Max: блог

rss

по

Блоги: личный (15) | открытые (2) | корпоративные (0) | все (17)

WTF с котировками финама

Открываю в финамовском транзаке график акций сбербанка и вижу, что в начале каждого дня рисуются какие то сделки в 9:59, и объемы есть. Т.е. до начала торгов в 10:00.  Что за косяк такой и как убрать?

WTF с котировками финама



как в TSlab определить последний день обращения фьючерса?

Доброго дня! Есть задача при оптимизации ТС в TSlab исключить влияние на результат сделок в местах склейки фьючерсов. Т.е. хочу определять послеюнюю свечу старого фьючерса, закрывать позиции на этой свече и открывать позу на первой свече свежего фьючерса. Данные по фьючерсам с Финама. Знаю, что переход на новый фьючерс происходит с 10.03, 10.06, 10.09, 10.12. Но как можно посмотреть, что следующая свеча на графике будет уже по свежему фьючерсу? Кто решал такую задача, помогите, пожалуйста.

немного про бэк-тестирование?

Сегодня обсуждали бэк-тестинг в  одной из тем. Вспомнил как однажды сильно озадачился этим вопросом. Очень часто встречал такой рецепт. Берем исторические данные за 5 лет. Подбираем параметры на периоде  4 лет и потом тестим торговую систему (далее — ТС) на данных 5-го года, типа контрольная выборка или out of sample. Более продвинутые рецепты рекомендовали делать что то вроде кросс-валидации, т.е. период обучения сдвигать, что бы контрольной выборкой был то 1-й год данных, то 2-й год данных и т.д.

Смысл такого рецепта бэк-тестирования объяснялся тем, что если ТС на обучающих данных показывает хороший результат, а на контрольной выборке  показывает результат хуже, то это означает, что ТС плохая и торговать ее нельзя.

Я взял рецепт на вооружение, но зашел с другого конца. Допустим есть множество наборов параметров для ТС и каждому набору на обучающей выборке соответствует определенное значение целевой функции, допустим доходность. Но с другой стороны, также каждому набору параметров соответствует определенное значение доходности и на контрольной выборке. Получается, что бы выбрать наилучший (в каком то смысле) набор параметров для ТС, мы можем просто взять тот набор параметров, который показывает хорошие результаты и на обучающей выборке, и на контрольной выборке. В итоге приходим к тому, что надо делать подбор параметров на всей выборке и там уже выбирать, нравится-не нравится.

( Читать дальше )

Что если завтра...

Что если завтра введут запрет на хранение/покупку долларов физ. лицами (или что то подобное, не суть). Получается все баксы переводят в рубли или другую валюту. Ок, сказано-сделано. Доллары можно купить только по справке или на черном рынке. 

По идее если можно будет хранить рубли в евро или юанях, в любой другой валюте кроме доллара, то мы в любом случае будем нести риски этой валюты. Значит если доллар будет дорожать, то по логике это будет плохо для наших сбережений в какой валюте бы они не хранились (я сейчас не говорю о ППСе, о импорте-экспорте). 

Что в такой ситуации будет делать обычный физик? Будет скупать долларовые активы (ну и пассивы). Пассивы  - это повторение конца 2014 когда население скупало импортную технику, тут все понятно — ожидание роста цен. Другие физики будут скупать долларовые активы, т.е. активы чья цена изменяется так же как и стоимость доллара.

Какие это могут быть активы? Золото и серебро (если долларовые цены на металлы будут расти или не меняться), еврооблигации и корпоративные (российские и зарубежные). Интересно что будет с брокерскими иностранными счетами резидентов РФ. Если их не тронут, то население ринеться открывать брокерские счета зарубежом, т.е. лавочка будет прикрыта.

( Читать дальше )

Здесь есть зарабатывающие опционщики-направленцы?

Много статей грамотных людей, торгующих волой, тетой. Но ни разу не встречал авторов, которые бы торговали направленные стратегии, я имею в виду только покупку колов или путов. Сам поторговал лотерейками, но большие потери при флэте, теряешь на тете и веге. После фиксации убытка, через какое то время цена ВСЕГДА идет в твою сторону, но без тебя. Например закрыл 6 апреля закрыл позицию по колам на Си. Есть кто зарабатывает на покупке путов и колов?

Почему нельзя иметь одного брокера

Сейчас подумал, что есть смысл быть клиентом двух брокеров (как минимум). Допустим у нас один счет у одного брокера. В случае сбоя на стороне брокера мы не сможем закрыть убыточную позицию. В случае наличия двух брокеров, делим депо пополам, торгуем с обоих счетов. В случае сбоя одного из брокеров и невозможности закрыть сделки — закрываем сделки на счету второго брокера и открываем хэджирующую позицию, противоположную позиции на первом счету.

Двойной удар от одного убытка

Первый удар приходится на момент фиксации убытка. Второй удар — когда цена идет в вашу сторону, но уже без вас.

правильно ли понимаю что 63 это все еще дешево?

Коллеги, добрый день!

Правильно ли понимаю, что при М2/ЗВР=91, при запрете рефинансирования, при внешнем долге 519 млрд. долларов, с учетом что до конца 18-го года нужно погасить 60 млрд. долларов внешнего долга,  текущий курс 63 рубля за доллар кажется очень дешевым?

Грааль в сложном проценте?

Добрый день, товарищи!

Я не первый кто поиграл в экселе со сложным процентом. И меня озарила истина, что грааль на самом деле в сложном проценте.

Здесь на СЛ много торгующих и зарабатывающих людей. Скажите, товарищи, кто торгует уже давно. Работает ли сложный процент на практике? Есть ли среди нас Баффеты? Кто сумел прикоснуться и увидеть действие грааля в своей торговле? А кто не увидел, в чем причина?

Про оптимизацию стратегий на фРТС

Добрый день, коллеги!

Такой вопрос назрел. Есть стратегия торгующая фРТС. Обычно оптимизация производится на ценах, выраженных в пунктах. Оптимизируем по какому-либо параметру, допустим максимизируем фактор восстановления.

Однако, возникает такая проблема. Что оптимизируем цены в пунктах, а на реальных торгах получаем прибыль в рублях. Поэтому, оптимальный набор параметров для цен в пунктах может не быть оптимальным в рублевых ценах. Т.к. для того же фактора восстановления прибыль берется в пунктах как и просадка. Но проблема в том, что в рублевых ценах значение прибыли в рублях и макс. просадка в рублях будут другими. 

Поэтому спрашиваю, правильным ли будет подход, переводить исторические цены фРТСа из пунктов в рубли и делать оптимизацию? Кто как делает?

UPD: в ходе обсуждения вопрос был уточнен: как правильно рассчитывать размер позиции с использованием именно максимальной просадки по инструменту фРТС, т.к. просадка в пунктах, прибыль долларовая, а счет депо или капитал в рублях.

....все тэги
UPDONW