Мой подход в формировании портфеля состоит из нескольких этапов. Сегодня я хочу написать о том, как я отбираю ту его часть, которая связана с акциями.

Недавно в гостях Finversia.ru у Яна Арта мы говорили о диверсификации. Я сказал, что на мой личный взгляд и по своему опыту, намного правильнее не просто формировать портфель из 100 эмитентов, за которыми в реальности невозможно следить, а покупать фонд на индекс широкого рынка, и усиливать его отдельными историями, которые потенциально могут вытащить портфель наверх.

Отбор этих историй не самое простое дело. По сути он сводится к трем этапам:

1. Я оцениваю фундаментально те компании, которые могу оценить сам, и которые в моем представлении интересны в перспективе 3-5 лет.
2. Я ищу, так называемых Альфа-скакунов, то есть те компании, которые имеют статистические коэффициенты лучше, чем у индекса широкого рынка.
3. Я делаю оптимизацию портфелю по Марковицу с вырожденной границей, зачастую присваивая вложению в индексный фонд на широкий рынок не менее 50%, отведенного капитала под акции.

Этот пост, на мой взгляд, инетересен тем, что дает представление о выгодности определенных идей, которые на первый взгляд кажутся очень перспективными, но когда вы подходите к ним с точки зрения холодного расчета, они становятся не столь интересными. Можно сказать, что этот пост очень хорошо подходит по своей тематике к моему другому посту "Фьючерсы и опционы, чем и когда выгодно страховать свои позиции?", но не является его продолжением или дополнением.

На прошлой неделе для подписчиков своего закрытого Telegram канала я изложил мысль поставить на падение российского рынка акций через покупку PUT SPRED на индекс RTSI. Вообще я бы с бОлшим удовольствием это делал через опционы на IMOEX, но там у нас «три калеки», поэтому приходится прибегать к решениям не комфортным (по крайней мере для меня).

Идея была следующая:


Рассматривая«оптимистичную» картинку в индексе MCFTR (IMOEX с учетом дивидендов), захотелось поглядеть, что там у нас с опционами. К сожалению, опционы на индекс IMOEX совсем неликвидны, поэтому приходится смотреть на опционы на RTSI (картинка по которому, тоже очень «оптимистична»).

Сегодня в своей статье я опишу крайне важную и объемную тему, с которой рекомендую ознакомиться всем.

Покажу на примере Interactive Brokers.
У других брокеров аналогичная схема.

В понедельник, 24 августа Московская биржа открыла торги иностранными акциями. Полдня потратил на то, чтобы узнать все детали процесса торговли. Делюсь с вами.

Какие акции доступны

На площадке появились в обороте ценные бумаги 19 крупнейших американских корпораций:

Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald's, Visa, Twitter, Intel, Alphabet, AT&T, Exxon, Pfizer, Walt Disney, AMD, Netflix, Micron, Mastercard и Activizion Blizzard. С 7 сентября к этому списку присоединится Apple.

В ноябре 2020 года на Мосбирже может появиться еще 30 акций. А с 2021 года площадка планирует добавлять по 70 новых бумаг каждый квартал.

До сих пор единственной отечественной биржей, которая торговала иностранными акциями была Санкт-Петербургская биржа.

В чем отличие этих двух площадок?

• На Санкт-Петербургской бирже ценные бумаги торгуются в ВАЛЮТЕ эмитента.
• На Московской бирже — в РУБЛЯХ.

 Чуть более года назад, после 9 лет трейдинга из дома, ушел в офис. Катастрофически перестало хватать общения. Нашел уютный коворкинг на юге Москвы.

Была цель – торговать в кругу единомышленников, объединенных одной идеей – делать прибыль на финансовых рынках.

Постепенно стали присоединяться коллеги. На сегодня итог – нас уже четверо. Трейдеров и инвесторов.

Приглашаем желающих присоединиться к нашему проекту. Локация – м.Нагорная

Смартлаб объединяет!!!

Кстати, забавный момент. Когда лишь размышлял об идее трейдрума, думал о том, что скорее всего буду работать в окружении начинающих спекулей. Приходящих и уходящих через пару месяцев после слива. Ирония в том, что сейчас среди нашей четверки у меня наименьший опыт на финансовом рынке. Неожиданно…

 t.me/amigotrader

Трейдинг из дома: плюсы и минусы

• направление движения spot;
• период, в течение которого это движение произойдет;
• поведение ожидаемой волатильности (IV) во время движения.

Более 250 000 рублей — столько я уже заработал на налоговых вычетах, открыв в 2015 году Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Жду получения на днях очередного вычета за 2019 год.

Как правило на справочных сайтах, в инструкциях брокеров очень скупо описывают процесс получения налогового вычета по Индивидуальному инвестиционному счету. Да, сейчас не обязательно топать ножками в отделение налоговой службы, но и и при оформлении вычета онлайн придется хлебнуть кислых щей.

Расскажу о нюансах, исходя из моего опыта.

Рассмотрим получение вычет типа А в размере 13% от внесенной на счет за предыдущий календарный год суммы. Он самый популярный, доступен тем, у кого есть официальный доход, с которого платятся налоги. 

Нюанс 1

Государство не дарит вам свои деньги. Оно возвращает вам ваши же заработанные кровные, которые ваш работодатель заплатил в виде налога с вашей зарплаты.