Навеяло этим постом от очередного энтузиаста: https://smart-lab.ru/blog/620330.php

Коллеги! Предлагается помнить, что нас довольно много, и ответственно относиться к предоставляемым возможностям бесплатно забирать данные с бирж и добрых брокеров.

Ну вставляйте вы вызовы sleep() в циклы, это же не ХФТ у вас!

С той стороны тоже могут сидеть не вполне пряморукие товарищи, которым может быть проще прикрыть эту всю халяву, чем делать так чтобы она всегда работала, кто бы какой своей поделкой в неё не долбил. Опять же чуть что начнёте возмущаться.

И если вы не в состоянии корректно написать закачивалку данных, то может вообще не стоит заниматься алготорговлей, это же минимум в сто раз сложнее!

Модеры, перенесите в алго пжл и вообще добавьте меня уже туда )

Хотелось бы раз и навсегда закрыть тему концепции построения торговых систем или их примеров на основе пересечения скользящих средних. Это не работает, друзья. Давайте посмотрим.

Предположим, для каждого момента времени мы вычисляем значения экспоненциальных скользящих средних (они лучше всех) с периодами А и Э. И также мы знаем приращение цены (или логарифма отношения следующей цены и текущей для упоротых квантов), которое мы можем этой паре чиселок сопоставить. Наносим на график и смотрим:


По горизонтальной оси — значения скользяшек с периодом А, по вертикальной — с периодом Э. Если пересекается вверх и находится сверху — оно выше красной линии, наоборот — ниже.

Это просто иллюстрация из Википедии, с нарисованной прямой линией, может быть и другая чуть более сложная кривая-поверхность в случае многих скользяшек и более запутанных правил, суть от этого не меняется. По одну сторону одни точки, предположительно в среднем в плюс, по другую — ну как минимум не такие крутые. Ребята, рынок не так прост ) и одного даже самого хитро%;№"_ного сплита недостаточно от слова совсем.

Приветствую всех!

Как недавно отметил уважаемый камрад Sergey Pavlov, на смартлабике стало совсем жидко с годными постами по трейдингу. Можем вместе попытаться исправить эту ситуацию по мере сил )

Со своей стороны хочу предложить к обсуждению тему выбора target (целевой переменной) для построения рыночных моделей и торговых систем на их основе с применением методов машинного обучения. На мой взгляд — это самый основной момент, который едва ли не на 90% определяет успех попыток добиться чего-то в этом нелёгком деле.

Пару слов о машобучении в контексте алготрейдинга. В настоящий момент это, как говорил Обама об образовании, уже не преимущество, а необходимость. Весь наш современный мир давно и плотно пользует эту математику и алгоритмы в самых разных областях: управлении воздушным движением, беспилотными авто, поисковых системах, и трейдинг не является исключением. Можно потратить всю жизнь, и даже не приблизиться к способности делать то, что правильно запрограммированный макбук делает в режиме реального времени, не говоря уже о целом датацентре. Правда, датацентру не может повезти, а трейдеру может, но я бы на это не закладывался )

Не могу не поделиться сегодняшним опытом. Чессгря, я в шоке от прогресса и не помню когда был так последний раз. Может быть только если когда начал работать в Гугле в 2008. Но это было давно, и я сам уже не очень в это верю. А тут..

Короче, сегодня я первый раз юзал биткоин-банкомат… Вот этот.

Короткая предыстория, и вообще почему я пишу этот пост. Вообще я посты редко пишу, потому что не вижу в этом большого смысла. Но без смартлаба я бы скорее всего сегодня в эту нычку не попал ) В одном из постов тут я узнал о существовании хедж-фонда Numerai (http://numer.ai), и начал там тусить. В какой-то момент эти ребята придумали выпустить свою криптовалюту на базе эфира, и раздали её понемножку всем пользователям. Мне было пох, но недавно оно начало торговаться на бирже и меняться на биткоин! Стало интересно. Битков у меня никогда до сей поры не было, потому что то, что за них продают, мне без надобности, а рассмотреть инвестиционный потенциал в своё время не хватило мозгов. Но вот: бабки же нахаляву, немного, но всё равно! Зарегался на бирже, поменял на битки, так и дальше их куда? Оказалось, на районе есть… тадададада! биткоин-банкомат!