

( Читать дальше )

После феерического фиаско в сражении с рынком за мои полмиллиона, я решил, что психология принятия решений влияет на результативность трейдинга не меньше, чем наличие торговой системы.

Для тех, кто не читал начало моей истории, вот ссылка: smart-lab.ru/mobile/topic/987840/

Собственно говоря, никакой формализованной системы у меня по сути и не было, как я упоминал ранее, решение о входе в сделку принималось на основе движения цены в сторону плотности заявок в стакане (у фьючерса на нефть марки Brent в 2020 году не было проблем с ликвидностью, а оборот по инструменту был на третьем месте после «сишки» и «ришки»).

Такой способ приносил неплохой доход при торговле большим объёмом, когда не нужно было «высиживать» сделку, дожидаясь сильного изменения котировок, движения в 20-30 пунктов вполне хватало, чтобы получить несколько тысяч рублей прибыли. Нефть летала в то время по 200 пунктов за пару часов.

Тем не менее, я отдавал себе отчет в том, что подобная система ущербна и при снижении ликвидности или интереса спекулянтов к инструменту наступит тупик. Собственно говоря, в последствии именно так и произошло.

( Читать дальше )

Для подавляющего большинства участников рынка, даже если ОНО (большинство) себе самому в этом и не признается, прошлый торговый год стал полной неожиданностью. А многих и покорежило.

Индекс +50%, были ещё и дивиденды, экономика не в клочья, а рубль лишь чудом (по их мнению) не на целях сонного Джо. Пронесло, короче. Ну а мы получили свою цель 3200 п. Мамбы. 

Но это в прошлом. Что уж ласкать себя ретро. Давайте о перспективах.

Итак: готовьтесь. Цель роста индекса акций МосБиржи — обновление исторических максимумов. Что? Да- то Ъ. Вы не ослышались: абсолютный ол-тайм хайм. И я закусывал, не надо хамства...

Факторы за то, что я прав:
— поток дивидендов в рамках года и реинвест в рынок: моя оценка в объеме 20 среднедневных оборотов торгов, дневной+ вечерней сесси.
— снижение ставки ЦБ с 16% уже на последнем весеннем заседании и вплоть до границы двух знаков. То есть -6 п.п. от текущей. 
Дисконтируем: это от +20% к рынку, или 600-700 пунктов Мамбе сверху.
— эффект биржевого мультипликатора: рост капитализации компании в разы превышает объем покупки ее акций.

( Читать дальше )

Рассмотрим дополнительные подходы к контртрендовой торговле. Классические контртрендовые подходы строятся на возврате к среднему. Мы разберем одну такую схему, построенную на сочетании нескольких факторов:

• Каналов волатильности Кельтнера
• Некоторых элементов Price Action и ранее рассмотренных принципов тестирования экстремумов
• Дивергенций графика и индикатора осцилляторного типа (на примере CCI)

Схематично логику торговли на сочетании данных факторов можно изобразить следующим образом:

Расшифровка схемы

1. Имеется даунтренд, определяемый по наклону канала Кельтнера, соответственно ищем контртрендовые сделки против наклона канала
2. Сигнальным баром будет являться бар, в котором одновременно выполняются условия:

• Бар обновляет минимум, выходя за пределы нижней границы канала на заметную величину, соотносимую с шириной канала от средней до нижней границы
• Предыдущий минимум, сформированный внутри или вне канала, имеет больший объем и меньшее значение в области перепроданности индикатора CCI

( Читать дальше )

Итак, на прошлой неделе схлопнулись на экспирации декабрьские опционы и фьючерсы. И мы начинаем новый сезон охоты на МаркетМейкера.

Наша цель ближе к последнему месяцу торгов текущих квартальных фьючерсов определить цену, в которой ММ получит наибольший доход (или наименьшие потери) и, соответственно, вскочить в один вагон с ММ, дабы он этим доходом с нами поделился.

Обзор будет выходить по понедельникам. Следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ 😉
========

По состоянию на сегодня имеем в Si примерно двухкратный перевес покупателей в лице буратин (физ.лица).

Среди юридических лиц примерно паритет.

Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб. — эту цену и будем иметь в виду и следить, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес Макарыча. Ну, и наш, интерес, соответственно.

В опционах делать выводы пока рано. Открытый интерес (ОИ) пока малый. Но для наблюдения за его изменением, эта картинка тоже полезна.







( Читать дальше )

Перевод документа от Dakota Value Fund.

