Блог им. vito333 |Алгоритмическая торговля через Сбербанк, ВТБ?

    • 01 декабря 2014, 13:43
    • |
    • vito333
  • Еще
Кто нибудь через этих брокеров роботами торгует?
Как? Через Квик? На какой платформе роботы? Есть ли подключение к плазе у них?
В ВТБ всё так же надо раз в месяц все сделки подписывать и отдавать на бумаге?
У сбера никак с VDS нельзя?
В общем, если есть у кого опыт — поделитесь, плиз.

Блог им. vito333 |Hunting high and low

    • 18 апреля 2012, 15:56
    • |
    • vito333
  • Еще
на робострое увидел интересную статистику по хаям и лоу фьючерса на индекс РТС
------------------------------
Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 
(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)
 
Hunting high and low
Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.

То же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник
Hunting high and low
Среда, Четверг
Hunting high and low
Пятница
Hunting high and low
автор - 

 ссылка на оригинал статьи:
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=291
 

....все тэги
UPDONW