Я сидел в свитере и пуховике, однако, странное дело, жарко не было.Хрен знает почему.
Через какое-то время Карлос появился сново.Сердце запрыгало в груди.Сейчас поедем… Однако, подойдя, он повторил свою прошлую фразу:«Будь здесь я через полчаса вернусь»-и опять укатил в неизвестном направлении.Холерик по натуре, я ненавижу ожидание и бездействие.Для меня это страшная пытка.Однако выбора не было, пришлось стиснуть зубы и терпеть.

Вернулся он где-то через час.Стал у плиты и начал заниматься своими делами, попутно разговаривая с женой, работавшей с ним на пару.Я сидел пять минут, десять, затем не удержался и подошёл сам со словами:«Ну? Какие новости?»Не поворачивая головы Карлос сказал:«Сегодня ехать не можешь.Снимем тебе гостиницу, поедешь завтра».Я опешил… Какое завтра?? Маркос сказал через полчаса, он же ждёт в Фениксе с вещами и документами прямо сейчас… У меня же нет с собой ничего, даже паспорта… Пытаюсь объяснить мексу, но дело в том что его знание языка вообще практически нулевое, тем более что и я говорил с ужасным акцентом путая слова, короче было видно что тот не фига не понимает.Из его объяснений понял, что денег он не получил,-они будут только завтра, следовательно завтра и посадит меня в машину.Повторив что вечером снимем гостиницу, Карлос демонстративно повернулся ко мне спиной.Дружелюбный парень, ничего не скажешь.В другое время и в другом месте, такое отношение могло изрядно подпортить мексу здоровье, поскольку я не привык к тому чтоб со мной вели себя подобным образом.Но в тот момент такое поведение не задело.Просто отметил про себя, что мекс урод конченный, и что, похоже, увязаю в дерьме больше и больше.Мне трудно описать дальнейшие часы, проведённые на пластиковом стуле под зонтиком в Соноите.Один час, другой, третий, четвёртый, пятый.Казалось просидел там всю жизнь.Постепенно солнечный жар пошёл на убыль, тени стали удлиняться.Вот они длинее, длинее…

( Читать дальше )

О следующих нескольких днях, проведённых в Мазатлане писать особо нечего.Поэтому ограничусь небольшими зарисовками, тем что осталось в памяти.

Все эти дни мучaлся переживаниями и дикими бессоницами.Вставал рано, а засыпал чуть не под утро.Настроение постоянно прыгало от хорошего и жизнерадостного до подавленного и депрессивного.С каждым днём усиливалось внутреннее напряжение.Ко времени отъезда в Соноиту, был дико измотан, голова постоянно гудела, глаза слезились и болели от недосыпов, поэтому помню немногое.

В памяти остались ночи, проведённые на ступеньках у входа в комнату на втором этаже.Компанию мне составляла маленькая ящерка и сигареты. Никогда не курил, не считая баловства в совсем детском возрасте, но сейчас очень хотелось.Мне нравилось сидеть на ступеньках, глубокой ночью, и пускать дым, любуясь кончиком сигареты мерцающим в темноте.Будучи подростком, запомнил рекламу, которую регулярно крутили по телевизору в то время: Небритый, брутальный мэн пробирается сквозь джунгли, ползёт по верёвке натянутой над бурлящей рекой а затем проникает в пещеру, расположенную в скале где устраивает привал.Играет музыка Морриконе и герой-путешественник закуривает сигареты… Кэмел… Красиво, ничего не скажешь. Всегда понимал насколько глупо вестись на такую хуйню, но спустя много лет, выбирая курево, остановил свой выбор именно на Кэмеле.Вечером, закуривая сигарету, не удержался и прыснул смехом осознавая всю нелепость происходящего.

( Читать дальше )

Самолёт оторвался от земли и начал набирать высоту чтоб через 11 часов совершить посадку в Мексике.Неужели это не сон??!!! Господи, неужели я решился на это? Мексика всегда казалась далёкой и загадочной страной, куда ребята вроде меня не ездят.Такие как я работают на заводе, бухают по выходным, и, годам к тридцати, отрастив пивной животик и заделав своей благоверной пару детей, уютно сидят в кресле по вечерам и болеют за Спартак.Мексика равно как и Америка, всегда казалась чем-то волшебным, волнующим и недостижимым.Почему? Наверно потому что успел ещё застать советские времена когда верхом удачи было съездить на чёрное море и потому что жил в бедной семье, где котлеты ели по праздникам а суп из костей, как правило продаваемых на корм собакам, был обычным делом.Нет, я конечно мечтал о прекрасных островах, красивых девочках и сексе на берегу океана.Но мечтать одно а воплощать свои мечты в реальность совсем другое.

Я смотрел на стюардесс, вдыхал запах разносимого по салону кофе… Для многих людей летать,-обычное дело.Но не для меня.Ведь я морлок.Морлоки не летают на самолётах, морлоки ездят в троллейбусах, и, как правило без билетов.Они тусуются без денег, ходят в качалки, занимаются боксом, дерутся, воруют, идут в бандиты(тогда жизнь на время поворачивается лицом) или стоят с опухшими, невыспаными глазами в охране.Морлокам тяжело.Они не летают.

( Читать дальше )

1. вариант

2. 

( Читать дальше )

Вероятность выпадения орла 5 раз подряд:
В=(1/2)^5=0.03125
ссылка на википедию
Сколько последовательностей можно составить из 5 символов орла и решка (1, и 0) (10101 — одна последовательность)
5!=120
Каждая из них одно вероятна. А последовательность из 5 подряд одна. Следовательно
1/120=0.00833...
ссылка на википедию
Так какая вероятность выпадения 5 раз подряд решки верна? Первая или вторая?

Начало здесь. 

Это третья часть интервью со старшим менеджером алгоритмических стратегий большого хедж-фонда. В первой части мы обсуждали теоретическую стадию создания алгоритмической стратегии. Во второй части говорили о передаче стратегии «в производство». Это интервью вызвало много вопросов у наших читателей, ответы на которые были выделены в отдельный пост. 

1.Как вы отслеживаете и управляете вашими моделями в боевых условиях? Какие дополнительные проверки и процедуры используются?

Я верю в ручное отслеживание прибыли/убытков в качестве инструмента диагностики. Мне нужно знать, каждый  день, точный источник моих прибылей/убытков. Что подорожало, что подешевело, насколько и почему. Это дает мне уверенность, что модель работает, как должна, и это действует как система предупреждения плохих новостей.

( Читать дальше )

Первую часть интервью смотрите здесь.

Что нужно учесть при запуске стратегии в производство?

Новичкам нужно обратить внимание на соответствие «реальному миру» — на нюансы типа дней экспирации и праздников. Когда вы калибруете систему на исторических данных, можно допускать аппроксимацию без таких дней. Но когда вы переходите к реальной торговле, то не можете быть небрежным, все должно быть максимально точно.

Другой аспект заключается в том, что скорость критична. Я не могу рассчитывать модель в реальном времени (градиентный поиск очень медленный), поэтому нужно все сократить до линейных аппроксимаций изменений. Все это влечет за собой много матричных манипуляций.

Обычно создается исполнительный прототип, который делает все правильно, но не очень эффективно. Затем я поручаю моим сотрудникам-инженерам сделать производительную версию стратегии на языке Python или даже С, используя библиотеки для реального рынка, которые они создавали и совершенствовали годами. И эта версия подключается к  моей торговой системе, для запуска данной стратегии «в бой».

( Читать дальше )

Статья с аггрегатора Quandl Resource Hub.

Quandl взял интервью у старшего менеджера по алгоритмическим стратегиям одного из больших хеджевых фондов. Мы говорили о создании торговых стратегий — от абстрактного представления рынка до конкретного воплощения в стратегию с оригинальной предсказательной способностью.

Можете вы рассказать, как создаются новые торговые стратегии?

Все начинается с гипотезы.Я предполагаю, что может существовать взаимоотношение между двумя инструментами, или появился новый инструмент на рынке, набирающий популярность, или возник необычный макроэкономический фактор, который влияет на микроструктурное поведение цены. Затем я записываю уравнение — или создаю модель, если вам угодно — с целью описания этого взаимоотношения. Обычно это некое уравнение процесса, показывающее изменение переменных во времени, со случайным (статистическим) компонентом.

( Читать дальше )

Если вы еще не в курсе, то я взялся за организацию встреч в Москве, у меня в офисе на кутузовской
в «клубе анонимных трейдеров».
встречаемся уже второй раз, по моему, интересно и полезно для общего развития, а может быть полезно даже очень
услышать какие то  идеи, новичкам полезно, то 100%.
Так вот, пришел довольно странный тип, при чем просто зашел первый, сел и сидит молча.
ни здрасьти ни пока) 
Потом уже я спросил, что зачем и почему, оказалось на встречу трейдеров пришел.
То, что звезда смартлаба нес всякую чепуху всю встречу, всех перебивал, отрицал и обесценивал все и вся это просто жесть.
То что только вот он прав, остальные все дураки и не знают ничего, это тоже ладно.
Я на своем веку видел всяких, рынок все таки может свести с ума, и такого народу полно. Которые реально, по моему спятили, изза того, что вкладываются по полной, а результата нету, а как же иначе — рынок он такой… Жесткий.

( Читать дальше )

Давно на Смартлабе не было никаких разоблачений. Пора это исправить.

В прошлый четверг в живую удалось познакомиться с «трейдером» с ником на Смартлабе — Самокритичный трейдер. Был убежден, что таких лудоманов-фантазеров на нашем рынке уже давно нет, как минимум их точно должно было «смыть» кризисом 2008 г, оказывается «белые вороны» еще существуют. Более 10 лет тусуюсь на различных трейдерских тусовках и мероприятиях, но ТАКИХ людей встречаю впервые.

Пересказываю его «легенду», в которой он постоянно путался, каждые 5 минут.

— родился в глухой деревни в Воронежской области

— с 1997 года с 19 лет торгует на бирже

— высшего образования нет, на «дядю» никогда не работал.

— живет с доходов с биржи с 2002г.

— постоянно ищет новых инвесторов, так как старые (а это 14 лет инвесторских торгов) куда то деваются (нам сразу стало понятно куда )))

— иногда делает перерыв на год-два в своей торговле, тогда уезжает в свою «глухомань», в деревню — где, с его слов, нет ни интернета, ни телефона — как мы поняли скрываеться от своих «горе-инвесторов»

( Читать дальше )