давно заметил что есть зависимость движения акций от цены… т.е дорогие бумаги — растут, а дешевые падают...

и наконец решил посчитать… насколько выражено это явление...

взял финвиз и посмотрел количество акций выше SMA200(примерно среднегодовая) на днях к общему количеству акций… т.е % растущих бумаг...

при средний дневной обьем больше 750000штук акций 

цены смотрел <1$, <2$, <3$, <5$ за акцию
и >5$, >20$, >50$, >100$ 

Stock Screener — Technical o750 o20 sma200 (finviz.com)

и получилось следующее… для сегодняшнего дня...
<1$ растет 5% бумаг
< 2$ растет 14% бумаг
<3 $ растет 17% бумаг
<5 $ растет 24% бумаг

>5% растет 52% бумаг
>20$ растет 65% бумаг
>50$ растет 72% бумаг
>100$ растет 76% бумаг

т.е действительно дорогие бумаги растут, а дешовые падают… и стата вроде стабильная… надо будет глянуть еще несколько раз… месяца через 2-3

и впринципе можно взять портфель дорогих против портфеля дешовых… и получить  профит с этого дела

( Читать дальше )

Внезапно посетило желание побырому наразбогатеть на инвестициях. 


Купить растущие акции и неслыханно обогатеть. Прям как бафет… Нет ну что прям баффет… рокфеллер или накрайняк ротшильд...

Чтоб купить растущий актив его надо сначала найти.
Поэтому берем тслаб + iqfeed  делаем простой индикатор типа актив/SPY от 2007г по 2023год
и смотрим получившийся график. Если график растет то актив обгоняет индекс, если падает то актив отстает от индекса.

Долго думал брать SPY или RSP = равновзвешенный индекс широкого рынка, но примерно они одно и тоже разница в ходе 1%, поэтому взял SPY

1. Страны. Есть етф на отдельные страны и все мы знаем как неслыханно расет китай или индия или тайланд и норвегия... 
я просто взял и протестил все… и выяснил что растет только америка… китай сломался еще в 2011… индия в 2009… развивающиеся страны стухлись в 2008... 
 внезапно в последние 1.5 года выстрелили греки GREK GREK — Global X MSCI Greece ETF Stock Price and Quote (finviz.com) — имхо таскаю нелегально нефть своими танкерами и моют российские деньги 

( Читать дальше )

про инвестиции в вечные ценности

пока школота обсуждает почем продавать — покупать бакс и евро

пока школота собирается брать газпром и сбербанк по 10 рублей на отскок

старая школа инвестирует в тушонку




думаю на дне курс будет такой:
1 банка = 1 комнатная квартира в центре москвы
2 банки = 2ух комнатная квартира 
за три банки сразу дом можно будет купить
развалины кремля за ящик 
золото будут давать по весу — сколько поместится в банку золота столько она и стоит

президентом выберут начальника главного склада тушонки минобороны 
будут выпущенны тушоночные офз — 3ех летки… 5ти летки… и 10ти летки на просроченные банки
а из 2ух ящиков тушняка сделают резерв и стабфонд

пустые банки возьмут на себя функцию денег… их можно будет положить под хороший % в банка банк...
и менять на валюту = крышки от бутылочек пепси... 

тушонка станет национальной идеей!
ее все со всей очевидностью хотят пожрать  и нато и китай и ес — пусть давяться своей кока колой! 

пойду еще пару банок куплю...

всем успехов и держитесь там...

 

мне просто удивительно
как наши инвесторы на смартлабе постоянно
игнорируют инвестиции в стартапы
например мало кто знает 
что в сколково раз в год проводится Сколково стартап вилладже 
startupvillage.ru

конкретные стартапы тут
startupvillage.ru/exhibitors

где можно затусить
выбрать стартап и вложить деньги
что гораздо интереснее чем вкладываться в унылый сбер и не менее унылый газпром… или теслу пополам с криптой...
стоит участие 3000 руб... 
я конечно понимаю, что там бани нет, и на корабликах не катают с пьяными бабами...