Больше переводов в моём телеграмм-канале:

https://t.me/holyfinance

---

 

В фильме 1976 года “Заводной апельсин” ученые пытаются «вылечить» подростка-социопата, запрограммировав его на физическое отвращение к насилию. Несмотря на их уверенные гуманитарные намерения, на самом деле они изолируют его разум — от самого себя. От правды. Они пытаются сделать то, о чем мечтают все социальные инженеры: превратить человека в замкнутый цикл, входные данные которого они контролируют.

 

В фильме показаны последствия эксперимента с мрачным юмором. Лишенный контакта со своими собственными инстинктами, Алекс становится слабаком, неспособным защитить себя от других хищников, населяющих его мрачный мир. В конечном счете, тема фильма отражает объективный взгляд на состояние человека. Вы можете либо жить в мире таким, каков он есть, с болью и всем прочим, либо вы можете жить в искусственной реальности, навязанной вам социальным инженером. Тот факт, что фильм заканчивается триумфальным ревом музыки, когда Алекс нападает на кого-то, отражает наше кровожадное предпочтение уродливой, горькой правды перед сладкой, но мертвящей лжи.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Пост навеян публикацией уважаемого 3Qu

https://smart-lab.ru/blog/961263.php

Ниже попробую высказать свою личную точку зрения, почему традиционные индикаторы для торговли следует использовать с крайней осторожностью.

1. Скользящее среднее

Описывает средний курс актива за прошедший период. И этим все сказано.
Визуально мы легко наблюдаем регулярное возвращение курса к скользящему среднему. Ну, чистая магия.
И только посмотрев на формулу скользящего среднего (неважно — арифметического, экспоненциального и т.д.) мы понимаем, что это не курс возвращается к среднему (кейс процесса Орштейн-Уленбек), а среднее возвращается к курсу )))

Мораль: Для торговли в большой мере бессмысленно. Это верно подметил уважаемый 100 грамм в указанном топике. Впрочем, любой может промоделировать торговлю по 1, 2, 3 МА на массиве длиной 1500000+ баров. Вангую — будет лютый трэш.

2. Полосы Боллинджера

Аналогично — описывает выборочную дисперсию за прошедший период. И этим все сказано.
Никогда не может предсказать будущую дисперсию.

( Читать дальше )

Горизонтальные спрэды на Si доступны всегда и на любую глубину.
Подбор пар на разных страйках образует пул, который устойчив к качелям IV и генерит положительное сальдо.
Можно строить на коллах или путах на предпочтительные сроки — от недели до года.
С ребалансировками или без них, то есть на ближайшую экспирацию обе ноги закрываем, если есть профит.
Если его еще нет или он не устраивает, первую ногу роллируем на следующую экспирацию.
При желании двойные или тройные кросс-спрэды дают синергетический эффект.
Но начинать лучше с самых простых и понятных комбинаций.
Риск-профиль и ТБУ наглядны в опционном калькуляторе Мосбиржи.
Он же показывает примерное требуемое ГО.
Кому интересно, тот может более подробно самостоятельно изучить горизонтали и, возможно, найти свой клондайк.

Приближается экспирация неделек.
Это будет завтра — 02.11.23, в четверг.
Как всегда, традиционные пляски волатильности накануне.
Покупателям и продавцам раздолье от такой амплитуды.
Но бдительность и внимание к рискам не помешают.
Арбитражеры и спрэдеры спокойны, а спекулянтам нужен драйв.
Помним слова Виктора Сперандео — "если я продаю стрэддлы, то чтобы не остаться без штанов, я покрываю их стрэнглами".
На нашем рынке это особенно актуально.

Telegram — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6




⏺Инструмент: #NG — 11.23 ⛽️
⏺Тип ордера: покупка по рынку
⏺Точка входа: рыночная
⏺Стоп лосс: 3.323
⏺Тейк профит: открытый
⏺Актуальность: сегодня
🗣Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на Природный Газ. На текущий момент цена актива показывает пробитие свежего сопротивления на 3.400. Так же цена закрепилась выше свежей области поддержки на 3.373 — 3.383. Все это сигнализирует нам о предстоящем росте данного актива. Работать в данном случае будем по рынку, убрав стоп лосс за локальные минимумы и область поддержки. Потенциал роста в сделке будет сохраняться до область ключевого сопротивления 3.570 — 3.606. Соотношение рисков к прибыли полностью удовлетворяют наш торговый алгоритм, поэтому работаем. Всем профита и отличного настроения🤝

Так же вы можете ознакомиться с видеообзором данного инструмента — ru.tradingview.com/chart/NG1!/bCRskkzK-torgovaya-analitika-prirodnogo-gaza-ng-11-23/