Покупка волатильности. Существует ли она.

  1. Михаил, отлично, в электронном виде? как с вами связаться? моя почта kotmy@list.ru

    Evdokya, у вас есть dropbox? Книга отсканирована, весит 100 мегабайт, поэтому предпочел бы лишний раз не переливать с сайта на сайт. Если у вас есть дропбокс, сбросьте мне в личку email, прикрепленный к дропбоксу. Если нет, скажите, что есть.
  2. Михаил, отлично, в электронном виде? как с вами связаться? моя почта kotmy@list.ru
  3. Михаил, спасибо, а где именно?

    Evdokya, у меня есть
  4. Александр Р, спасибо! поищу
  5. Михаил, спасибо, а где именно?

    Evdokya,
    bookfi.net
    Там есть и Макмиллан, и Натенберг, и Коннолли. В оригинале есть и на русском тоже есть.
    Сайт запрещен в РФ, но это преодолимо.
  6. Михаил, спасибо, а где именно?
  7. Всем привет! На днях купила книжку на ибае, долго ждала, но оказалось не то. Думала что купила "Options as a Strategic Investment

    FIFTH EDITION By By LAWRENCE G. MCMILLAN", но оказывается купила не само руководство а стади гайд, тоже интересно но к нему нужна основная книжка. Кто знает где можно ее скачать. не совсем новая 2012 года, но надо 5е издание. 

     

    Evdokya, есть четвертое издание
  8. Сергей Очеретянов, 
    Книги почитайте — Макмиллан Об опционах, Натенберг Опционы.
    Еще можно все статьи Смартлаба по тэгу Опционы разобрать — в прошлые года было много материалов для начинающих.
  9. Я только начал пробовать на вкус опционы, и пока радости мало))) советы может какие будут?)

  10. Всем привет! На днях купила книжку на ибае, долго ждала, но оказалось не то. Думала что купила "Options as a Strategic Investment

    FIFTH EDITION By By LAWRENCE G. MCMILLAN", но оказывается купила не само руководство а стади гайд, тоже интересно но к нему нужна основная книжка. Кто знает где можно ее скачать. не совсем новая 2012 года, но надо 5е издание. 

     
  11. Вопрос  о  покупке  волотильности  необходимо  свести  в  количественное  русло… Создайте  такую  позицию  из  опционов,  при  которой  гамма   будет  невелика  (  в  идеале  положительна  и  близка  к  нулю  …  кстати  так   торгует  Каленкович)…  Понятно,  что  при  синтезе  такой  позиции  вы  не  сможете  сделать  значительную  тэтту…  да  это  и  при  таком  подходе  не  надо. Возможно  в  кривой  прибыльности  у  вас  получится  одна,  две  или  даже  три  просадки  на  момент  ближайшей  экспирации… они  будут  именно  на  тех  страйках,  на  которых  покупки  превышают  продажи…  и  все… теперь  грамотно  содержите  позицию  вплоть до 5-7
    дней  до  экспирации,  а  далее  покупки схлопывайте.  При  увеличении  волотильности — продавайте  купленные  опционы,  при  уменьшении —  откупайте  проданные,  по  возможности  поддерживая  дельта  нейтральную  позицию  или  своё  видение  на  повышение  или  понижение  базового  актива. Схлопывая  опционы,  старайтесь (по  возможности)  фиксировать  хоть  маленькую,  но  прибыль ( не  убыток...)  или   разменивайте,  если по  одному  страйку  вы  получили  убыток,  (допусти  в  путах) то  по  другому старайтесь зафиксировать  сравнимую  прибыль (в  коллах)… (при  этом  у  вас  уменьшится  ГО  и  появится  больше  возможностей  для  маневра.) Возможно,  фиксируя  прибыль, откупая  проданные  опционы, вы   ухудшите  дельту  всей  позиции,   тогда ставьте  после  этого  на  продажу  опцион  с  большей  ценой,  а  соответствено и  с  большей дельтой, для  выравнивания  позиции  в  целом…  Вот  как  то  так…
  12. Покупать вол outright систематически и платить кэрри — занятие достаточно бессмысленное, а продавать — опасное :) Исходя из этого, логично, что нужна комбинация. И имхо эта логика не зависит от уровня волы. Низкая вола может продержаться достаточно долго.
  13. всё просто — волу надо брать когда дешёвая )
    а когда подорожает — продать ))
    ну или наоборот )))
  14. baron_samedi, Оформлять алгоритм надо обязательно.
  15. Grad, если интересно, то вот про отбор акций в понятной форме
    finzz.ru/ocenka-effektivnosti-investicij-analiz-akcij-investicionnogo-portfelya-na-primere-v-excel.html
  16. опытным писать нЕкогда и неохота, таким как я — интересно читать и смотреть обсуждения. 
    В апреле был мой дебют в опционах, покупал стренгл (правильно ли назвал) в си 59000 BF7 за 650 и 54000 BR за 200 и 120 — продал BF в среднем 1200 р, если удастся — сдам в прибыль 2400, ищу теперь откуп в 58000 или 59000 страйках.
    А метод — если вижу на  БА консолидацию — покупаю стреддл (или стренгл — дешевле выходит), в СИ IV 13-14% — думаю что может прорвать, и поэтому покупаю, а прибыль фиксю опять на консолидации.
    Простите люди, что глупости пишу. Теорию читаю и хочу свою систему оформить в алгоритм, есть и основа для бота в алоре.
    Спасибо за внимание, уважаемые. Советам и критике рад.
  17. ivanov petya, Определить естественно с достоверностью не могу, полагаюсь исключительно на торговую систему.
    Зоны определяет 2 индикатора CCI и Осциллятор Чайкина.
    Внизу ссылка на пост и систему.