зато есть стартапы и инвестиции
ну и спикеры новые каждый раз, а не одни и те же лица
я хотел сходить, но попал в ковидарий

Всем бобра
Стартапов и удачной торговли

 

В прошлом годе внезапно заработал денег. Обрел желание стать инвестором после 6ти летнего перерыва. Начал в очередной раз копать тему. Но право такая чушня и муть эти инвестиции. Ваяю очередной пост на эту тему.

Предыдущие посты на тему инвестиций тут

https://smart-lab.ru/blog/638001.php

https://smart-lab.ru/blog/653910.php

https://smart-lab.ru/blog/664879.php

https://smart-lab.ru/blog/574152.php

 

У инвесторов дополна мифов и сказок. Есть миф о пассивных инвестициях в индексы. Типа индексы на широкий рынок всегда растут и якобы купив эти чудесные индексы можно прям сказочно разбогатеть. И особенно тешит хомячье мысль что индекс сразу сходу забарывает 80% профессиональных управляющих. Типа купил индекс – переиграл по доходности профи.  

 

Давайте окунемся в чудесный мир сказок и розового говна в ушах инвесторов и мечтаний о сказочном бабле.

1 Я полностью согласен что инвестирование в индекс перебарывает аж 80% профессиональных управленцев. Т.к 80% управленцев срать хотели на индекс и акции – они тупо занимаются облигациями, в которых совсем другие доходности, и они более предсказуемые.

( Читать дальше )

тима попросил матом не ругаться… ну так чуток типа можно… но не в заголовке чтоб… так порсал в уголке… и дальше мысли вязать пошел...

короче

1 инвестирует гражданин россии
с каждого рубля инвестиций он заплатит налогов: НДФЛ
в соцстрах и пенсионный фонд, т.е примерно 40%

2 инвестирует гражданин сша
с каждого бакса он платит инвестиций он платит 0% налогов… у него пенсионный план 401к по которому налог =0...

а книжки читают они одни и те же… и типа умные оба...

т.е изначально не выгодно инвестировать россиянам… т.е каждый рубль инвестиций — это изначально просадка в -40%... 

или иначе… каждый инвестирующий с зарплаты россиянин покупая акцию платит за нее 140% цены… 
счас мне про иис напомнят… но иис на такие мелкие деньги, что ниочем...

теперь отдельный вопрос ну типа -40% это типа пшик… отобьются за пару лет...
а вот и не кукуя... 

я залез на сайт арсагеры... 

arsagera.ru/products/opifa_arsagera_-_fond_akcij/
смотрим табличку с доходностями… и видим что арсагера обогнала за 15 лет индекс полной доходности аж на (945-773)/945=18%… за 15 лет… т.е альфа у арсагеры в районе 1% в год... 

( Читать дальше )

Гайд по торговле на бирже 5 часть

 

Инвестиции

 

1 Пролог

 

В теориях, инвестиции выглядят крайне притягательно — покупаешь актив и получаешь доход. Больше дохода — больше актива. Работает сложный процент и внезапно ты богат. Но есть ряд скрытых практических вещей, про которые никто не говорит, а я напишу.

 

 

2 Торговля по фундаменталу.

 

Основная проблема торговли по фундаменталу — малая частота дискретизации, это физическое ограничение на качество торговли. Технари знают про теорему Котельникова, остальные могут погуглить.

Отчеты по компаниям появляются раз в квартал. Информация отстает от реального положения дел на 3 месяца. Торгуя фундаментал при периоде дискретизации 3 месяца инвестор может поймать тренды протяженностью более 9-12 месяцев. Это прокатывает при аптрендах, которые дляться по 5-6 лет. Но никак не может помочь в периоды краткого медвежьего рынка.

