В моём арсенале пренебрежительно мало инструментов для обогащения, но каждый из них «на вес золота».

Один из таких «волшебных ключиков», открывающих двери в «комнату с несметными сокровищами» является ценовой индекс муниципальных облигаций MICEXMBICP (он же RUMBICP).

Сейчас 99,99% читателей широко раскрыли свои глаза и начали хлопать ресницами… но не взлетели. :)

Итак, что эта за штука такая и как ей пользоваться?

Посмотрите на чудесный недельный график ниже.



Если говорить простым языком, то индекс MICEXMBICP показывает насколько дорого или дёшево стоят муниципальные (читай надёжные) облигации РФ.

Уровень цены выше 100 означает состояние спокойствия и некой эйфории на фондовом рынке в целом.

Ликвидности так много, что она раздувает портфели крупных институциональных инвесторов до безобразия.

С рынка сметается всё более-менее интересное, начинает расти средняя цена муниципальных облигаций (падает доходность).

( Читать дальше )

Американские брокеры постепенно приходят к осознанию, что для ритейловых алготрейдеров простое, платформо-независимое REST API куда удобнее клиентского. И, что самое интересное, некоторые брокеры дают доступ к своему HTTP API всем желающим. Я нашел двух таких брокеров: TD Ameritrade и Tradier. Оба бесплатно дают котировки акций, ETF и опционов на них с задержкой 15 минут. Если открыть брокерский счет, можно получить real-time котировки, но, насколько я знаю, ни один из этих брокеров не открывает счета россиянам.

TD Ameritrade

Что есть в API:
1. Текущие котировки акций и ETF
2. Текущие котировки опционов на акции и ETF. Одним запросом можно получить все существующие серии.
3. Исторические данные акций и ETF. Количество данных зависит от периода, например, минутками можно получить только последние две недели, в том время как 15-минутками доступны последние полгода и т.д.
4. Поиск инструментов. Здесь еще можно получить мультипликаторы компании и данные о предыдущих и предстоящих дивидендах.

( Читать дальше )

Что делает в конце года инвестор? Правильно, подсчитывает результаты года. А правильно ли он это делает? Давайте разбираться.
Нет ничего проще, чем посчитать годовую доходность, если вы вложили в начале года «миллион» и в конце года сравнили с результатом. А что если в течение года были пополнения счета и снятие с него?

Итак, простые кейсы.

1. Сумма на начало года 1 миллион рублей. Сумма на конец года 1,12 миллиона рублей. Пополнений и снятий не было. Всё просто (1,12/1)-1=12% годовых заработал наш инвестор.
2. Что если мы хотим посчитать среднегодовую доходность в диапазоне нескольких лет? Инвестор в начале 2007 года вложил 1 миллион рублей, в конце 2019 года у него на счету 3,5 миллиона рублей. (3,5/1)-1=250% за 13 лет. И тут инвестору может показаться, что среднегодовая доходность должна считаться так 250%/13=19,23%. Это не совсем корректно. Так как в этом случае высчитывается простой процент, а когда речь идет о промежутке более года, как правило, считают сложные проценты.

( Читать дальше )

Статистика ДТС №2 за 2019 год

Введение

Не так давно я описал три дивидендные торговые стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведена статистика дивидендной торговой стратегии (ДТС) №2 за 2019 год. Разумеется, 2019 год еще не закончился, тем не менее, кому-то, может быть, будет интересно узнать, сколько же можно было заработать на этой стратегии с начала текущего года.

Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году

Не думайте, что вы опоздали. Дивиденды еще не закончились, еще будет несколько приятных выплат в 2019 году, и мы с вами еще имеем отличную возможность заработать на этих дивидендах!

( Читать дальше )

Как заработать на дивидендах? ДТС №3

Введение

Сейчас полным ходом идет большой дивидендный сезон, и нас ждет много хороших дивидендных историй, на которых можно неплохо заработать. Но как это сделать? Можно, конечно, купить акции компании и просидеть в них весь год, чтобы получить дивиденды и, если повезет, то еще и заработать на росте курсовой стоимости акций за это время. Подобная стратегия пользуется большой популярностью.

Собирать портфель акций из дивидендных бумаг — это одна из наиболее распространенных или даже самая распространенная инвестиционная стратегия. Тем не менее, у этой стратегии есть не только плюсы, но и минусы (как, впрочем, и у любой другой). Одним из слабых мест этой дивидендной стратегии является то, что ваши деньги будут все время вложены в акции и если на рынке наступит сильная коррекция или рынок войдет в медвежий тренд, то вместо ожидаемой прибыли вы можете получить убыток. К тому же бывает и такая ситуация, когда дивидендный гэп в акции так и не закрывается в течение всего года.

( Читать дальше )

Как заработать на дивидендах? ДТС №1

Введение

Сейчас начинается большой дивидендный сезон, и нас ждет много хороших дивидендных историй, на которых можно неплохо заработать. Но как это сделать? Можно, конечно, купить акции компании и просидеть в них весь год, чтобы получить дивиденды и, если повезет, то еще и заработать на росте курсовой стоимости акций за это время. Подобная стратегия пользуется большой популярностью.

Собирать портфель акций из дивидендных бумаг — это одна из наиболее распространенных или даже самая распространенная инвестиционная стратегия. Тем не менее, у этой стратегии есть не только плюсы, но и минусы (как, впрочем, и у любой другой). Одним из слабых мест этой дивидендной стратегии является то, что ваши деньги будут все время вложены в акции и если на рынке наступит сильная коррекция или рынок войдет в медвежий тренд, то вместо ожидаемой прибыли вы можете получить убыток. К тому же бывает и такая ситуация, когда дивидендный гэп в акции так и не закрывается в течение всего года.

( Читать дальше )

#probondsмонитор Можно по-разному готовить свой брокерский счет к внезапным возможностям и кризисам. Или к неожиданным тратам. Безусловно, удобно это делать в формате счета «до востребования». Обычно таким форматом выступают ОФЗ. Но ставки по коротким выпускам федерального госдолга совсем уже невкусные. Предлагаем несколько коротких бумаг сходного качества, но чуть более высокой доходности. Они короткие, ликвидные, с маркет-мейкерами. В общем, если завтра нужно куда-то положить даже 10 и более млн.р., так чтобы при первой необходимости забрать на нужды — это сюда.



( Читать дальше )

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа "+39.69%" и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.

( Читать дальше )

Создал свой индикатор зигзаг
Предлагаю его для ознакомления
при установке имя индикатора будет Zigzag
параметр delta задает в % плечо индикатора
цель данного индикатора — помочь быстро найти значимые уровни

планирую этот совместить с предыдущим: https://smart-lab.ru/blog/528924.php
и сделать адаптивный STATDIV

в дальнейшем в зигзаг добавлю отображение уровней

файл индикатора:
https://dropmefiles.com/WyjM2

выглядит на графике так:






сам код индикатора:

Settings=              
        {                          
            Name = "Zigzag",   -- название индикатора
            delta=3,                  -- параметр индикатора                          
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "zigzagline",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(120,90, 140)
                    }
                }
       }


function Init()

    vMin = 0
    vMax = 0
    vMinindex = 0
    vMaxindex = 0
    voldMinindex = 0
    voldMaxindex = 0

  return 1
end


function OnCalculate(index)
  
  if index == 1 then
    vMin = C(index)
    vMax = C(index)
    vMinindex = index
    vMaxindex = index
    voldMinindex = index
    voldMaxindex = index
    v = C(index)  
  else
         
    if voldMaxindex >= voldMinindex then
      if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then
        vMin = C(index)  
        vMax = C(index) 
        vMaxindex = index
        voldMinindex = vMinindex 
        vFrom = vMinindex  
      else     
        if vMin > C(index) then
          vMin = C(index)
          vMinindex = index
          vFrom = voldMaxindex      
       else
          vFrom = vMinindex 
        end 
      end
    else
     
    if voldMaxindex <= voldMinindex then
      if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then
        vMax = C(index) 
        vMin = C(index)  
        vMinindex = index
        voldMaxindex = vMaxindex
        vFrom = vMaxindex
      else 
        if vMax < C(index) then
          vMax = C(index)
          vMaxindex = index
          vFrom = voldMinindex    
       else  
          vFrom = vMaxindex          
        end
      end  
    end
    end
 
    for i = vFrom, index do
      k = (C(index)- C(vFrom))/(index- vFrom);
      v = i*k + C(index) - index*k
      SetValue(i, 1, v)
    end   
 
  end   

end

пользоваться можно так:
если касная кривая выше 0,5 и синяя выше зеленой то логуем
если красная ниже 0,5 и синяя ниже зеленой то шортим
принимаю пожелания по изменению кода индикатора



скачать можно здесь:
dropmefiles.com/y4kpv

как установить:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику с именем STATDIV

продолжение темы: smart-lab.ru/blog/528145.php

код:

Settings={
Name=«STATDIV»,
period=25,
  line=
  {
    {
      Name=«curve»,
      Color=RGB(255,0,0),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name=«line»,
      Color=RGB(255,0,0),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name=«MA»,
      Color=RGB(0,0,255),

( Читать дальше )