Финаме
БКС Мир Инвестиций
Как раз на такой конструкции меня и порвали 09.02 Каюсь, хеджился руками и немного тильтанул. HV на вечорке была под 70.
stanislav sagaydak, подробнее можно… такая конструкция устойчива… Вы в конце можете не выйти в плюс, но порвать там невозможно, на графике виден плюс везде… Я 09.02 торговал, расскажите подробнее, даже интересно стало
Активный Инвестор,
Ну, идея была такая: продавать недельки, прикрываться равным количеством квартальных; тетта жирная, вега положительная, нужно только вовремя обнулять дельту на недельных, невзирая на общий профиль позиции, а дельту на квартальных ровнять раз в неделю после недельной экспирации. На относительно спокойном рынке работает хорошо, по крайней мере 5% в мес. при загрузке ГО на 50% это норма. Но такой HV я не ожидал, точнее в какой-то момент решил, что так сильно не отскочит и забил. Вообще-то это тильт. Итог минус 20% счёта. Видимо, надо заканчивать с ручным хеджированием. Хотя боюсь, что робот раздал бы в рынок спредов тоже на мемалую сумму.
stanislav sagaydak,
«прикрываться равным количеством квартальных»
так я и написал, что такую позу ММ рвет именно так как вас — резко вверх или вниз… У меня то показано квартальных больше, поэтому результат не такой как вы планировали, а непредсказуемый… Это не стратегия… Завтра покажу стратегию
Активный Инвестор,
Из ролика я понял, что Вы предлагаете позу 0 гамма и почти 0 тетта, а за что боремся? дарим спреды и комиссии? или ловим лебедей? Жду следующего ролика.