( Читать дальше )

Давно хотел сваять пост на тему инвестиций...
Есть ждули, которые ждут кризиса в россии или сша, чтоб достать из кубышек кэш и купить за бесценок подешевевшие активы… Либо выкупают недооценку...
Но в этом имхо крайне мало смысла,
т.к дополна стран в которых кризис прям счас и можно покупать подешевшее, или упавшее

Ну например прям счас на лоях и в кризисе
турция https://finviz.com/quote.ashx?t=TUR&ty=c&ta=0&p=m

мексика https://finviz.com/quote.ashx?t=eww&ty=c&ta=0&p=m

нигерия https://finviz.com/quote.ashx?t=NGE&ty=c&ta=0&p=m там дивы 11%

пакистан https://finviz.com/quote.ashx?t=pak&ty=c&ta=0&p=m дивы 10%

бразилия https://finviz.com/quote.ashx?t=brzu&ty=c&ta=0&p=m

до этого был кризис и в аргентине и канада падала... 
вообщем вариантов овердокуя...

вообщем было бы желание покупать кровь на улицах... 
всем успешной торговли

посчитал на калькуляторе...

1997год…  лукойл 85руб /5руб (тогдашний курс бакса)=17баксов за штуку… для 2016года это 17*1.4(40% инфляции в баксе)*70=1666руб за 1 акцию… сейчас акция стоит 2600… т.е за 20 лет акция выросла на целых 50%!!! этож целых 2.5% в год

газпром… цена октября 97г 10руп 50 коп/5=2.1 бакс… на 2016год это 2.1*1.4*70=205руб за акцию… сейчас они стоят 159руб!!! это как понимать???? прошло 20 лет!!! убыток!!!

гмк… 25.07.1997 цена 101руб за акцию… расчет дает современную цену 2000руб… фактически цена 8000 т.е рост в 4ре раза… гуд 

сбербанк… март 1998 цена 1.33руб… расчет дает современную цену 26руб… фактически цена 120руб… рост в 4.6 раза… гуд

сурок… август 1997 цена 1.6руб… 1.6/5*1.4*70=31руб… теперешняя цена 32руб… т.е за 20лет рост = 0

юкос помер убыток -100%

индекс ртс… август 1997 цена 550 пунктов… 550*1.4=770 пунктов в наших ценах т.к индекс ртс в баксах… счас индекс ртс = 990… рост 28%… за 20 лет!!! этож 1% в год

( Читать дальше )

Периодически натыкаюсь на тему инвестиций. Дескать берите ваши денежки и покупйте акции — обеспечте безбедную старость. Сам держу долгосрочный портфель на индекс ммвб с лета 2008г.
.
Имхо такое.
.
1 Обычный человек итак инвестор пожизни, т.к. инвестирует в детей. Идея инвестировать 15-20% месячного дохода в никчемные бумажки убога по своей сути. Эти же деньги можно с большим успехом можно потратить — инвестировать в детей и жилплощадь. Имхо лучшая инвестиция для обычного человека жена + 3ое детей. И свободные деньги всегда есть куда присунуть — кружки, секции, образование, отправить ребенка в лагерь, съездить семьей в турчак и т.д и т.п.
.
2 Есть конечно очень богатые люди, которым денег девать некуда. Однако, обычно они даже банковские депозиты считают очень рисковыми, и инвестируют в недвижку. Такой подход далеко не случаен, т.к обычно богатые люди сами владеют бизнесом и понимают масштабы лохотрона в акциях и облигациях.
.
3 все эти призывы инвестировать основаны на статистике американского рынка и американской экономики. К российским реалиям не  имеет никакого отношения. Если пересчитать индекс ммвб с учетом инфляции, то он счас находится на уровнях 1999-2000года, конечно были дивы, но думаю 2-3% годовых мало кого порадует за невьебе.ый риск.
.
Мораль:  попробуйте пересчитать индекс ммвб на 1997год, когда он показал хай, в теперешние цены или золото. Имхо тогда был непереписанный хай. Т.е на российском рынке боковик аж с 1997года продолжительностю в 17лет