Дельта-нейтральная торговля. Актуальные мнения. Аргументированные сигналы.

Купить опционы
Купить в Финаме Купить в БКС Мир Инвестиций
  2. Аватар Антон Антонов
    как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов, мосбиржа вроде «не сальдирует» опционы и фъючерс с разных экспираций,
    поэтому будет больше ГО

    Михаил Ершов, Го — бог с ним, главное- это выяснить, какие минусы в том, когда я купил 50 кватальных фьючей и 100 годовых центральных путов сишки с ориентацией на цену годового фьючерса сишки… вопрос- для построения дельтанейтралки какой частью депо рисковать?
    Ответить 0
  3. Аватар Михаил Ершов
    как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?

    Антон Антонов, мосбиржа вроде «не сальдирует» опционы и фъючерс с разных экспираций,
    поэтому будет больше ГО
    Ответить 0
  4. Аватар Антон Антонов
    как по вашему, на какой процент от счета построить ддх (Дельта-нейтральная торговля)? и можно ли из квартального фьюча и годовых опционов в двойном объеме? или лучше чтобы и опционы и фьючи были одной экспирации?
    Ответить 0
  5. Аватар baron_samedi
    RI112500bv7d+Ri112500bj7d
    950 р до экспиры....
    Это вопрос.
    Ответить 0
  6. Аватар Friendly Deep Space
    Александр Р, спасибо за подробный ответ, я примерно так себе этот момент и представлял.
    Ответить 0
  7. Аватар Александр Р
    qlewer, покупка стрэддла с рехеджем (то есть выравниванием дельты при колебаниях рынка) может быть выгодна, если вы опционы (в Вашем примере путы) выгодно купите, то есть Implied Volatility при покупке путов окажется ниже, чем та волатильность актива, которая реализуется в процессе рехеджа. То есть покупаем низкую волатильность и надеемся, что она вырастет. 
    Еще многое зависит от шага рехеджа. Например, можно ровнять, когда дельта позы отклонится на 1, а можно на 2 и т.д. Парадокс, но случается, что самые лучшие результаты достигаются, если вообще не рехеджировать какое-то время в надежде на большое движение.
    Итого ответ на вопрос «Нейтрализация дельты будет эффективной?» такой -
    Заранее неизвестно из-за неопределенности будущей волатильности и траектории движения актива.
    Ответить+ 2
  8. Аватар Friendly Deep Space
    Вопрос мастерам дельта-нейтральной торговли. Чего ждать от стреддла, в котором я начну нейтралить дельту? Ноль плюс комиссия? Например, купленные фьючерсы пошли против меня, и чтобы защитить их, я куплю путы, получив стреддл, рассчитывая на движение дальше, либо откат, для выхода в плюс, или хотя бы в ноль. Но стреддл тает с каждым днем. Нейтрализация дельты будет эффективной? Или лучше прибегнуть к другому варианту?
    Ответить 0
  9. Аватар baron_samedi
     спасибо что дали зацепки.
    Ответить 0
  10. Аватар baron_samedi
    Стас Бржозовский, 
    извините, что эксплуатирую.
    Машинка есть, сам написал. Только осталось саму стратегию протестировать. Сейчас вроде сделал индикатор  для 2-х дневной волы...
    тестер похоже тоже придется свой пилить...
    в тслаб засунуть может дольше получиться....



    Ответить 0
  11. Аватар Стас Бржозовский
    baron_samedi, так это неважно совершенно. машинку лучше иметь свою независимо от того, чем брокер одаривает
    Ответить 0
  12. Аватар baron_samedi
    Стас Бржозовский, 
    ага — там вроде квик.
    Ответить 0
  13. Аватар Стас Бржозовский
    baron_samedi, олма
    Ответить 0
  14. Аватар baron_samedi
    Стас Бржозовский, 
    кто у вас брокер, если не секретно?
    Ответить 0
  15. Аватар Стас Бржозовский
    baron_samedi, и руками иногда, в основном машинкой, конечно
    Ответить 0
  16. Аватар baron_samedi
    Стас Бржозовский, 
    у Вас робот или Вы руками торгуете?
    Ответить 0
  17. Аватар Стас Бржозовский
    baron_samedi, никакого нету
    Ответить 0
  18. Аватар baron_samedi
    Стас Бржозовский, 
     У Вас какой терминал?
    Ответить 0
  19. Аватар Стас Бржозовский
    baron_samedi, вероятность первого процентов 75, второго около 60. Такие расклады скорее нужно продавать, чем покупать. Но рисков море сейчас в продаже, конечно
    Ответить 0
  20. Аватар baron_samedi
    по моему прогнозу ход до экспиры 1500 осторожный (1700 реальный)
    Ответить 0
  21. Аватар baron_samedi
    стреддл 102500 -1570р
    100000  2200
    пока рискованно выглядит
    Ответить 0
  22. Аватар baron_samedi
    Стас Бржозовский, 
    спасибо за ответ.
    тоже не брал ничего.
    пытаюсь найти способ бэктест сделать.
    Ответить 0
  23. Аватар Стас Бржозовский
    baron_samedi, мне послезавтрашняя серия пока не кажется привлекательной ни для покупки ни для продажи
    Ответить 0
  24. Аватар baron_samedi
    Это не сигнал, а делюсь сомнениями.
    Кстати, спасибо огромное Станислав за задачи и за то что делитесь системой.
    по РТС
    по моим скриптам (может, хреновым) за 3 дня прогноз волы 2160-2600 п, 2 дня -1900-2100,, 1 — 1600
    стреддл 100 — 1850
    стреддл 102500 — 2300.
    посматриваю на 100, пока не брал.
    Прошу прощения, если время отнял, рад дискуссии и советам.
    Ответить 0
  25. Аватар shprots
    Васильев В. И., я смотрю профиль дельты. Затем в нужных местах, на основании своей стратегии, нулю дельту. Или, если сильный тренд, оставляю небольшой зазор для последующего накопления в сторону тренда (т.е. на растущем рынке я оставляю дельту>0). Для прибыли должно случиться существенное движение, потому что опционы не так быстро движутся как БА. Опцион может стоять на месте, а вы будете туда сюда сделки фигачить по БА в минус.
    Ответить 0
  26. Аватар Evdokya
    Добрый день, виидела ваша отзыв на книжку по опционам. На днях купила книжку на ибае, долго ждала, но оказалось не то. Думала что купила «Options as a Strategic Investment
    FIFTH EDITION By By LAWRENCE G. MCMILLAN», но оказывается купила не само руководство а стади гайд, тоже интересно но к нему нужна основная книжка. Кто знает где можно ее скачать. не совсем новая 2012 года, но надо 5е издание.  Спасибо за ответ. Евдокия
    Ответить 0

Дельта-нейтральная торговля. Актуальные мнения. Аргументированные сигналы.

Можно попытаться организовать в этой ветке здравый обмен аргументированными мнениями/сигналами по дельта-нейтральной торговле опционами на московской бирже он-лайн (Или почти он-лайн). В любом виде — покупка/продажа волатильности, календари, спрэды си-ри-брент, сложные позиции (реверсалы и тп). Интерес «сигнальщика» — позиция уже сформирована, любые последователи продавят ее в сторону плюса. Интерес потребителя сигнала — за всем сразу уследить тяжело, и, возможно, не поздно еще воспользоваться здравым аргументированным советом.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

Новости Дельта-нейтральная торговля. Актуальные мнения. Аргументированные сигналы.

Поиск
A...
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ....

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги