Блог им. tranquility |Несоответствие минутных и m10, H1, D1 свечей по USD000000TOD

Привет всем граалемайнерам! Пришлось мне двинуться от тиков в сторону более длинных таймфреймов, а для этого таки разобраться с получением свечек с ИСС Мосбиржи. Для большей уверенности, что все сделано правильно, я решил провести тест данных на самосогласованность. Т.е. я собираю из минутных свечек более длинные и проверяю с теми, что получены с сервера. В итоге, по USD000000TOD нашлось несколько дней за всю имеющуюся историю «минуток», где наблюдается несоответствие. Например, начало торгового дня 23 апреля 2013. В этот день минутки начинаются с 10:23, а отличие собранных «минуток» отмечается со свечами
m10: 10:20:00-10:29:59
H1: 10:00:00-10:59:59
D1: (соответственно) 00:00:00-23:59:59

При этом, разница между восстановленными и скачанными свечами может быть по всем параметрам (o,c,h,l,q), но нагляднее ее здесь показать на примере объемов:
<таймфрейм>: <объем скачанной> <восстановленной> <разница>
m10: 51672000         23361000        28311000
H1:   409230000        236901000      172329000

( Читать дальше )

Блог им. tranquility |Как можно строить свечные графики в питоне.

Как и обещал ранее некоторым участникам, сейчас продемонстрирую код, с помощью которого можно визуализировать свечной график, данные для которого будет взят с сайта Финам. Самое прамолинейное решение — это найти какой-нибудь модуль для питона, которому скармливаются бары, а он тебе выдает, собственно, свечной график. Такие есть, но на тот момент, когда я интересовался темой, найденное меня не устроило. Например, свечной график мне нарисуют, а как на нем тот же индикатор отрисовать — уже проблема. А если надо задать какую-нибудь эдакую линию, маркер, цвет — с этим надо разбираться. Но зачем тратить на это время, если есть весьма добротный модуль для построения графиков Matplotlib, с помощью него можно сделать любой график полиграфического качества, который у тебя в любое издание примут без вопросов, если, конечно, там и смысловая составляющая на должном уровне, само собой. В общем, качаем скрипт отсюда:
yadi.sk/d/fiMn-YUtrB6aEw
если не установлено, устанавливаем python 3.5+, к нему matplotlib и numpy, запускаем скрипт и умиляемся результату))

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW