Блог им. ves2010 |Тупики разума 7 цена это объем

Цена=объем
 
любителям волфиксов посвещается...
сваял как то раз один индикатор… построил бота… получил хороший результат… но в работу не запустил, т. к. ему нужен таймфрейм минута, а у меня все заточено под 15ти минутный таймфрейм… забавно что бот не пользовался информацией о цене, и вполне обходился только объемом — для профитной торговли хватало… на основе бота сделал серию ботов для торговли по объемам, но они не показали особо выдающихся достижений + требовали более сложной оптимизации...
 
индикатор выглядит так: (стопудово его уже придумали давно и называется он вроде как OBV… )
 
берем таймфрейм поменьше от 1мин и ниже, берем объем, и текущую свечу опен+слос
если свеча падающая, то продавцы=продавцы+объем
если свеча растущая, то покупцы=покупцы+объем


( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |Сваял ботика...

торгую аналогичным ботом 5 месяцев… решил сделать чуток получше… рисовал в тслабе кубиками где то месяц...
эквити результат форвардного теста… тест на постоянной сумме 3.5мио
средняя сделка +0.3% доходность где то 30-40% годовых...
идея была сделать бота нечувствительным к гэпам… и поиметь очень плавную эквити без дродаунов... 
торгую аналогичным ботом… очень приятные ощущения… жаль плечи порезали на споте в полную силу не поторговать… интересно что чем больше волатильность тем больше доходность… в 2008-09гг бот практически удвоился… всего один параметр оптимизации… бот юзает рыночный баг… достаточно сильную и стабильную неэфективность рынка… поэтому грааль я не спалю, это не паттерн — там самописный индикатор вычисляется... 
 
на самом деле это не лук, а все бумаги короткого списка доступные для шорта 12штук(газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… всего тут 36 ботов… эта эквити суммарная
по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
Сваял ботика... 
 
 

ОФФТОП |почти офтоп... уже третья неделя в сочи... олимпиада, недвижка, тслаб

    • 13 февраля 2014, 09:26
    • |
    • ves2010
  • Еще
предыдущее http://smart-lab.ru/blog/162983.php
предыдущий пост многим показался интересным… поэтому продолжу...
1 Были морозы 0...+5 однажды видел лед. Погода сейчас +10… +15… солнце добавляет еще 5-7 градусов. Народ пытается загорать и купаться море +12. Наверное сибиряки. Распускаются листья. Говорят скоро розы зацветут. Очень-очень много зелени. Везде скверы, скамейки. Много фонтанов по памяти насчитай крупных 15штук в центре, не считая маленьких. Все тротуары оборудованы съездами, что удобно для колясок и велосипедов. Везде разметка для инвалидов. Чисто, красиво, ухоженно. Набережная в граните.
..
2 Олимпиада добавила народу. В центре толпы как в сезон, но набережная днем пустая. Много иностранцев. Весь город сплошная ходячая и ездящая реклама боско. Хорошо организован олимпийский транспорт. Добраться до олимпийских объектов нет никаких проблем. Ходят автобусы по выделеным полосом + жд электричками. Надо только купить билет и получить удостоверение болельщика на шею. В центре для болельщиков огороженная площадка прям на набережной у морвокзала (там где памятник брильянтовой руке) огромный телек, бесплатная кока кола, красивый фейерверк каждый вечер, и концерт какой-нибудь весьма приличный (вчера Сати Казанова пела). Для красоты в порт загнали 4ре круизных больших лайнеров и 2 парусника ( крузернштерн и возможно седов). Выглядит достойно. На площади у администрации постоянно живая музыка и развлекуха для детей — доча очень довольна. Цены в кабаках поднялись, однако в магазинах типа магнит и перекресток все осталось как было.


( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |TSLAB два года торговли ботами

     Торгую 2 года ботами под тслабом брокер айтиинвест. Что вижу то и пишу.  Предыдущий пост был Тслаб 1.5 года торговли ботами.  
1 Результаты… за 2012г +10% и можно дальше не читать
Запустил текущий состав ботов в феврале 2012. Торгуются 4ре фьючерса ртс, сбер, газпром, бакс-рубль. На каждый фьючерс три бота все трендовые. За 2012 год они наколбасили 10%. Рынок был вялым и тухлым: пониженная волатильность, много гэпов против движения и много пятничных разводов. Основной профит пришел с бакс-рубля. Все остальное около нуля. Хай эквити пришелся на начало октября 12года профит был 20%, но затем последовал боковик в 7месяцев до мая 2013. Счас обновил хаи. Но если учитывать комисы и НДФЛ, то хаев нет и боковик продолжился. Я обещал выложить реальную динамику счета при обновлении хаев.  Эквити выглядит зашибенно, т.к. все торговалось с плечом 4-8 ;-) Пришлось даже деньги докидывать чтоб не унесли по маржинколу при поднятии ГО…


( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |Легко и просто пишем грааль на продажу...

Давно хотел написать про этот граль...
берем тслаб… собираем самого простого бота типа пересечение цены со скользящей средней… затем делаем грааль выставляя отрицательную комиссию... 
в итоге имеем бота, отличную эквити, суперские характеристики… спалится невзможно…  

Блог им. ves2010 |TSlab полтора года торговли ботами...

    • 17 ноября 2012, 13:03
    • |
    • ves2010
  • Еще
TSLAB полтора года торговли ботами
14.11.12
Неоднократно писал отзывы о тслаб. Пишу что вижу в очередной четвертый раз, наверное в последний, т.к. особо серьезных косяков у программы больше нет.
Вкратце мораль:
Наконец-то разработчики исправили все очевидные и мозолящие глаза баги Тслаба, а часть технических проблем я разрулил самостоятельно. Августовская версия отличается стабильностью и пригодна для серьезной торговли.  
Что мне нравится в ТСЛАбе
1 Простота освоения. Все на русском языке.
2  Русскоязычная техподдержка и документация. Разработчики реально работают и стараются.
3  Хороший терминал пригодный для торговли.
4 Можно использовать ботов для частичной автоматизации торговли:
А) интелектуальные приказы, т.е. например, покупаем фьюч на ртс по цене NNNN, если индекс ммвб больше 1500… т.е. смотрим одно, а покупаем другое
Б) контроль за исполнением лимитных приказов… например… выставляем стоплимитник или лимитник,  ждем заданное время, если лимитник не налит, то он отменяется, а остаток позы  берется по маркету. Так же можно задать приказ по цене текущего бида-аска.


( Читать дальше )

Блог им. ves2010 |про скорость выставления заяв...

    • 17 сентября 2012, 15:41
    • |
    • ves2010
  • Еще
в тслабе пишется скорость выставления приказов на биржу… приведу статистику:
для фортса… брокер айти… инет безлимитка москва… комп обычный домашний тормозной древний покоцаный ноутбук...
при шаге цены ри в 1 пункт заявы ставились за 5-12сек!!!... 
при шаге цены ри в 5 пунктов заявы ставились 0.5-1 сек...
после обрубания биржей лишних приказов заявы ставились 0.2-0.5 сек...
сегодня увидел 0.05!!! — 0.35 сек ... 
....
интересно какая скорость счас на плазе...
 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн