sMart-lab.ru

Добрый день, коллеги.

Начинаю осваивать опционы. Интересует исключительно покупка опционов.

Поведайте о влиянии  USDRUB_TOM на расчет стоимости опциона и вариационной маржи.
О роли курса доллара в блогах описано лишь обрывками. 

Понимаю, что курс доллара влияет на опционы, RI, BR. 
А каким образом — и на сколько — просчитать не получается.

Сейчас куплены путы на нефть, но вариационная маржа как то не синхронно со стоимостью опциона гуляет, и даже очень.
В пятницу после вечернего клиринга по вар марже какой то не здоровый минус образовался.
На фьючерсах такого никогда не приходилось наблюдать. 

Возможно это влияние курса доллара, но не настолько, я считаю.
Либо, как я понимаю, вар маржа и стоимость опциона расчитывается по теор цене? (почему тогда теор цена так упала, если бид/аски настолько не стали меньше.


Буду признателен за пояснения в комментариях и ссылки на источники с информацией об этом явлении.

23:57:25 22.04.2017
Дмитрий (Dmit85)
/options/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0