    Хотя и визуально могу определить окончание 3 волны C вниз, после неё начинается зона накопления актива и 1-я волна роста. Это, если брать за основу 5-и волновую структуру вверх и A-B-C вниз. Знаете такую?

    Акции отбираются на основе шаблона (ТС, в ручную).
  18. ivanov petya, У меня сделки держаться от нескольких дней до нескольких недель. Я портфель не торгую, но в этот раз решил купить для себя портфель состоящий из 8 акции. Для меня это больше эксперимент.
    Мне редко удаётся найти точные зоны, хотя когда покупаю цена редко уходит вниз на более 10% (Считал, среднее значение) при длительных сделках. Они все в плюс, без стопов.
    А, краткосрочные сделки со стопами.
    Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

  19. ivanov petya, Я не умею это делать.
  20. Grad, кстати, а что если волатильности активов определять с точки зрения опционов, а не индикаторов?
  21. Grad, Вы торгуете портфелем, я правильно понял?? просто механически  я понимаю как вход в сделку при чётком соблюдении алгоритма  своей торговой системы… извините за назойливость… как вы с достоверностью определите уровни накопления и распределения? вы используете относительно старшие ТФ? например недельные, месячные?
    портфельная стратегия-интересная вещь… главная проблема в критериях отбора акций и какие ставишь цели…
  22. ivanov petya, Почитайте мои посты в лучших записях Смартлаба. Я выложил публично 2-е системы из 4 своих.
    У меня АТС, адаптивная система — о ней всё написано. Даже через 100 лет будет работать.

    Смысл в том, что я покупаю в зонах накопления актива, а продаю в зонах распределения.
    На, этот случай есть даже публичные сделки со скриншотами. Но, это всё мелочь, т.к. я не занимаюсь трейдингом, а исключительно торгую. Это абсолютно разные вещи. Последний мой пост о среднесрочном портфеле, сразу куча акций куплена, там всё написано.
  23. Grad, механически?? это как?? цена пробила уровень сопротивления?
  24. ivanov petya, Я среднесрочно в основном торгую.
    Трейдинг внутри дня вообще за торговлю не считаю.

    В торговле нет ничего железобетонного.
    Вы вообще по ходу не читаете мои комментарии, что я написал, что не торгую опционы…

Покупка волатильности. Существует ли она.

Волатильность/время/распад/края продают почти ввсе. Хитросделанные кракозябры/зигзаги/реверсалы торгуют страшно далекие от народа маркетмейкеры (вынужденно) и Алексей Каленкович со сподвижниками (целенаправленно). А есть ли среди нас такие извращенцы, кто ЛЮБИТ покупать волу и специально ищет возможности для этого (кроме меня). Если есть, то можно в этой теме обсудить что, при каких условиях, зачем и сколько. А также когда и почему. И как потом купленным счастьем распорядиться, чтобы не было безумно больно и обидно.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: