Продажа волатильности

  1. Аватар Dharman
    ascod86, интересно. После этой позы можно будет попробовать
  2. Аватар Dharman
    ascod86, купить дальние дешевые путы и колы? Но зачем это делать сейчас, может дешевле будет при подходе к опасному краю и с одной стороны? Может это через месяц понадобится?
  3. Аватар Dharman
    Denis-ka, если будет как в марте 14-го, то, конечно, страшно, а так… края проданы далеко, путов больше, но они дальше на порядок, обычные гепы, типа брексита мне не страшны, максимум поднимет биржа ГО, поэтому и загружаю на 35-40%, при подходе к краю ( к нижнему на 5000 пунктов, к верхнему на 2000) начну частично роллировать на следующий страйк. Пока план такой, если понадобится, откуплю какие-нибудь дальние путы, чтобы освободить ГО, но не сейчас, а не посредственно, перед краем
  4. Аватар Тимофей Мартынов
    Автор, а вы давно занимаетесь продажей волы?
  5. Аватар Георгий Харитонов
    Друзья напишу свое мнение про продажу волы в нынешних условиях… Индексы находятся на минимумах (rvi, vix). Из это следует, что продажа волы сейчас в любом случае крайне раскована, хотя весь прошлый год сам продавал волу по сишке, но она в начале года была на хаях и весь год падала. Сейчас по моему резонно покупать опционы в сторону роста волы, и продавать в сторону уменьшения. К примеру покупать 105 пут ришки, а 120 колл продавать в размере в 2 раза больше купленного, продажу открывать отдельной позиций и постоянно ее хэджить, покупку оставлять как есть. То есть при падении ришки будет плюсовать проданные колы и купленные путы, в случае роста сами понимаете, плюс за счет хэджа и распада проданных колов, при достижении точки х, то есть 120 по ришке открывать с точностью обратную позу…
  6. Аватар Георгий Харитонов
    тут основное внимание надо обратить на то, что rvi и vix на низах, до экспы времени много, по этом я бы посоветовал к каждому краю хотяб привязать отдельный дельта хэдж для подстраховки
  7. Аватар Сумрак
    Конструкция неплохая, я бы тоже также делал примерно.
  8. Аватар Denis-ka
    Боюсь предположить… а что будете делать в случае резкого гэпа вниз с резким скачком волатильности? тем более что путов напродано больше чем кольев
  9. Аватар Dharman
    Я, например, 23 марта продал стрэнгл на июньские опционы RTS. Продал довольно дальние края, особенно путы. ГО загружено процентов на 35. Пока конструкция в небольшой прибыли. При подходе к краям буду роллироваться на следующий страйк постепенно. Закрывать планирую при распаде тетты процентов на 80, либо за месяц до экспирации






Продажа волатильности

Если занимаетесь непокрытой продажей опционов, можно обсудить в этой теме. Стратегии, риски, роллирование
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: