Приветствую, коллеги и читатели!

Неделю назад была первая ребалансировка нашего экспериментального дивидендного портфеля, собранного методом Монте-Карло. Напомню, что этот подход, используемый NASA, хедж-фондами и регуляторами (включая ЦБ РФ), позволяет находить оптимальные комбинации активов, учитывая не только доходность, но и риски. Портфель оптимизируется с помощью алгоритма стохастического моделирования (метод Monte Carlo Simulation, далее алгоритм MCS) на исторических данных за 3 года. Критерии отбора включают дивидендную доходность, волатильность и параметры распределения с учетом «толстых хвостов».

Как работает алгоритм MCS? 500K случайных портфелей → фильтр по дивидендам и риску → выбор оптимального. Никаких ручных правок — только математика.

Ранее я уже публиковал детали формирования первоначального портфеля из 7 акций: посмотреть статью можно здесь.

В первой части я рассказал про дивидендный портфель из 7 акций, отобранных методом Монте-Карло (Википедия). Метод Монте-Карло используют NASA, хедж-фонды и ЦБ РФ для стресс-тестов различных гипотез и ситуаций.

Сегодня во второй части – полный разбор алгоритма: как компьютер выбирает лучшие акции, какие параметры учитывает и почему именно эти 7 бумаг дают максимум доходности при минимуме риска.  

Немного обо мне – здесь.

Шаг 1: Запуск 500 000 симуляций  

Метод Монте-Карло – это математическое моделирование, где программа создает сотни тысяч случайных комбинаций акций и проверяет их на исторических данных.  

Что анализируется:  

Финансовые показатели компаний (долг/EBITDA, FCF, payout ratio)  
Дивидендная доходность (чтобы портфель приносил стабильный cash flow)  
Волатильность (минимизация резких просадок)
Корреляция между акциями (чтобы бумаги не падали одновременно)
Финансовые показатели компаний (долг/EBITDA, FCF, payout ratio)

Сегодня расскажу про одну из своих топовых стратегий – портфель из 7 дивидендных акций, отобранных методом Monte-Carlo! 

Что это значит? Метод Монте-Карло – это крутой математический инструмент, который прогоняет сотни тысяч портфелей по заданным метрикам , оценивая риски и доходность. Я создал компьютерную программу, которая по заданным параметрам моделирует 500000 портфелей и отбирает топ-7 акций с максимальной дивидендной доходностью и приемлемым уровнем риска.

Подробно про метод Монте-Карло можно почитать в Википедии.

ВАЖНО: Я не финансовый гуру и не продаю курсы. Просто пишу для себя и друзей, которые видят мой результат и спрашивают: “Что посоветуешь? Что купить?”. Тестирую разные инвестиционные стратегии и делюсь результатами. Все бесплатно.

Почему именно 7 акций?

- Достаточно для диверсификации

- Не перегружает портфель

- Оптимальное соотношение доходности и риска

Меньшее количество акций – слишком рискованно, если кто то не заплатит дивиденд. Большее количество акций – падает доходность портфеля.

Введение: Дорогой кофе vs Инвестиции

Недавно в сети появилась новость: кофейня «Шоколадница» предлагает абонемент на 5 лет за 350 000 рублей. По условиям, клиент получает право на 1826 напитков (примерно 1 кофе в день). Если разделить стоимость абонемента на количество напитков, получится 191 рубль за кофе – дешевле, чем покупать каждый раз отдельно. В день можно пить неограниченное количество чашек, но не более 1826 за 5 лет.